Frattali, strutture frattali, loro immagini grafiche + Canvas - pagina 4
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Il comportamento dei prezzi su qualsiasi TF è identico. Più bassa è la TF, più accurata è la previsione.
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Il mezzo di emersione
- Non ho dati per 250 milioni di anni su come la linea di costa dei fiordi norvegesi è cambiata durante quel tempo, opzione pesante ;) , fiocchi di neve - formando una "transizione" ad un altro stato vapore-aria ambiente va ad uno stato solido , e le condizioni costitutive sono sistematici in natura , densità \ temperatura \ presenza o assenza di vento creare le caratteristiche della forma del fiocco di neve . Mercati - il dollaro USA è il collegamento sistemico, gli elementi omogenei non omogenei di scambi/operazioni commerciali/unioni stato non stato sono interconnessi nella stragrande maggioranza delle transazioni che coinvolgono il dollaro USA.Pops!
Ho già spiegato - un frattale è la densità di probabilità di una distribuzione stabile, infinitamente divisibile. Cioè, qualsiasi fetta del processo si prenda, qualsiasi volume campione, si vedrà sempre una struttura autosimile. Un esempio è il moto browniano.
Il mercato NON è una struttura autosimile. Mandelbrot, insieme ai suoi soci, hanno deliberatamente fatto il lavaggio del cervello a chi ne soffre, sostenendo che il trading sarà lo stesso su qualsiasi TF. I pazzi amanti hanno provato a fare lo scalpo su TF bassi... Il risultato - Mandelbrot e i suoi compagni si stanno stupidamente riempiendo le tasche a spese degli sciocchi. Questo è tutto!
C'è un tema che gira qui intorno chiamato 'indicatore di radiazione' - sembra piuttosto divertente. Sembra essere negli articoli.
Sì, anch'io ho adocchiato i frattali per molto tempo.
Naturalmente non solo un prezzo, ma tutto il nostro mondo può essere descritto da un frattale.
(1) Ma mi sembra che sia irreale calcolare la formula di questo frattale. Solo Dio può farlo. Comunque, non ho abbastanza fegato di sicuro. ))
Chiaramente i frattali strutturati non vanno bene qui.
Anche illitorale è considerato un frattale. Ma è una struttura frattale casuale. Non può essere previsto dai moderni metodi matematici. Lo stesso vale per il prezzo.
(2) Tutto ciò che ora viene chiamato frattali nel forex è spazzatura.
Ma personalmente penso che l'applicazione più interessante di kanvasses è in 3D-quote o qualcosa come una mappa di calore.
Qualcosa del genere:
Queste citazioni in 3D sarebbero molto più informative di quelle tradizionali. Non ci sarà bisogno di passare da una TF all'altra per capire il quadro generale. Solo un TF generale che conterrà tutte le informazioni dai tick a tutta la storia pluriennale.
Non ho punti vuoti nella mia comprensione di come questo possa essere implementato. Lo implementerò sicuramente qualche volta quando avrò tempo. Non voglio parlarne in dettaglio prima del tempo.
(1) Prima dobbiamo capire concettualmente di che tipo di frattali stiamo parlando, poi identificarli statisticamente, e poi elaborare un algoritmo per la loro identificazione e un algoritmo per la loro visualizzazione.
(2) Totalmente d'accordo che è sbagliato chiamarli frattali, è solo un ponce.
Fisici e matematici nel sostanziare la definizione di un frattale assegnano la proprietà di base - l'autosimilarità, infatti il frattale è "confine" di due tendenze opposte e a seconda della prevalenza di una di esse (su un esempio del mercato) il nome specifica una tendenza breve o lunga.
