Pinne nel bicchiere - cercando di capire cosa è successo dalle zecche - pagina 8

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Vasiliy Sokolov:

Sì, davvero non si vede. Questo è strano...

Questo è qualcosa che possiamo affrontare.

@Renat Fatkhullin, @Slava, chi può controllare la sequenza di tick?

 
prostotrader:

Ci sono tre opzioni per la contabilità dei dividendi.

...

Grazie, molto interessante.

E cambiare le aspettative di dividendo e riprogrammare le scadenze non peggiora la redditività della vostra strategia?

 
Andrey Khatimlianskii:

Questo è qualcosa che possiamo affrontare.

@Renat Fatkhullin, @Slava, chi può controllare la sequenza di tick?

Perché chiamare lo Jedi quando puoi farlo da solo. 1) Scaricare tic in finam. 2) Scaricare i tick da MT5. 3) Confrontare le zecche. Questo è tutto.

 
Vasiliy Sokolov:

Perché chiamare lo Jedi quando puoi farlo da solo. 1) Scarica le zecche in finam. 2) Scaricare i tick da MT5. 3) Confrontare le zecche. Questo è tutto.

Dov'è l'Ask and Bid di Finam?

E il pro-trading è lo stesso.

File:
Fin_Si.zip  30 kb
 
Né Finam né altri broker/fonti hanno alcun bid/ask nel tick-tape degli scambi (time&sake) per cominciare. La sottigliezza qui è che i ticks sono una sequenza di scambi, cioè offerte aggregate, mentre i bil-aks sono 'quotazioni' di limiti NON aggregati.
In generale non capisco cosa non capite qui, e perché tale discussione di solito per l'attività di scambio: dopo che il grande prezzo di offerta è salito e ha raggiunto il suo picco, è visibile il secondo 11, ma la borsa ha continuato a ricevere ordini limite da partecipanti abituali, che sono stati guidati ancora da vecchio ordine di prezzo intorno 65800, bene, tutti questi limiti a 65825 e così via sono stati bloccati da hft-traders da controlimiti con lo stesso prezzo. Sì, non sono entrati nella coppa, non hanno generato bid/ask, ma questo può essere sorprendente solo per coloro che non hanno familiarità con l'hft-trading via dma-interfaces.
 
Sergey Lebedev:
Né Finam né nessun altro broker/fonte ha alcun bid/ask nel tick feed degli scambi (time&sake). La sottigliezza qui è che i tick sono una sequenza di scambi, cioè offerte aggregate, mentre i bil-assi sono 'quotazioni' di limiti NON aggregati.
In generale non capisco cosa non capite qui, e perché tale discussione di solito per l'attività di scambio: dopo che il grande prezzo di offerta è salito e ha raggiunto il suo picco, è visibile il secondo 11, ma la borsa ha continuato a ricevere ordini limite da partecipanti abituali, che erano ancora guidati dal vecchio ordine di prezzo intorno a 65800, bene, tutti questi limiti a 65825 e così via sono stati bloccati da hft-traders da controli con lo stesso prezzo. Sì, non sono arrivati alla coppa, non hanno generato bid/ask, ma può essere sorprendente solo per coloro che non hanno familiarità con l'hft-trading via dma-interfaces.

Visto che sei un conoscitore di hft, illuminami. So che le offerte vengono elaborate in frame, cioè, lo scambio ha una frequenza di informazioni, tutte le offerte colpite per esempio in 0,01 secondi sono riunite, dopo che le informazioni su questo fatto sono trasmesse e Ask e Bid dopo questa operazione. Come ho capito, il metodo FIFO è usato per il consolidamento (per prezzo, non per tempo), allora come può una richiesta entrare in questo frame fuori ordine, se il frame è chiuso per la ricezione? O la ritrasmissione di Ask e Bid è un errore da parte del server MT5?

Presumo che sia stato MM a mettere le offerte in questa cornice sul fatto di riscattare la scommessa, e poi ha riempito il vuoto con i suoi limiti, che ha rimosso dopo.
 
Ilya Baranov:

Grazie, molto interessante.

E cambiare le aspettative di dividendo e riprogrammare le scadenze non peggiora la redditività della vostra strategia?

:) Questa non è la mia strategia.

È apparso non appena il futuro è venuto all'esistenza.

