Pinne nel bicchiere - cercando di capire cosa è successo dalle zecche - pagina 10

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rjurip:

Sì, ma se il prezzo del bene si muove più del dividendo previsto, non perderai?

No, i movimenti di prezzo del bene e dei futures sono irrilevanti, perché ho già ottenuto un profitto.

Ho già fissato i miei profitti comprando azioni e vendendo futures.

Aggiunto

Se avete più domande, quindi scrivere in un tema"Prefs Bashneft sembra è necessario prendere".

 
Andrey Gladyshev:

Per quanto ne so, i limitatori non sono abbinati ai limitatori. I limitatori sono sempre abbinati a un mercato. L'HFT non consiste nell'essere in grado di abbinare i tuoi limitatori con quelli di qualcun altro, ma nel trarre vantaggio dalla velocità con cui si ottengono informazioni dalla borsa e fare qualcosa con le tue offerte, che siano limit o di mercato. In altre parole, se sei "più vicino" allo scambio, hai più opportunità.

Dmitriy Skub:

Hai capito bene. L'autore è molto fantasioso, per usare un eufemismo)

Questa sì che è una notizia!

Non ci sono ordini di mercato nello scambio, solo ordini limite. Un ordine a mercato è un ordine limite al prezzo peggiore.

 
Sergey Chalyshev:

Questa sì che è una notizia!

Non ci sono ordini di mercato nello scambio, solo ordini limite. Un ordine a mercato è un ordine limite al prezzo peggiore.

Ci sono tre tipi di ordini sul FORTS (sono tutti ordini limite, sì). C'è solo un tipo di ordine nel mercato e gli ordini non possono essere collegati tra loro.

Uno dei tre tipi è chiamato ordine di mercato. Va meglio?).

 
Dmitriy Skub:

Ci sono tre tipi di ordini sul FORTS (che sono tutti ordini limite, sì). C'è solo un tipo di ordine nel libro e non c'è modo di abbinarli tra loro.

Uno dei tre tipi è chiamato ordine di mercato. Va meglio?).

E sostengo che ci sono effettivamente 3 tipi di ordini su FORTS,

ma non sono né ordini di mercato né ordini limite (vedere il campo tipo).


 
"Non c'è nessun cucchiaio".
 
Dmitriy Skub:
"Non c'è nessun cucchiaio.

:)

C'è un sacco di birra.
 

In generale, operiamo con i concetti dello scambio :)

Ecco un estratto delle regole per l'organizzazione delle offerte: ho preso qualcosa di interessante per questa situazione:

Regole dell'asta organizzata

sul mercato dei derivati di PJSC Moscow Exchange

Ordine – un'offerta presentata dal Partecipante Negoziatore secondo la procedura stabilita dal presente Regolamento, contenente le offerte per effettuare un'operazione su derivati/operazioni su derivati. Gli ordini per tipologia si dividono in Ordini (in vendita o in acquisto), Ordini "Calendario spread" (in vendita o in acquisto), Ordine indicativo (in vendita o in acquisto);

Ordine Indicativo – Ordine formato nel Sistema di Negoziazione sulla base dell'esito positivo della verifica delle Proposte Indicative nel Sistema di Proposte Indicative per il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. Gli ordini indicativi per tipologia sono suddivisi in ordini di vendita indicativi e ordini di acquisto indicativi;

Preventivo Indicativo – messaggio elettronico inviato al Sistema di Preventivo Indicativo, che contiene un Preventivo, un Volume di Preventivo Indicativo ed è un'espressione dell'intenzione di concludere un'operazione su Derivati/Derivati (Offerta Indicativa). Le quotazioni indicative per tipologia sono suddivise in Quotazioni indicative di vendita e Quotazioni indicative di acquisto;

Volume Preventivo Indicativo – un valore che riflette il numero di Contratti Derivati, l'intenzione di concludere che si esprime presentando un Preventivo Indicativo;

Offerta Indicativa – l'intenzione di concludere un Contratto Derivati manifestata mediante la presentazione di un'Offerta Indicativa;

Esecuzione dell'Ordine - esecuzione di un'operazione in derivati / operazioni in derivati sulla base del presente Ordine;

Derivati Deal – un insieme di Contratti Derivati con lo stesso codice, conclusi sulla base di due contro Ordini allo stesso prezzo;