Il mezzo di emersione
- Non ho dati per 250 milioni di anni su come la linea di costa dei fiordi norvegesi è cambiata durante quel tempo, opzione pesante ;) , fiocchi di neve - formando una "transizione" ad un altro stato vapore-aria ambiente va ad uno stato solido , e le condizioni costitutive sono sistematici in natura , densità \ temperatura \ presenza o assenza di vento creare caratteristiche di forma del fiocco di neve . Mercati - il legame sistemico è il dollaro USA, gli elementi omogenei non omogenei di scambi/operazioni commerciali/unioni stato non stato sono interconnessi nella maggioranza predominante delle transazioni che coinvolgono il dollaro USA.Pops!
Ho già spiegato - un frattale è la densità di probabilità di una distribuzione stabile, infinitamente divisibile. Cioè, qualsiasi fetta del processo si prenda, qualsiasi volume campione, si vedrà sempre una struttura autosimile. Un esempio è il moto browniano.
Il mercato NON è una struttura autosimile. (1) Mandelbrot, insieme ai suoi associati, ha deliberatamente fatto il lavaggio del cervello a chi soffre di questo problema, sostenendo che il trading sarà lo stesso su qualsiasi TF. I pazzi amanti hanno provato a fare lo scalpo su TF bassi... Il risultato - Mandelbrot e i suoi compagni si stanno stupidamente riempiendo le tasche a spese degli sciocchi. Questo è tutto!
Ciao caro collega!
Non ho intenzione di discutere sul punto (1). Che ci siano o meno frattali nelle quotazioni di mercato deve essere dimostrato empiricamente. Lo vedo nell'esecuzione di alcuni clustering appositamente sviluppati a diverse scale temporali. Se gli elementi dell'insieme di tali cluster sono simili, allora questa struttura può essere considerata un frattale.
Ciao caro collega!
Non ho intenzione di discutere sul punto (1). Che ci siano o meno frattali nelle quotazioni di mercato deve essere dimostrato empiricamente. Lo vedo nell'esecuzione di alcuni clustering appositamente sviluppati a diverse scale temporali. Se gli elementi dell'insieme di tali cluster sono simili, allora questa struttura può essere considerata un frattale.
La vedo come una sorta di clustering su diverse scale temporali, specificamente progettato per questo scopo. Se gli elementi di un insieme di tali cluster sono simili, allora questa struttura può essere considerata un frattale.
Ciao Alexey!
Sì, questa è la direzione giusta. Non considerare indiscriminatamente il mercato come una struttura autosimile, ma rivelarlo lavorando con diverse scale temporali. Resto della mia opinione: il tempo è primario sul mercato. Tempo per osservare il processo, tempo tra le citazioni, ecc. Tutto ciò forma una specie di struttura spazio-temporale. Forse la modellazione 3D in dinamica aiuterà a capirlo...
P.S. Sto guardando il tuo lavoro - tutto sembra corretto e canonico per così dire. Spero di vedere il tuo segnale di trading personale. Buona fortuna!
Pops!
Ho già spiegato - un frattale è la densità di probabilità di una distribuzione stabile, infinitamente divisibile. Cioè, qualsiasi fetta del processo si prenda, qualsiasi volume campione, si vedrà sempre una struttura autosimile. Un esempio è il moto browniano.
Il mercato NON è una struttura autosimile. Mandelbrot, insieme ai suoi soci, hanno deliberatamente fatto il lavaggio del cervello a chi ne soffre, sostenendo che il trading sarà lo stesso su qualsiasi TF. I pazzi amanti hanno provato a fare lo scalpo su TF bassi... Il risultato - Mandelbrot e i suoi compagni si stanno stupidamente riempiendo le tasche a spese degli sciocchi. Questo è tutto!
Probabilmente, la discussione dovrebbe andare nella direzione che - i dati di mercato hanno una struttura frattale. La probabilità si livella man mano che appare la struttura frattale, cioè la probabilità si trasforma in un fatto se 0=punto di apparizione del frattale, 1=estremo, 2= correzione del modello e a seconda di TF analizzare la classifica frattale in relazione ad altre "catene" di frattali.