Se non vengono assegnati dividendi, i dividendi registrati (contati) tendono a superare quelli reali,

quindi non c'è semplicemente nessuna entrata nel mercato (ma il mercato non "va sui binari", ci sono, non spesso, che ci sono rotture).

E la redditività dipende dal fatto che i partecipanti al mercato valutino correttamente la situazione.

Metto sempre un'entrata nel mercato del 3-5% al di sopra dell'offerta di deposito della banca.

Scambio sempre 56 coppie di strumenti, qualcuno "prende sempre un colpo".

Aggiunto

Non faccio trading ora, sono tutto fuori su MOEX

 
In dettaglio: l'arrivo di un ordine limite da parte di un market maker non collegato a hft per vendere a 65822 è stato rilevato dalla strategia hft di analisi del mercato, ed è stato generato un contro ordine limite, che ha fatto sì che questo trade fosse notato e registrato nel primo frame del 12° secondo. Senza inserirlo nel mercato! Questa è l'essenza delle strategie hft: la previsione del prezzo reale di chiusura e l'acquisto di offerte "in ritardo". Cioè, la strategia di furto ha valutato il volume scambiato all'11° secondo e "sapendo" che dopo tale volume, il prezzo di mercato è nell'area 65870/65880, ha generato dei contro limiti per tutte le vendite "a buon mercato". E poi li rivendeva a un giusto prezzo di "mercato", che la strategia ha prontamente valutato. Gli altri partecipanti al mercato non hanno visto affatto queste offerte nella tazza. Questa è, in poche parole, l'essenza del trading hft.
P.s.: 'sapeva'/'valutava' dovrebbe essere inteso come il risultato delle reti neurali.
 
Sergey Lebedev:
In dettaglio: l'ordine limite del partecipante, che non usa hft-connection per l'analisi operativa di t&s, che arriva in borsa per la vendita con il prezzo 65822 è stato notato da hft-strategy, che analizza il mercato, e sotto di esso è stato generato il contro ordine limite, che ha portato alla registrazione di questa transazione nel primo frame del 12 secondo. Senza inserirlo nel mercato! Questa è l'essenza delle strategie hft: la previsione del prezzo reale di chiusura e l'acquisto di offerte "in ritardo". Cioè, la strategia di furto ha valutato il volume scambiato all'11° secondo e "sapendo" che dopo tale volume, il prezzo di mercato è nell'area 65870/65880, ha generato dei contro limiti per tutte le vendite "a buon mercato". E poi li rivendeva a un giusto prezzo di "mercato", che la strategia ha prontamente valutato. Gli altri partecipanti al mercato non hanno visto affatto queste offerte nella tazza. Questa è, in poche parole, l'essenza del trading hft.
P.s.: Con 'sapeva'/'valutava' intendi il risultato delle reti neurali.

Secondo la vostra logica, due diversi partecipanti hanno fatto transazioni nello stesso momento (con una differenza minima) o lo hanno fatto consecutivamente? Se lo facessero simultaneamente, come potrebbe il secondo partecipante venire a conoscenza delle azioni del primo, se le azioni del primo non sono ancora state trasmesse dallo scambio a tutti gli offerenti?

Se il primo ha comprato la tazza, poi qualcuno ha messo un limite, e solo allora è stato comprato da qualcun altro, cioè, risulta anche tre partecipanti.

È necessario leggere le regole per capire come le offerte sono riassunte nella cornice.

 
Sergey Lebedev:
Né Finam né altri broker/fonti hanno alcun bid/ask nel tick-tape degli scambi (time&sake) per cominciare. La sottigliezza qui è che i tick sono una sequenza di trade, cioè ordini aggregati, mentre i bil-ak sono 'quotazioni' di limiti NON aggregati.
In generale non capisco cosa non capite qui, e perché una tale discussione sul solito per l'attività di scambio: dopo che il prezzo di offerta grande è salito e ha raggiunto il picco, si può vedere il secondo 11, ma la borsa ha continuato a ricevere ordini limite da partecipanti ordinari, che si sono concentrati sul vecchio ordine di prezzo intorno 65800, bene, tutti questi limiti a 65825 e altri sono stati bloccati da hft-traders con contro-limiti con lo stesso prezzo. Sì, non sono entrati nella coppa e non hanno generato alcun bid/ask, ma questo può essere sorprendente solo per coloro che non hanno familiarità con l'hft-trading via dma-interfaces.

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