Ottimizzazione vs Adattamento alla storia - pagina 4
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Sembra essere il caso se TP & SL sono usati
Infatti, non fa differenza, c'è un tale concetto di overstaying, sì con questo si può fare un tempo abbastanza lungo, ma alla fine si perde. Ma questo è ancora più o meno un modo ragionevole.
Ottimizzazione e adattamento sono la stessa cosa.
Se esistono due parole, avranno significati diversi.
L'adattamento può essere descritto come la selezione dei migliori parametri sulla storia per una bella immagine.
L'ottimizzazione è la selezione dei parametri ottimali per un uso successivo.
Le parole sembrano essere leggermente diverse, ma il significato può essere diverso.
Qual è la differenza fondamentale tra questi concetti?
Quando stavo ottimizzando, ho scelto l'opzione con l'estremo più ampio (non so come chiamarlo). Cioè, diciamo che abbiamo la larghezza della finestra di analisi, in cui c'è un profitto tra 40 e 150 barre. E c'è un valore massimo da qualche parte lì. Ho selezionato la larghezza della finestra di analisi da qualche parte nel mezzo, per esempio a 95 barre. Non importa che questo non sia il profitto più alto, ma il sistema è stabile in una vasta gamma di parametri. Se alcuni dei parametri di mercato vanno via, c'è una riserva dove possono andare. Nel complesso, questo dà stabilità al conto reale. Se la finestra (gamma di parametri) è troppo stretta, non ho preso queste impostazioni. Ma è comunque un adattamento per una certa gamma con la speranza che i parametri di mercato siano conservati. Il secondo modo: l'ho ottimizzato per 2 anni e l'ho testato 10 anni dopo. Se l'algoritmo era stabile, credevo che il modello fosse stabile. Ma di nuovo si adatta anche a una serie sconosciuta, ma almeno posso dire che la regolarità è stabile.
Ora ho deciso di abbandonare del tutto l'ottimizzazione. Prendere alcuni modelli noti e rintracciare i parametri di mercato noti che influenzano il profitto in base a questo modello e prevedere i futuri cambiamenti dei parametri di mercato. Questo approccio si è rivelato molto più stabile e versatile.
Per esempio, una semplice strategia. Se il mercato è alla moda, dovremmo prendere un profitto lungo e uno stop loss corto, e se il mercato è piatto, dovremmo prendere uno stop loss lungo e un profitto corto. In questo modo saremo sempre in profitto con una certa probabilità. Resta da tracciare lo stato attuale del mercato e prevedere quando sarà di tendenza e quando sarà piatto. Naturalmente ci sono un sacco di domande qui))) cosa è una tendenza e cosa è un piatto, ma questi sono dettagli che sono stati risolti.
E penso che la variante con l'ottimizzazione e l'apprendimento basato sul comportamento passato di una serie di prezzi sia un vicolo cieco - porterà sempre ad adattarsi ad una certa serie e sarete addestrati secondo qualche regolarità, la cui natura vi è sconosciuta, e se la natura è sconosciuta, allora come potete controllarla? A meno che l'algoritmo non impari dalla storia a prevedere i cambiamenti dei parametri di mercato.
E con l'ottimizzazione e l'apprendimento dal comportamento passato della serie di prezzi, penso che l'opzione sia un vicolo cieco, porterà sempre a un adattamento per una serie particolare
Tutto fondamentalmente corretto, ma con alcuni perfezionamenti...
L'ottimizzazione "sul comportamento passato della serie dei prezzi" non è una cosa chiara...
Noi (trader) sviluppiamo una STRATEGIA (algoritmo) - un certo ordine di azioni per ottenere un profitto.
Questo algoritmo ha certi parametri. Sono questi parametri che ottimizziamo, non il "comportamento delle serie di prezzi"...
Supponiamo di aver ottimizzato i nostri parametri... e di aver guadagnato profitto su qualche storia nel nostro test...
Come verifichiamo che questi parametri PER LA STRATEGIA siano corretti e non un adattamento?
Ci sono diverse opzioni...
1. Eseguire un test su una sezione forward... Aiuta, ma non sempre... La ragione è semplice - la coppia di valute stessa mantiene certe proprietà, come la scorrevolezza e la bassa volatilità... Di conseguenza, questi parametri avranno un'applicazione ristretta per la STRATEGIA.
2. Esegui il test su altre coppie... Se i risultati ti daranno un profitto, questa STRATEGIA è universale, e quindi corretta in termini di longevità.
P.S. La mia opinione: la seconda opzione è più affidabile della prima..., e puoi dimenticarti di adattarti alla storia!
Tutto fondamentalmente corretto, ma con alcuni perfezionamenti...
