Qual è il significato del termine non-lagging (in relazione all'indicatore)? - pagina 7

 
Yuriy Asaulenko:
Un EMA fatto bene ha un ritardo di gruppo di circa un terzo più piccolo dello SMA.
L'EMA standard come media non è fatto correttamente. Per vedere questo, basta disegnare i grafici sul gradino.

Ah, che dire della pubblicazione delle EMA corrette, ad esempio, degli ordini di secondo/quinto. E dal "futuro" sarà possibile prendere la media geometrica. :)

È già stato discusso:

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

Le medie mobili ritardano

Aleksey Panfilov, 2018.02.21 06:01

A giudicare dal nome, la formula deve derivare dalle proporzioni Y0/Y1=Y1/Y2 o Y0 * Y1^(-2) * Y2=1 (non dalle differenze: Y0-Y1=Y1-Y2 o Y0-2*Y1+Y2=0), ma come detto sul forum l'errore non si nota visivamente e il calcolo è più difficile.

Y0 * Y1^(-2) * Y2=1

Y0 * Y2^(-3) * Y3^(2)=1

Y0 * Y72^(-73) * Y73^(72)=1

Y72 = ( Y0 * Y73^(72) )^(1/73) - la radice di grado 73 richiede probabilmente una quantità decente di risorse del computer.

Chi può farlo?
 
Aleksey Panfilov:

Perché non pubblichiamo l'EMA corretto, ad esempio, dei secondi/quinti ordini. E dal "futuro" possiamo prendere la media geometrica. :)

Già discusso:

Chi lo farà?

Dal futuro? - Io passo))

In generale, chiunque può farlo, ma non ha senso che MA sia più grande del 2-3° ordine.

 
Yuriy Asaulenko:

Dal futuro? - Io passo).

)))

Beh, almeno lancia l'EMA corretto nella base di codice? )))

È possibile fare la media (per interpolazione di un punto su ogni nuova barra) e prevedere le varianti di esponenti per ogni barra. Ma a dire il vero, la diffusione sarebbe enorme, un tale modello a dente di sega che otterremmo. ))

Ma da questa sega possiamo prendere la media geometrica. Esso leviga molto più dolcemente di quello aritmetico e corrisponde meglio alla natura dei tassi. )

 
Aleksey Panfilov:

)))

Ma l'esponente può essere mediato (interpolando un punto su ogni nuova barra), così come le varianti previste di sviluppo dell'esponente per ogni barra. Ma la dispersione sarà pazzesca, apparirà un tale modello a dente di sega. ))

Ma da questa sega possiamo prendere la media geometrica. Esso leviga molto più dolcemente di quello aritmetico e corrisponde meglio alla natura dei tassi. )

MA di 2-3 ordini può essere usato come base per le previsioni. Ma non possono farlo da soli. Stavo usando 5 min su 5 min su 1m timeframe e funzionava più o meno bene. Quando la previsione su 1 min una candela è approssimativamente uguale al rumore - non funziona.

 
Yuriy Asaulenko:

Le MA di ordine 2-3 possono essere utilizzate come base per le previsioni. Ma non sono capaci di farlo da soli. L'ho fatto su 5 min NS, su 1m timeframe - funziona più o meno bene. Quando si fa una previsione a 1 min una candela è circa uguale a un rumore - non funziona.

Questo è un approccio molto sbagliato. Non c'è rumore. Usa tutte le informazioni di mercato disponibili dall'indicatore di prezzo a tuo vantaggio.
 
Yuriy Asaulenko:

Le MA di ordine 2-3 possono essere utilizzate come base per le previsioni. Ma non sono capaci di farlo da soli. L'ho fatto su 5 min NS, su 1m timeframe - funziona più o meno bene. Quando prevede su 1 min candela è circa lo stesso come il rumore - non rotola.

Molto probabilmente è così.

Ma l'EMA corretto può essere solo per amore dell'arte. ))

Ecco i coefficienti della leva 72:

72:    1    -73              72
72:    1    -2701            5328         -2628
72:    1    -67525           199800       -197100         64824
72:    1    -1282975        5061600       -7489800        4926624    -1215450 
 
Aleksey Panfilov:

)))

Almeno solo l'EMA corretto da buttare nel codice base? )))

E c'è, una delle prime opzioni, nel 2008, ma non ancora molto corretta).

 
Aleksey Panfilov:

Ecco i rapporti per la spalla 72:

Questo non lo capisco. Seguo solo il tuo argomento in generale, senza entrare nei dettagli. Ho abbastanza dei miei scarafaggi)).

 
Yuriy Asaulenko:

Questo non lo capisco. Seguo solo il tuo argomento in generale, senza entrare nei dettagli.

In quell'argomento l'analogo della differenza, cioè lo sviluppo di una progressione aritmetica, e mi piacerebbe vederlo basato su una progressione geometrica.

Tutto il codice sorgente è su questa pagina, devi solo programmarlo.

Puoi facilmente rielaborare questiMT5,MT4.
 
Aleksey Panfilov:

L'argomento è un analogo della differenza, cioè lo sviluppo di una progressione aritmetica, ma mi piacerebbe vederne uno basato su una progressione geometrica.

Tutte le fonti sono in questa pagina, devi solo programmarle.

Si può facilmente riprogettare questiMT5,MT4.

Faccio filtri ricorsivi classici - tutti i tipi di Butterworths, Chebyshevs, ... e le loro modifiche. I coefficienti sono calcolati secondo metodi noti, che non sono molto semplici, non posso dirlo.

I vostri filtri sono un campo completamente diverso e la loro progettazione non si basa sulla risposta in frequenza AFC. Questo non posso immaginarlo.

Infatti, sono passato a Python.