La strategia di trading più banale - pagina 30
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Ecco qui. Nessuno vuole pensare con il proprio cervello. Diciamo che abbiamo un grafico dei prezzi. Chiamiamolo A. Supponiamo che si tratti di 576 campioni (due giorni) nell'arco di tempo M5. Numererò i campioni per l'indice i da 0 a n-1, dove n=576. Costruiamo una SMA di qualche ordine s=1+2z, dove z è il ritardo. Chiamo questa curva smussata (SMA) come: As. Sono anche 576 campioni da 0 a 575. Denotiamo la differenza tra loro con R = A - As. Ovviamente, anche questo è un vettore di 576 campioni. Suppongo che i=0 corrisponda alla lettura più vecchia, mentre i=n-1 è la lettura più fresca appena fatta. Supponiamo di voler prevedere il prezzo per il futuro=288 conteggi (giorni) avanti. Introduciamo un indice f che varia da 1 a futuro. Supponiamo che dopo aver previsto R per un giorno avanti, prendiamo un nuovo vettore Rfut, dove non è più 288*2 ma 288*3 campioni (i primi 288*2 sono uguali a R, il prossimo è la nostra previsione della differenza con SMA). Supponiamo che come risultato della previsione dei prezzi otterremo anche un vettore chiamato Afut che contiene 288*3 campioni, prima 288*2 coincidono con le letture del vettore A e poi la previsione.
Come sono legati Afut e Rfut? È ovvio per chiunque abbia padroneggiato le scuole elementari:
Notate la contraddizione?
Ecco qui. Nessuno vuole pensare con il proprio cervello. Diciamo che abbiamo un grafico dei prezzi. Chiamiamolo A. Supponiamo che si tratti di 576 campioni (due giorni) nell'arco di tempo M5. Numererò i campioni per l'indice i da 0 a n-1, dove n=576. Costruiamo una SMA di qualche ordine s=1+2z, dove z è il ritardo. Chiamo questa curva smussata (SMA) come: As. Sono anche 576 campioni da 0 a 575. Denotiamo la differenza tra loro con R = A - As. Ovviamente, anche questo è un vettore di 576 campioni. Suppongo che i=0 corrisponda alla lettura più vecchia, mentre i=n-1 è la lettura più fresca appena fatta. Supponiamo di voler prevedere il prezzo per il futuro=288 conteggi (giorni) avanti. Introduciamo un indice f che passerebbe da 0 a futuro-1. Supponiamo che dopo aver previsto R per un giorno avanti, prendiamo un nuovo vettore Rfut, che non è 288*2 ma 288*3 campioni (il primo 288*2 - coincide con R, il prossimo è la nostra previsione della differenza con SMA). Supponiamo che come risultato della previsione dei prezzi otterremo anche un vettore chiamato Afut che contiene 288*3 campioni, prima 288*2 coincidono con le letture del vettore A e poi la previsione.
Come sono collegati Afut e Rfut? Questo è ovvio per chiunque abbia padroneggiato le scuole elementari:
Per favore, scrivi la FORMULA per convertirela previsione della differenza nella previsione del prezzo stesso in UNA STRADA
Si prega di scrivere la FORMULA per convertirela previsione della differenza nella previsione del prezzo stesso in UNA RIGA
Ecco qui. Nessuno vuole pensare con il proprio cervello. Diciamo che abbiamo un grafico dei prezzi. Chiamiamolo A. Supponiamo che si tratti di 576 campioni (due giorni) nell'arco di tempo M5. Numererò i campioni per l'indice i da 0 a n-1, dove n=576. Costruiamo una SMA di qualche ordine s=1+2z, dove z è il ritardo. Chiamo questa curva smussata (SMA) come: As. Sono anche 576 campioni da 0 a 575. Denotiamo la differenza tra loro con R = A - As. Ovviamente, anche questo è un vettore di 576 campioni. Suppongo che i=0 corrisponda alla lettura più vecchia, mentre i=n-1 è la lettura più fresca appena fatta. Supponiamo di voler prevedere il prezzo per il futuro=288 conteggi (giorni) avanti. Introduciamo un indice f che varia da 1 a futuro. Supponiamo che dopo aver previsto R per un giorno avanti, prendiamo un nuovo vettore Rfut, dove non è più 288*2 ma 288*3 campioni (i primi 288*2 sono uguali a R, il prossimo è la nostra previsione della differenza con SMA). Supponiamo che come risultato della previsione dei prezzi otterremo anche un vettore chiamato Afut che contiene 288*3 campioni, prima 288*2 coincidono con le letture del vettore A e poi la previsione.
Come sono collegati Afut e Rfut? È ovvio per chiunque abbia padroneggiato le scuole elementari:
Questo è senza senso...
Supponiamo di voler prevedere il prezzo per il futuro=288 campioni (giorni) avanti. OK
Poi introduciamo un indice f. Da dove e come viene?
Supponiamo che dopo aver previsto R un giorno prima, andiamo... Come abbiamo fatto la previsione?
Che la previsione dei prezzi risulti anche in un vettore.... Come abbiamo fatto le previsioni?
prossimo - previsione.... COMUNQUE, tutti hanno già predetto????
Questo è senza senso...
Supponiamo di voler prevedere il prezzo per il futuro=288 conteggi (giorni) avanti. OK
Poi viene inserito un qualche tipo di indice f. Da dove e come viene?
