Pinne nel bicchiere - cercando di capire cosa è successo dalle zecche - pagina 9
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Non capisco da dove i neofiti locali prendano una tale ingenuità: perché credono che se un idiota versa un migliaio di contratti sul mercato dei Si futures, allora il prezzo del rublo deve cambiare di cinque copechi? - Beh, è ovvio che questa è una sciocchezza. Perché il SiM9 è solo una piccola parte del rublo. Ci sono altri contratti, c'è un mercato delle valute a pronti e un mercato interbancario decentralizzato. In breve, un mucchio di mercati giganti diversi, che sono strettamente legati tra loro. E ora arriva un idiota, lancia una richiesta di mercato, e significa che il tasso globale del rublo cambierà di 5 copechi in una volta sola a causa delle sue azioni su tutti i mercati! - Questa è una sciocchezza. In realtà, Sim9 in questa situazione non era obbligato a generare una nuova offerta o domanda, poteva tornare al livello precedente senza alcun trade e ordini limite, perché la situazione macroeconomica generale non determina il tasso del rublo, ma è Sim9. È ora di capirlo e chiudere questo argomento.
Teorico, non diventiamo emotivi - se hai una giustificazione, dilla, altrimenti sembri un predicatore con una messa su uno scambio equo e infallibile.
Non ho ancora visto una giustificazione per la posizione, e la giustificazione potrebbe essere o la logica per spiegare la mancanza di limiti o estratti dalle regole dello scambio.
L'argomento è importante, per lo meno parla dell'inadeguatezza dei test contro i tick di scambio come fa MT5.
come questo
In dettaglio: l'ordine limite di un trader che non utilizza la connessione hft per l'analisi t&s online per vendere 65822 è stato notato dalla strategia hft, che analizza il mercato, ed è stato generato un contro ordine limite, che ha portato alla registrazione di questa transazione nel primo frame del 12° secondo. Senza inserirlo nel mercato! Questa è l'essenza delle strategie hft: la previsione del prezzo reale di chiusura e l'acquisto di offerte "in ritardo". Cioè, la strategia di furto ha valutato il volume scambiato all'11° secondo e "sapendo" che dopo tale volume, il prezzo di mercato è nell'area 65870/65880, ha generato dei contro limiti per tutte le vendite "economiche". E poi li rivendeva a un giusto prezzo di "mercato", che la strategia ha prontamente valutato. Gli altri partecipanti al mercato non hanno visto affatto queste offerte nella tazza. Questa è, in poche parole, l'essenza del trading hft.
Per quanto ne so, i limitatori non sono abbinati ai limitatori. I limitatori convergono sempre verso un marcatore. E l'HFT non consiste nell'essere in grado di assecondare i limitatori di qualcun altro, ma nel trarre vantaggio dalla velocità con cui si ottengono informazioni dalla borsa e fare qualcosa con le proprie offerte, che siano limitate o a mercato. In altre parole, se sei "più vicino" allo scambio, hai più opportunità.
:) Non è la mia strategia.
È apparso non appena sono stati introdotti i futures.
Se i dividendi non sono assegnati, i dividendi esposti (contati) tendono a superare quelli reali,
quindi non c'è semplicemente nessuna entrata nel mercato (ma il mercato non "va sui binari", ci sono, non spesso, che ci sono rotture).
E la redditività dipende dal fatto che i partecipanti al mercato valutino correttamente la situazione.
Metto sempre un'entrata nel mercato del 3-5% al di sopra dell'offerta di deposito della banca.
Scambio sempre 56 coppie di strumenti, qualcuno "prende sempre un colpo".
Aggiunto
Ora non commercio affatto, sono tutto fuori su MOEX
Per quanto ne so, i limitatori non sono abbinati ai limitatori. I limitatori sono sempre abbinati a un mercato. L'HFT non consiste nell'essere in grado di abbinare i tuoi limitatori con quelli di qualcun altro, ma nel trarre vantaggio dalla velocità con cui si ottengono informazioni dalla borsa e fare qualcosa con le tue offerte, che siano limit o a mercato. Cioè, se sei "più vicino" allo scambio, hai più opportunità.
Avete capito bene. L'autore è molto fantasioso, per usare un eufemismo)
Non tiene affatto conto. Le posizioni sono multidirezionali (futures venduti, azioni comprate), cioè la volatilità è irrilevante.
In una scadenza, sarò semplicemente "versato" azioni negative invece di futures (come se vendessi un'azione) in una quantità uguale all'azione acquistata
e il risultato delle posizioni sarà 0. (l'immagine mostra le azioni in lotti in 1 lotto di 10 azioni)
Aggiunto
in 1 contratto MOEX-6.19 100 azioni -151 * 100 = -15100 azioni (nel contratto future)
in 1 lotto di azioni MOEX 10 azioni -1510 * 10 = +15100 azioni
Alla scadenza: 15100 + (-15100) = 0
Non tiene affatto conto. Le posizioni sono multidirezionali (futures venduti, azioni comprate), cioè la volatilità è irrilevante.
In una scadenza, ottengo solo azioni negative invece di futures (come se vendessi un'azione) in una quantità uguale all'azione acquistata
e il risultato delle posizioni sarà 0. (l'immagine mostra azioni in lotti di 1 lotto di 10 azioni)