Contratto derivato (contratto) – un accordo che è uno strumento finanziario derivato in conformità con la legge federale "Sul mercato dei valori mobiliari", concluso in conformità con queste Regole sui termini della Specifica, queste Regole e le Regole di compensazione;

Contratto futures / futures - un contratto futures che prevede l'obbligo delle parti del contratto di versare periodicamente o somme di denaro forfettarie, a seconda delle variazioni dei prezzi di beni, titoli, tasso di cambio della valuta in questione, tassi di interesse, inflazione, valori calcolati sulla base dei prezzi di strumenti finanziari derivati, valori di indicatori costituenti informazioni statistiche ufficiali, valori di indicatori fisici, biologici e/o chimici dello stato dell'ambiente, dal verificarsi di una circostanza indicante non -esecuzione o indebita esecuzione da parte di una o più persone giuridiche, Stati o comuni delle proprie obbligazioni (ad eccezione di un contratto di garanzia e di un contratto di assicurazione), o altra circostanza prevista dalla legge o dai regolamenti federali nel campo dei mercati finanziari e rispetto al quale non è noto se si verificherà o meno, nonché da un cambiamento valori calcolati sulla base di uno o una combinazione di più degli indicatori di cui sopra

Sottosistema di elaborazione degli ordini : un insieme di strumenti software e hardware, che è un sottosistema del Complesso software e hardware del Centro tecnico, progettato per elaborare le istruzioni per la conclusione di derivati e le istruzioni per l'invio di preventivi indicativi inviati dal cliente al membro negoziatore utilizzando il DSI;

Sistema di negoziazione / Sistema di negoziazione: un sottosistema del complesso software e hardware del centro tecnico, che è un insieme di hardware, software, database, telecomunicazioni e altre apparecchiature che offre la capacità di mantenere, archiviare, elaborare e divulgare le informazioni necessarie per creare Operazioni su derivati;

7.3. Due ordini Attivi non indirizzati, ad eccezione degli Ordini Spread del Calendario, sono considerati contatore (un ordine Attivo è contro un altro ordine Attivo) se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

• entrambi gli ordini Attivi sono inseriti nel Contratto Derivati con lo stesso codice;

• un ordine attivo è un ordine di acquisto e l'altro ordine attivo è un ordine di vendita;

• il prezzo/premio dell'Ordine di Acquisto Attivo è maggiore o uguale al prezzo/premio dell'Ordine di Vendita Attivo.

7.7. Il miglior Ordine di Acquisto Attivo è l'Ordine di Acquisto Attivo contenente il prezzo più alto (per un Ordine Futures) o il premio più alto (per un Ordine di Opzioni) o, se sono presenti più di tali Ordini Attivi, quello annunciato in precedenza.

7.8. Il miglior Ordine di Vendita Attivo è l'Ordine di Vendita Attivo contenente il prezzo più basso (per un Ordine di stipulare Contratti Futures) o il premio più basso (per un Ordine di stipulare Contratti di Opzioni), e se sono presenti più di tali Ordini Attivi, quello annunciato in precedenza.

7.10. Un ordine inoltrato al Sistema di Negoziazione deve contenere l'indicazione della categoria:

• Ordine Limite - un Ordine che prevede l'esecuzione di un'Operazione su Derivati al prezzo/valore dello spread specificato nell'Ordine, o al miglior prezzo/valore dello spread, e consente l'esecuzione parziale. La parte inevasa dell'Ordine rimane in coda come Ordine Attivo separato con i parametri temporali del suo posizionamento iniziale nella coda degli Ordini Attivi mantenuti;

• Ordine di mercato che consente l'esecuzione parziale - un Ordine che viene eseguito al momento dell'annuncio al prezzo/valore dello spread specificato nell'Ordine, o al miglior prezzo/valore dello spread migliore nel volume dell'Ordine (se il volume dell'Ordine è inferiore o uguale al volume totale degli Ordini Attivi al contatore con il valore del prezzo/spread non peggiore del valore del prezzo/spread specificato nell'Ordine) o nel volume degli Ordini Attivi specificati (se il volume dell'Ordine supera il volume degli Ordini Attivi specificati Ordini). La parte non eseguita dell'Ordine viene immediatamente rimossa dalla Borsa dal Sistema di Negoziazione;

• Ordine di mercato che non consente l'esecuzione parziale - un Ordine che viene eseguito al momento dell'annuncio al prezzo/valore dello spread specificato nell'Ordine, o al miglior prezzo/valore dello spread nel volume dell'Ordine (se l'Ordine non può essere eseguito in pieno, viene immediatamente rimosso dalla Borsa dal sistema di negoziazione).