Supponiamo che dopo aver previsto R un giorno prima, andiamo... Come abbiamo fatto la previsione?
Che la previsione dei prezzi risulti anche in un vettore.... Come abbiamo fatto le previsioni?
prossimo - previsione.... COMUNQUE, tutti hanno già predetto????
L'indice f è solo la numerazione dei conteggi delle previsioni. f = 1 - primo passo di previsione, f = 2 - secondo, e così via fino a f = 288, quindi siamo a un giorno di distanza dal tempo presente nel futuro. Ma sono sicuro in anticipo, che non molti lettori del ramo possono fare uso delle informazioni date :-)
L'indice f non fa altro che numerare i conti alla rovescia della previsione. f = 1 è il primo passo della previsione, f = 2 è il secondo, e così via fino a f = 288, che ci porta un giorno dal presente al futuro. Ma, sono sicuro, che non molti dei lettori del ramo saranno in grado di fare uso delle informazioni date, - sono sicuro in anticipo :-)
- È..." disse, "È un'impresa preziosa, ve lo dico io! C'è un elemento di inspiegabile, un impulso dal basso... Ecco perché l'ho raccomandato. Questo..." disse al vecchio "Spiega ai compagni, mon cher, cosa hai in mente.
Era come se il vecchio esplodesse.
- Le più alte realizzazioni del megaloplasma di neutroni! - disse, - il rotore del campo, come una divergenza, si gradua lungo lo spin e lì, verso l'interno, trasforma la materia della domanda in spiriti elettrici, da cui nasce la sineddoche della risposta...
I miei occhi divennero scuri, la mia bocca si riempì di quina e mi facevano male i denti, ma quel dannato Nobile continuava a parlare e parlare, e il suo discorso era liscio e scorrevole, era ben composto, ponderatamente provato e ripetutamente pronunciato, in cui ogni epiteto e intonazione era pieno di contenuto emotivo, era la vera opera d'arte. Il vecchio non era un inventore; era un artista, un oratore brillante, il più degno di un seguace di Demostene, Cicerone, Giovanni Crisostomo... Barcollando, mi feci da parte e appoggiai la fronte al muro freddo.
Il racconto di Troika. I fratelli Strugatsky
- Questo..." disse. "È quello che sto dicendo, un'impresa di valore! C'è un elemento di inspiegabile, un impulso dal basso... Ecco perché l'ho raccomandato. Questo..." disse al vecchio "Spiega ai compagni, mon cher, cosa hai in mente.
Era come se il vecchio esplodesse.
- Le più alte realizzazioni del megaloplasma di neutroni! - disse, - il rotore del campo, come una divergenza, si gradua lungo lo spin e lì, verso l'interno, trasforma la materia della domanda in spiriti elettrici, da cui nasce la sineddoche della risposta...
I miei occhi divennero scuri, la mia bocca si riempì di quina e mi facevano male i denti, ma il Nobile maledetto continuava a parlare e parlare, e il suo discorso era liscio e scorrevole, era ben composto, premurosamente provato e ripetutamente pronunciato, in cui ogni epiteto e intonazione era pieno di contenuto emotivo, era la vera opera d'arte. Il vecchio non era un inventore; era un artista, un oratore brillante, il più degno di un seguace di Demostene, Cicerone, Giovanni Crisostomo... Barcollando, mi feci da parte e appoggiai la fronte al muro freddo.
Il racconto di Troika. I fratelli Strugatsky
Quod erat demonstrandum.
Lasciatemi spiegare con un semplice esempio:
Quindi. Curva A - nero - prezzo (288*2 conteggi di M5, due giorni). Curva As - arancione - SMA di 289 (z=144, mezza giornata, s=1+2*z=289). La curva R è nera nella seconda figura: R = A-As. Compito: prevedere R. Decomporre R in due segnali: sempre positivo (Rup) e sempre negativo (Rdw) - nella seconda figura in rosa e blu, rispettivamente. R = Rup + Rdw, per definizione è così che abbiamo definito Rup e Rdw. Il Rup rosa è chiaramente in piedi. Anche l'Rdw blu (come sappiamo dalle statistiche del passato) sta ovviamente tornando a zero. Facciamo le previsioni più semplici con linee rette (possiamo e dobbiamo farne di più complicate, ma non possiamo mostrare tutto qui). La somma delle previsioni Rup+Rdw dà la prognosi Rfut - nella seconda figura la linea retta rossa. Il ritorno più semplice - con una formula - da Rfut a Afut dà una previsione di prezzo - Afut - nel primo quadro (superiore) - rosso. Questa previsione coincideva bene con il modo in cui il prezzo si è evoluto nel giorno successivo in effetti - nella prima figura (in alto) in blu (il frammento EURUSD del passato recente, circa un mese fa, è preso come esempio).
Un altro esempio.
È probabile che la previsione di R positivo e negativo (linee rosa e blu) sia anche solo vicina allo zero? Relativamente sano? Quindi non è sorprendente che la previsione del prezzo (linea rossa nel grafico superiore) sia abbastanza sensibilmente correlata con il suo reale movimento successivo durante il giorno successivo (linea blu nel grafico superiore). Come esempio prendiamo un frammento di EURUSD del recente passato, circa un paio di settimane fa.