Il fenomeno di San Pietroburgo. I paradossi della teoria della probabilità. - pagina 19
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Un semplice modello per un sistema buy and hold su SB in R:
risultati con corse multiple:
0.01911776
-0.003165045
0.04062785
-0.003669073
Non sono sicuro che tu possa vedere qualcosa di diverso da ciò che la teoria delle probabilità predice qui (indipendentemente dal livello di conoscenza e osservazione)
Puoi spiegarti meglio?
La posizione creata da qualsiasi sistema è una funzione costante del tempo. Su ogni pezzo, l'incremento di capitale è uguale al prodotto della costante (volume) per l'incremento di prezzo. Quindi l'aspettativa di guadagno di capitale è uguale al prodotto di questa costante per l'aspettativa di guadagno di prezzo, che è zero per SB senza tendenza.
Naturalmente, nel caso generale è molto più complicato, dato che stiamo parlando di aspettativa condizionata di incremento, ma per SB (per definizione) è lo stesso di quello convenzionale.
Complimenti a te per aver cercato di mettere un po' di conoscenza in questa collezione di dilettanti aggressivi)
2) Per favore, datemi un link a questo fatto matematico rigoroso
Una dichiarazione forte. Abbastanza forte da creare un fatto dell'affermazione stessa per creare un bisogno di fornire prove.
È interessante vedere il coraggioso teorico che ha saputo descrivere in termini generali il mataparato di "qualsiasi sistema commerciale", confermando anche i casi privati, senza eccezioni.
Qui non c'è nemmeno bisogno di prove. SB non contiene un modello per definizione. Quindi qualsiasi derivato di SB (equity) non conterrà nemmeno un modello.
Qui non c'è nemmeno bisogno di prove. SB non contiene un modello per definizione. Quindi qualsiasi derivato di SB (equity) non conterrà un modello.
Puoi essere più specifico?
Chiarisci la domanda, perché non capisco cosa ci sia esattamente da chiarire.
È fondamentalmente sbagliato.
Questo è un capolavoro di pensiero! Per gli annali del forum.
Un semplice modello per un sistema buy and hold su SB in R:
risultati con corse multiple:
0.01911776
-0.003165045
0.04062785
-0.003669073
Non sono sicuro che tu possa vedere qualcosa di diverso da ciò che la teoria delle probabilità predice qui (indipendentemente dal livello di conoscenza e di osservazione)
Pensi davvero che "questo" sia una prova?
Questo è davvero un sistema di trading?
Tuttavia, ora capisco perché ti ostini: non hai un sistema di trading.
Qui non c'è nemmeno bisogno di prove. SB non contiene un modello per definizione. Quindi qualsiasi derivato di SB (equity) non conterrà un modello.
Ecco un primo esempio: la dichiarazione diun dilettante aggressivo.
Ti ho suggerito di fare un esperimento simile molto tempo fa, ma non l'hai fatto, preferisci rimanere nel tuo corridoio. E ci sono schemi in ogni SB, ma non puoi vederli senza fare l'esperimento. Allo stesso modo, non puoi vedere i modelli in una fascia di prezzo se non hai quella fascia di prezzo.
Questo è un capolavoro di pensiero! Per gli annali del forum.
Non vedo l'utilità di spiegarti qualcosa di specifico.
Ecco un primo esempio: la dichiarazione diun laico aggressivo.
Ti ho suggerito di fare un esperimento simile molto tempo fa, ma non l'hai fatto, preferisci rimanere nel tuo corridoio. E ci sono schemi in qualsiasi SB, ma non puoi vederli senza fare l'esperimento. Allo stesso modo, non puoi vedere i modelli di una fascia di prezzo se non hai quella fascia di prezzo.
E ditemi, quale sarebbe il modello di una serie ottenuta lanciando una moneta? Testa +1, croce -1... ecc. Quante oche puoi radunare?