Nel caso in cui al momento dell'annuncio di un Ordine di mercato che consenta l'esecuzione parziale, tra gli Ordini Attivi da banco con prezzo non inferiore a quello indicato nell'Ordine, sia presente un Ordine/Ordini con lo stesso TIN (o un codice sostitutivo it) come nell'Ordine di mercato specificato, l'Ordine di mercato specificato viene eseguito per un importo non superiore al volume totale del contatore Ordini attivi che sono i migliori rispetto al miglior contatore Ordine attivo con lo stesso TIN (o un codice che sostituisce esso).

Gli ordini limite possono essere sia mirati che non indirizzati. Gli ordini di mercato possono essere solo non indirizzati.

7.17. Se l'Ordine contiene il codice di sezione del registro delle posizioni contabili, previsto dalla convenzione sull'adempimento degli obblighi del Market Maker, il presente Ordine si considera inoltrato dal Partecipante quando adempie agli obblighi del Market Maker .

7.18. La Borsa registra tutti gli Ordini ricevuti dai Partecipanti Negoziatori, inclusa la registrazione degli Ordini Indicativi (di seguito denominato registro delle transazioni). Il registro delle transazioni è formato in forma elettronica dopo la fine delle negoziazioni. Il registro delle transazioni contiene le seguenti informazioni:

• codice univoco dell'Applicazione;

• data e ora di registrazione dell'Applicazione;

• Stato della domanda (registrata, non registrata);

• motivo del rifiuto all'iscrizione della Domanda nel Registro delle domande;

• altre informazioni che la Borsa riflette al momento della registrazione dell'Ordine in conformità con i regolamenti della Banca di Russia.

Su richiesta del Membro Negoziatore, la Borsa, nei modi e nei limiti di tempo determinati dai requisiti delle leggi e da altri atti normativi della Federazione Russa, fornisce a tale Membro Negoziatore un estratto del registro delle transazioni inviato al Trading System di questo Membro Trading.

7.19. Gli Ordini ricevuti sono registrati dalla Borsa nel Registro degli Ordini (considerato dichiarato), fatti salvi i casi previsti dall'articolo 7.20 del presente Regolamento, e salvo anche il periodo di sospensione delle Negoziazioni.

7.20. L'Ordine inviato non è registrato dalla Borsa nel Registro degli Ordini, se:

7.20.1. L'Applicazione non contiene almeno una delle condizioni determinate ai sensi delle clausole 7.10 e 7.11 del presente Regolamento;

7.20.2. L'ordine comporta il perfezionamento di un cross-trade (salvo i casi di cui al paragrafo 3.4 del presente Regolamento);

7.20.3. Il Partecipante Negoziatore non è ammesso alla conclusione del presente Contratto Derivati (nei casi previsti dal presente Regolamento, dal Regolamento di Ammissione e dal Regolamento di Compensazione);

7.20.4. il prezzo del contratto Futures specificato nell'Ordine/valore spread è superiore al Limite Superiore del Corridoio Prezzo/valore spread o inferiore al Limite Inferiore del Corridoio Prezzo di questo contratto Futures/valore spread;

7.20.5. La Borsa ha ricevuto dal Clearing Center un avviso di sospensione/cessazione dei servizi di compensazione nei confronti del Partecipante Diretto, indicante quale Ordine è stato inoltrato;

7.20.6. La Borsa ha ricevuto dal Centro di Compensazione comunicazione di istituzione della Modalità di Regolamento (Modalità Chiusura Forzata delle Posizioni) secondo le Regole di Compensazione nel rispetto del Codice di Regolamento del Partecipante Diretto a cui la sezione del registro delle posizioni/ corrisponde il codice della Società di Intermediazione indicata nell'Ordine;

7.20.7. Il Clearing Center trasmette alla Borsa un rifiuto ad annunciare l'Ordine nei casi previsti dal Regolamento di Compensazione;

