Pinne nel bicchiere - cercando di capire cosa è successo dalle zecche - pagina 12

Nuovo commento
 
prostotrader:


E il server MT5 trasmette gli ordini alla borsa secondo le specifiche della borsa, cioè

cioè:

1. Ordine di quotazione

2. Controfferta

3. Offerta Fill-or-Kill

Non ci sono altri tipi di ordine nel nucleo FORTS!

E noi (e tutti i partecipanti al mercato) vediamo solo le offerte di quotazione nel tumbler.

Perché gli altri due tipi sono immediatamente passati all'asta (portano all'accordo, o sono immediatamente respinti).

Anche le offerte quotate passano attraverso l'asta (ma non vengono rimosse, se il volume richiesto è inferiore al volume specificato nell'offerta).

...

+

Penso che questo sia molto chiaro.

Andrey Khatimlianskii:

O casualmente, in un momento, senza consultarsi, un "freno" ha inviato un buy-limit, e l'altro - sell-limit, hanno immediatamente spento e lo scambio inviato tutte le informazioni solo sul fatto della transazione?

Questa è una situazione molto possibile. Sui mercati altamente competitivi le offerte vanno a decine al secondo, quindi non c'è nulla di strano che le due offerte siano state scambiate prima di formare i livelli Ask/Bid.

 
Vasiliy Sokolov:

Andrei, la tua opinione è molto presente in questo thread. Abbassate il vostro ardore, perché state trasmettendo delle stronzate da analfabeti. Sono già stanco di leggere tutte le tue estensioni. E gli ordini di mercato sono abbinati solo con quelli limite, anche se su Forti non ci sono ordini di mercato, e l'abbinamento non può avvenire, perché i prezzi sono diversi. E c'è molto altro, mi stancherò di elencarlo. In breve, impacchettate tutto.

Ignorate tutti i documenti di borsa?

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

Pinne nel mercato - cercando di capire cosa è successo con le zecche

Aleksey Vyazmikin, 2019.04.20 17:25

7.10. Una domanda presentata al Trading System deve contenere l'indicazione della categoria:

- Ordine limitato - un ordine che prevede l'esecuzione di un'Operazione Derivata al prezzo / valore di spread specificato nell'ordine o al miglior prezzo / valore di spread, e consente l'esecuzione parziale. La parte non eseguita dell'ordine rimane nella coda come un ordine attivo separato, mantenendo i parametri temporali del suo posizionamento iniziale nella coda degli ordini attivi;

- un ordine di mercato che consente l'esecuzione parziale è un ordine che viene eseguito al momento dell'annuncio al prezzo / valore di spread specificato nell'ordine o al miglior prezzo / valore di spread nel volume dell'ordine (se il volume dell'ordine è inferiore o uguale al volume totale degli ordini attivi corrispondenti con il prezzo / valore di spread non peggiore del prezzo / valore di spread specificato nell'ordine) o nel volume degli ordini attivi specificato (se il volume dell'ordine supera il volume degli ordini attivi specificato). La parte non eseguita dell'ordine sarà immediatamente cancellata dalla Borsa dal Sistema di Trading;

- per Ordine a mercato che non consente l'esecuzione parziale si intende un Ordine eseguito al momento dell'annuncio al prezzo / valore di spread specificato nell'Ordine o al miglior prezzo / valore di spread nel volume dell'Ordine (se l'Ordine non può essere eseguito per intero sarà immediatamente cancellato dalla Borsa dal Sistema di Trading).

Se al momento dell'annuncio di un ordine a mercato che permette l'esecuzione parziale tra i contro-ordini attivi con il prezzo non peggiore del prezzo specificato nell'ordine c'è un ordine/ordini con lo stesso TIN (o codice che lo sostituisce) come nell'ordine a mercato specificato, allora l'ordine a mercato specificato sarà eseguito nel volume non superiore al volume totale dei contro-ordini attivi che sono i migliori in relazione al migliore ordine contro attivo con lo stesso TIN (o codice che lo sostituisce).

Le offerte limitate possono essere sia indirizzate che non indirizzate. Le offerte di mercato non possono che essere non indirizzate.


Un ordine a mercato è un ordine a mercato.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ignora anche i documenti della borsa?

Un ordine a mercato è un ordine a mercato.

