Una strategia con cui entrare in short. Di solito prima del cut-off, sui titoli che possono essere shortati, GIUGNO LUGLIO RACCOLTA - pagina 18

 
prostotrader:

Quindi lo script non funziona correttamente.

Perché è sbagliato? Il calcolo è semplice Delta = (prezzo del futures/numero di azioni nel lotto) meno il prezzo Spot. La percentuale è quindi calcolata = Delta diviso per Spot Price.

 
Vitalii Ananev:

Perché è sbagliato? Il calcolo è semplice Delta = (prezzo del futures/numero di azioni nel lotto) meno il prezzo Spot. La percentuale è quindi calcolata = Delta diviso per il Prezzo Spot.

OK

 
prostotrader:

OK

L'immagine mostra semplicemente la differenza tra il prezzo spot e il prezzo dei futures. Non è la percentuale di rendimento possibile in termini annualizzati. O sto contando qualcosa di sbagliato?

 
Vitalii Ananev:

L'immagine mostra semplicemente la differenza tra il prezzo spot e il prezzo dei futures. Non è la percentuale di rendimento possibile in termini annualizzati. O sto contando qualcosa di sbagliato?

Non avevo capito che non era annualizzato...

 
prostotrader:

Non avevo capito che non erano annuali...

Capisco. :) Avevo paura di iniziare a controllare lo script, pensando di aver fatto un errore per inesperienza :)

 

Ho completato la mia posizione su VTB e sono diventato il fortunato proprietario di 40.0000.000 azioni VTB.

Se VTB non imbroglia, e chiude il registro prima del 18.06.2020, il ritorno (all'attuale aspettativa di mercato di 0,0017 RUB/azione)

sarà:

Reddito da dividendo = 0,0017 * 40000000 = RUB 68.000. (senza il 13% di tasse), che è in termini annualizzati

Utile netto (annualizzato con tasse) = (68000 - 68000/100*13)/1500000*100 = 23,66% (dividendi) + 4,55% (SPOT - differenza futures)

Se non chiudono entro il 18.06.2020, anche i 9 futures non si scambiano male...


Ma il 4,55% annuo è già nella tasca.... :)

Rischi, a che = 0

 
prostotrader:

Completato una posizione su VTB e inviato il fortunato proprietario di 40.0000.000 azioni VTB.

Se VTB non imbroglia, e chiude il registro prima del 18.06.2020, il reddito (all'attuale aspettativa di mercato di 0,0017 RUB/azione)

i guadagni saranno:

Reddito da dividendo = 0,0017 * 40000000 = RUB 68.000. (senza tassa del 13%), che è in annuale

Utile netto (annuale) = (68000 - 68000/100*13)/1500000*100 = 23,66% (dividendi) + 4,55% (differenza SPOT - futures)

Se non chiudono entro il 18.06.2020, anche i 9 futures non si scambiano male...

Ma il 4,55% annuo è già nella tasca .... :)

Puoi elaborare le tue azioni nel caso in cui il 6 futures non paghi i div? Cosa farete con le azioni? Comprerà 9 futures? Uscirà a scadenza 6 futures?

 
Alexey Kozitsyn:

Puoi spiegare cosa farai se il 6 Futures non paga il divi? Cosa farete con le azioni? Comprerà 9 futures? Uscirà a scadenza in 6 futures?

1. I dividendi su 6 futures non scenderanno?

a) Cercare di uscire allo 0% annuo o inferiore

b) Se no, aspetto la scadenza.


2. Se la percentuale di entrata del 9° futures (dopo la scadenza del 6° futures) rimane la stessa alta,

Poi, naturalmente, lavorerò con 9 Futures, se niente di più dolce viene fuori negli altri strumenti.

Ho Sber al 14,3%.

 
ЦБ попросил банки пока не выплачивать дивиденды
ЦБ попросил банки пока не выплачивать дивиденды
  • 2020.04.09
  • www.vedomosti.ru
Банк России рекомендовал банкам и другим финансовым организациям перенести годовые общие собрания акционеров (ГОСА), где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 г., на конец августа — сентябрь 2020 г., говорится в сообщении ЦБ. Такую возможность им предоставил закон, вступивший в силу 7 апреля: он переносит в этом году...
 

Vediamo...

Più è probabile che le dive siano inaspettate, cioè che guadagnino molto di più.

Aggiunto

Seryozh!

La parola chiave in questa ST è "SEMPRE PIÙ", l'altra domanda è "Quanto?", ma più!