7.20.8. L'Ordine è stato inoltrato in violazione del Regime di Restrizione all'Ammissione, se stabilito dalla Borsa nei confronti del Partecipante Negoziatore in conformità al presente Regolamento e al Regolamento di Ammissione;

7.20.9. La Domanda è stata presentata in violazione dei vincoli stabiliti nel Sistema di Negoziazione ai sensi delle Condizioni ITO e/o di altri documenti interni del Centro Tecnico e/o del presente Regolamento;

7.20.10. Per alcuni Contratti Derivati, la Borsa ha stabilito una restrizione all'invio di Ordini durante una sessione di negoziazione aggiuntiva del Giorno Lavorativo corrente;

7.20.11. L'ordine è stato presentato in violazione di altre restrizioni stabilite dalla Borsa.

8.9. Il momento di ricezione da parte della Borsa di un esito positivo della verifica delle Proposte Indicative di cui al paragrafo 8.7 del presente Regolamento è il momento di trasmissione degli Ordini Indicativi e alle condizioni di tali Proposte Indicative al fine di concludere un Contratto Derivati / Contratti Derivati nel Sistema di scambio. Le Proposte Indicative ricevute sono riconosciute come Ordini Indicativi e sono registrate automaticamente nel Registro delle Transazioni ai sensi del paragrafo 7.1 del presente Regolamento, fermo restando quanto previsto al paragrafo 8.16 del presente Regolamento.

8.10. Due Preventivi Indicativi non indirizzati sono considerati controproducenti (un Preventivo Indicativo è contrapposto ad un altro Preventivo Indicativo) se per esse sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

• entrambe le Proposte Indicative sono sotto contratto Derivati con lo stesso codice;

• una quotazione indicativa è una quotazione indicativa di acquisto e l'altra quotazione indicativa è una quotazione indicativa di vendita;

• La quotazione della quotazione indicativa di acquisto è maggiore o uguale alla quotazione della quotazione indicativa di vendita.

8.11. La migliore quotazione indicativa di acquisto è la quotazione indicativa di acquisto contenente la quotazione più alta e, se sono presenti più quotazioni indicative, quella presentata in precedenza.

8.12. La migliore quotazione indicativa di vendita è la quotazione indicativa di vendita contenente la quotazione più bassa e, se esistono più quotazioni indicative, quella presentata in precedenza.

8.13. Una quotazione indicativa presentata al Sistema di Quotazione Indicativa deve contenere l'indicazione della categoria:

• Quotazione Indicativa limitata – Quotazione Indicativa, che implica l'esecuzione di un'Operazione Futures alla quotazione specificata nella Quotazione Indicativa, oa una quotazione migliore, e consente l'esecuzione parziale. La parte non evasa della Preventivo Indicativo rimane in coda nel Sistema di Preventivo Indicativo come Preventivo Indicativo separato con i parametri temporali del suo primo collocamento nella coda del Preventivo Indicativo;

• Quotazione Indicativa di mercato che consente l'esecuzione parziale – Quotazione Indicativa che viene eseguita al momento della presentazione alla Quotazione indicata nella Quotazione Indicativa o alla Migliore Quotazione nel volume della Quotazione Indicativa (se il volume della Quotazione Indicativa è inferiore a o pari al volume totale delle Citazioni Indicative opposte con una Quota non peggiore delle Citazioni indicate nella Quotazione Indicativa) o nel volume delle Citazioni Indicative contrapposte specificate (se il volume della Quotazione Indicativa supera il volume delle Citazioni Indicative contrapposte indicate ). La parte non soddisfatta della Quotazione Indicativa viene immediatamente rimossa dalla Borsa dal Sistema di Quotazione Indicativa.

Se al momento della presentazione di una Quota Indicativa di mercato che consente l'esecuzione parziale, tra le Opposte Quotazioni Indicative con Quota non peggiore della Quotazione indicata nella Quotazione Indicativa, è presente una Quota Indicativa / Quotazione Indicativa con lo stesso TIN (o un codice sostituendola) come nella Quota Indicativa di mercato indicata, allora la Quota Indicativa di mercato indicata viene eseguita per un importo non eccedente il volume totale delle Quotazioni Indicative da banco che risultano migliori rispetto alla migliore Quota Indicativa da banco con lo stesso TIN (o una codice che lo sostituisce).