Li avete letti o avete visto una parola familiare? Dalla definizione che hai dato, ne consegue che l'ordine "a mercato" in termini di scambio, è un ordine limite, che viene eseguito al momento dell'annuncio o al prezzo specificato in esso, o a un prezzo migliore. Questo ordine sarà eseguito piazzando un ordine limite con un prezzo peggiore del miglior prezzo di esercizio. Cioè un tipo di ordine speciale non è necessario per gli ordini a mercato. Gli ordini a mercato possono essere emulati utilizzando gli ordini limite.

 
Vasiliy Sokolov:

Li hai letti o hai visto una parola familiare? Anche dalla definizione che hai dato, segue che un ordine "a mercato" in termini di scambio è un ordine limite, che viene eseguito al momento dell'annuncio o al prezzo specificato in esso o a un prezzo migliore. Questo ordine sarà eseguito piazzando un ordine limite con un prezzo peggiore del miglior prezzo di esercizio. Cioè un tipo di ordine speciale non è necessario per gli ordini a mercato. Gli ordini a mercato possono essere abbastanza emulati utilizzando gli ordini limite.

Allora è diverso. Cosa vede nel vetro del mercato?

 
Mi rendo conto che l'ultimo non era rivolto a me. Non cambia il punto.
 
Vasiliy Sokolov:

Li hai letti o hai visto una parola familiare? Anche dalla definizione che hai dato, segue che un ordine "a mercato" in termini di scambio è un ordine limite, che viene eseguito al momento dell'annuncio o al prezzo specificato in esso o a un prezzo migliore. Questo ordine sarà eseguito piazzando un ordine limite con un prezzo peggiore del miglior prezzo di esercizio. Cioè un tipo di ordine speciale non è necessario per gli ordini a mercato. Gli ordini a mercato possono essere emulati con ordini limite.

L'ho letto, ed è per questo che ho sottolineato che lo scambio separa i concetti ed è stupido negarlo.

 
Vasiliy Sokolov:

Questa è una situazione molto possibile. In mercati altamente competitivi, le offerte arrivano a decine al secondo, quindi non è strano che due offerte si siano abbinate prima di formare i livelli Ask/Bid.

Questa unica offerta sarebbe stata sufficiente per rispondere alla domanda originale.

 
Quando ti sistemerai? Come lo chiami? Quello che c'è nella tazza è la fornitura. Ciò che porta a un accordo è la domanda. Questo è tutto. Chiamatelo limitatore, ordine, offerta, chiamatelo diavolo pelato. Non perdere tempo con chiacchiere inutili! Se vuoi allenare il tuo cervello, ti suggerisco di formulare il concetto di "Entrata". Naturalmente, per chi lo desidera, formulerò la mia versione... ))
 
rjurip1:
Quando ti sistemerai? Come lo chiami? Quello che c'è nella tazza è la fornitura. Ciò che porta a un accordo è la domanda. Questo è tutto. Chiamateli limitatori, mandati, offerte, chiamateli un diavolo pelato. Non perdere tempo con chiacchiere inutili! Se vuoi allenare il tuo cervello, ti suggerisco di formulare il concetto di "Entrata". Naturalmente formulerò la mia versione, per chi lo desidera. ))

Giusto. Faccio clic sul pulsante Vendi, lotto 1 contratto. Questa azione da parte mia consuma il volume dell'offerta di 1 contratto.
Cioè, se c'era un volume di 10 contratti nell'offerta, allora il loro volume sarà 9. Tutto questo è nel momento. Se sai cosa intendo.
Ciò che conta per me è ciò che sta accadendo ora, non penso a come le offerte entrano nella scommessa o chi chiama cosa.

 
Andrey Gladyshev:

Giusto. Premo il pulsante Vendi, lotto 1 contratto. Questa azione da parte mia mangia il volume dell'offerta di 1 contratto.
Cioè, se c'era un volume di 10 contratti nell'offerta, allora ce ne saranno 9. Tutto questo è nel momento. Se sai cosa intendo.
Quello che conta per me è quello che succede ora, non penso a come le offerte entrano nella scommessa o chi chiama cosa.

Le cose stanno così. Io, per esempio, entro in posizione con dei limitatori. Il prezzo è garantito. Questo è tutto ciò che mi interessa. Se lo chiamano ordini limitatori, offerte - non mi interessa ))

1...567891011121314151617
Nuovo commento