L'ottimizzazione "sul comportamento passato della serie dei prezzi" non è una cosa chiara...
Noi (trader) sviluppiamo una STRATEGIA (algoritmo) - un certo ordine di azioni per ottenere un profitto.
Questo algoritmo ha certi parametri. Sono questi parametri che ottimizziamo, non il "comportamento delle serie di prezzi"...
Supponiamo di aver ottimizzato i nostri parametri... e di aver guadagnato profitto su qualche storia nel nostro test...
Come verifichiamo che questi parametri PER LA STRATEGIA siano corretti e non un adattamento?
Ci sono diverse opzioni...
1. Eseguire un test su una sezione forward... Aiuta, ma non sempre... La ragione è semplice - la coppia di valute stessa mantiene certe proprietà, come la scorrevolezza e la bassa volatilità... Di conseguenza, questi parametri avranno un'applicazione ristretta per la STRATEGIA.
2. Esegui il test su altre coppie... Se i risultati ti daranno un profitto, allora questa è una STRATEGIA universale, e quindi quella corretta in termini di longevità.
P.S. La mia opinione: la seconda opzione è più affidabile della prima..., e puoi dimenticarti di aggiustare la storia!
Sì, la seconda variante è la più corretta. Qui abbiamo ottimizzato i parametri dell'algoritmo stesso, non lo abbiamo regolato per la storia. Idealmente, se funziona con qualsiasi simbolo (almeno con quelli simili, come tutte le coppie di valute o tutte le azioni), significa che abbiamo ottimizzato l'algoritmo senza aggiustamenti.
Ma non mi piace il forward per la semplice ragione: se ottimizziamo un mucchio di parametri, ce ne saranno sicuramente di redditizi. Ora facciamo un avanti e... alcuni dei parametri ottenuti in precedenza rimangono redditizi. Cioè ottimizzazione per un anno + test in avanti per un anno = ottimizzazione per 2 anni. Così, più lungo è il periodo di ottimizzazione, meno redditizie rimangono le combinazioni. E qui non è chiaro se il nostro algoritmo è redditizio o se lo abbiamo montato.
Sì, la seconda opzione è la più corretta. Qui abbiamo ottimizzato i parametri dell'algoritmo stesso, invece di adattarlo alla storia. Idealmente, se funziona con qualsiasi simbolo (almeno con quelli simili, come tutte le coppie di valute o tutte le azioni), significa che abbiamo ottimizzato l'algoritmo senza aggiustamenti.
Ma non mi piace il forward per la semplice ragione: se ottimizziamo un mucchio di parametri, ce ne saranno sicuramente di redditizi. Ora facciamo un avanti e... alcuni dei parametri ottenuti in precedenza rimangono redditizi. Cioè ottimizzazione per un anno + test in avanti per un anno = ottimizzazione per 2 anni. Così, più lungo è il periodo di ottimizzazione, meno redditizie rimangono le combinazioni. E qui non è chiaro se il nostro algoritmo è redditizio o se lo abbiamo montato.
Beh, se lo abbiamo regolato su un periodo di cinque anni, va bene anche per sei mesi. Poi lo regoliamo di nuovo e non dobbiamo cambiarlo per altri sei mesi.
non un fatto. Ho il vecchio algoritmo ottimizzato in modo sicuro dal 2004 al 2019 per quasi la maggior parte delle 28 coppie principali, e dal 2008 al 2019 per una minoranza. Ma c'era ancora un caso su AUDUSD, quando l'algoritmo ha fallito nonostante l'ottimizzazione dal 2004. Nel complesso sì, l'algoritmo è buono, è stato usato per più di 2 anni su un conto reale e ha prodotto profitti costantemente ogni mese, ma non mi sento tranquillo quando so di un buco così grande.
Quindi può non essere sufficiente per sei mesi, può essere sufficiente per altri 10 anni, o può essere sufficiente per un mese, questo è il problema principale del montaggio, non possiamo seguire il modello perché non lo capiamo. E se lo capiamo e lo possiamo seguire, non c'è bisogno di aggiustare... C'è un problema proprio.
Il prezzo reagisce e dipende da fattori esterni. Notizie, ecc. ecc.
Si scopre che ottimizzando si vuole influenzare i fattori esterni nel futuro, in modo che il prezzo sia quello che si vuole.
Posso solo augurarti di avere successo)).
Il prezzo reagisce e dipende da fattori esterni. Notizie, ecc. ecc.
Si scopre che ottimizzando si vuole influenzare i fattori esterni nel futuro, in modo che il prezzo sia quello che si vuole.
Posso solo augurarti di avere successo)).