8.16. Dopo la registrazione della Quotazione Indicativa come Ordine Indicativo nel Registro delle Transazioni, fino al momento della sua iscrizione nel Registro degli Ordini, la Borsa invia al Partecipante Negoziatore che ha presentato tale Quotazione Indicativa primaria al Sistema delle Quotazioni Indicative, una richiesta di conferma di presente Preventivo Indicativo (di seguito denominato Richiesta di Conferma), che dovrà contenere le seguenti informazioni:

• numero identificativo del Preventivo Indicativo;

• codice univoco del Preventivo Indicativo/messaggio elettronico nel Registro Preventivi;

• codice (designazione) del Contratto Derivati;

• momento dell'iscrizione della Preventiva Indicativa nel Registro Preventivi;

• Quotazione;

• Volume indicativo del preventivo.

La richiesta di conferma può contenere altre informazioni.

Al ricevimento della Richiesta di Conferma, il Partecipante invia in Borsa una risposta, che deve contenere o la conferma della Quotazione Indicativa o il rifiuto di confermare la Quotazione Indicativa.

La mancata risposta alla richiesta specificata entro il termine stabilito dal documento interno della Borsa è riconosciuta dalla Borsa come rifiuto di confermare la Quotazione Indicativa.

All'atto della presentazione di una Quotazione Indicativa, il Partecipante Negoziatore ha facoltà di specificare una particolarità che caratterizza tale Quotazione Indicativa come Quotazione Indicativa, rispetto alla quale è impostata la conferma automatica della Quotazione Indicativa. La particolarità specificata viene riconosciuta dalla Borsa come risposta contenente la conferma della Quotazione Indicativa.

La ricezione di un rifiuto a confermare una Quotazione Indicativa è riconosciuta dalla Borsa come messaggio elettronico di un Partecipante Negoziatore circa l'annullamento (cancellazione) di tale Quotazione Indicativa. In tal caso, l'annullamento (cancellazione) della Quotazione Indicativa dal Sistema delle Quotazioni Indicative è effettuata automaticamente dalla Borsa.

La Borsa ha il diritto di stabilire con il documento interno della Borsa restrizioni sul numero massimo di rifiuti per confermare la Quotazione Indicativa, che può essere inviata dal Partecipante Negoziatore, e le misure adottate dalla Borsa quando tale numero di rifiuti da parte del Partecipante Negoziatore viene superato.

10.1. I Contratti su Derivati saranno eseguiti previo accettazione da parte del Clearing Center delle offerte dallo stesso ricevute a seguito dell'annuncio di Ordini di Contratti su Derivati. Le Operazioni in Derivati basate su Ordini Indicativi saranno eseguite con le stesse modalità previste dal presente Articolo 10 del Regolamento di Negoziazione per le Operazioni in Derivati basate su altre tipologie di Ordini.

10.2. Condizione per l'accettazione da parte del Clearing Center di un'offerta per la conclusione di un Contratto Derivati è la presenza di opposti Ordini Attivi, che sono rispettivamente il miglior Ordine di Acquisto e il miglior Ordine di Vendita o, rispettivamente, il miglior Ordine Spread Calendario in vendita e il miglior Ordine di diffusione del calendario per l'acquisto.

Al fine di creare le condizioni per l'adempimento degli obblighi nell'ambito dei Contratti Derivati, il Clearing Center ha il diritto di accettare un Ordine Attivo in assenza di un controOrdine Attivo.

10.3. Le offerte sono accettate dal Clearing Center alle condizioni previste dal presente Regolamento, dal Regolamento di Compensazione e dal Disciplinare. Il Clearing Center accetta le offerte inviando messaggi elettronici ai Partecipanti Trading-offerte indicando il numero di offerte accettate (il numero di contratti Futures (Opzioni) conclusi) e il prezzo del Contratto Futures (il valore del premio dell'opzione / valore dello spread). Questi messaggi non sono Applicazioni. Il momento in cui tale messaggio viene visualizzato nel Sistema di Negoziazione è considerato il momento in cui i Partecipanti Negoziatori – Offerenti ricevono l'accettazione del Clearing Center.

10.4. Quando si effettua un'operazione su derivati in conformità con la clausola 10.2 del presente Regolamento sulla base di ordini attivi contatore, il prezzo / premio / spread è considerato uguale / uguale al valore prezzo / premio / spread specificato nell'ordine contatore attivo dichiarato in precedenza, e il numero di Contratti Derivati conclusi è considerato pari al minore tra il numero di offerte contenute negli ordini Attivi da banco.

Quando si effettua un'operazione in Derivati ai sensi del paragrafo 10.2 del presente Regolamento sulla base di un ordine Attivo, il valore prezzo/premio/spread è considerato uguale al valore prezzo/premio/spread specificato nell'ordine Attivo, e il numero di I Contratti Derivati si intendono pari al minore tra il numero indicato nell'ordine Attivo o nell'accettazione da parte del Clearing Center.

12.3. Durante il giorno di negoziazione, la borsa fornisce a tutti i membri commerciali tramite l'AWS in tempo reale le seguenti informazioni sulla borsa:

12.3.2. Per i future (per i future di ogni tipo e data di scadenza):

• Designazione dei futures;

• i valori minimo e massimo dei prezzi nelle operazioni in Derivati attualmente registrate;

• i prezzi dei migliori Ordini di Acquisto, dei migliori Ordini di Vendita registrati nel Registro Ordini;

• il prezzo dell'ultima operazione di derivati registrata;

• variazione del prezzo degli ultimi Derivati;

• il numero di operazioni in derivati completate;

• fatturato dall'inizio del giorno di Borsa corrente (contratti).

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Confesso che concetti abbastanza complessi - ancora non capisco perché introdurre il termine applicazione e applicazione indicativa - qual è allora la differenza globale? A quanto ho capito, un ordine indicativo forma uno spread, o cosa? Da questo testo non riesco ancora a capire cosa sia successo nel bicchiere, perché dopo ogni transazione dovrebbe essere trasmesso un nuovo prezzo.

Ci sono dei malintesi - evidenziati a colori - a quanto ho capito, puoi mettere un limite in vendita al prezzo massimo che fa per te per l'acquisto e martellare nel bicchiere, e allo stesso tempo riacquisterò, finché il limite vale , tutto al di sotto di questo limite?

Un altro momento incomprensibile - evidenziato a colori - è così che viene generalmente implementato in MT5 o in Quick?


 
Sergey Chalyshev:

Questa sì che è una notizia!

Non ci sono ordini di mercato nello scambio, solo ordini limite. Un ordine a mercato è un ordine limite al prezzo peggiore.

Nel mercato abbiamo ordini limite. Qualcuno deve soddisfarli, cioè ci deve essere un iniziatore dell'affare.
L'iniziatore della negoziazione è l'ordine di mercato, o in altre parole, un ordine di mercato.
Capite quello che state scrivendo? Da dove pensi che provengano gli scambi nell'alimentazione?
Da dove viene una cosa del genere sugli ordini di mercato? Siediti e guarda il grafico a tick e pensa a
da dove proviene il concetto di ultimo scambio . Di quali sciocchezze parla la gente...

 
Andrey Gladyshev:

Abbiamo ordini limite nella tazza. Devono essere soddisfatti da qualcuno, cioè ci deve essere un iniziatore del commercio.
L'iniziatore dell'affare è l'ordine di mercato, o in altre parole, un ordine di mercato.
Capite quello che state scrivendo? Da dove pensi che provengano gli accordi nel feed?
Da dove viene una cosa del genere sugli ordini di mercato? Siediti e guarda il grafico a tick e pensa a
da dove proviene il concetto di ultimo scambio . Di quali sciocchezze parla la gente...

Eresia - nei credenti: una deviazione dalle norme della religione dominante.

La vostra religione non mi piace.

Perché dovrei voler analizzare un grafico in tick, io stesso formo l'ultimo trade, proprio come fanno tutti gli altri, da qui il nastro.

Per quanto ne so, i limitatori non sono riducibili ai limitatori.

Ma se vi piace chiamare gli ordini limite ordini di mercato, abbiamo la libertà di religione.

 
Informazioni sui tipi di offerte di borsa.
Chiamare le cose con il loro nome proprio. Non sto parlando di ordini che sono memorizzati sui server di MQ,
Non sto parlando di ordini che sono memorizzati sui server di MQ, ma solo di ordini di magazzino. Alla fine della giornata, l'azione arriva insieme al mercato. E non importa come
è come una stazione terminale. Questo è seguito da una linea che mostra il risultato di
degli ordini di mercato e degli ordini limite nella tazza di mercato.
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