Il fenomeno di San Pietroburgo. I paradossi della teoria della probabilità. - pagina 18

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Aleksey Nikolayev:

La posizione creata da qualsiasi sistema è una funzione costante del tempo. Su ogni pezzo, l'incremento di capitale è uguale al prodotto della costante (volume) per l'incremento di prezzo. Quindi l'aspettativa di guadagno di capitale è uguale al prodotto di questa costante per l'aspettativa di guadagno di prezzo, che è zero per SB senza tendenza.

Nel caso generale è ovviamente molto più complicato, dato che stiamo parlando di aspettative condizionate di incremento, ma per SB (per definizione) è lo stesso di quello convenzionale.

Oleg avtomat:

2) Per favore ci dia un link a questo fatto matematico rigoroso, in modo che insieme possiamo dare un'occhiata e vedere il quadro completo, e non solo il residuo secco.

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Domanda: Quanto si allontanerà una particella dalla sua posizione originale quando sarà trascorso un dato tempo? Einstein e Smoluchowski hanno risolto questo problema. Immaginiamo di dividere il tempo assegnato in piccoli intervalli, diciamo un centesimo di secondo, in modo che dopo il primo centesimo di secondo laparticella si sia spostata in un posto, alla fine del secondo centesimo di secondo si sia spostata ancora, alla fine del centesimo di secondo successivo si sia spostata ancora, ecc.In altre parole, tutte le collisioni sono casuali, quindi ogni "passo" successivo della particella è completamente indipendente dal precedente. Questo ricorda il famoso problema del marinaio ubriaco che lascia il bar e fa qualche passo, ma non sta bene in piedi, e fa ogni passo di lato, a caso. Quindi dove finisce il nostro marinaio dopo un po'? Tutto quello che si può dire è che probabilmente è da qualche parte, ma questo è completamente incerto. Quale sarà la distanza media dal bar dove finisce il marinaio? Ilquadrato medio della distanza dall'origine è proporzionale al numero di passi.Poiché il numero di passi è proporzionale al tempo assegnatoci dalle condizioni del problema, il quadrato medio della distanza è proporzionale al tempo.

Tuttavia, questo non significa che la distanza media sia proporzionale al tempo. Paradosso. Se la distanza media fosse proporzionale al tempo, allora la particella si muoverebbe a una velocità perfettamente costante. Il marinaio si muove indubbiamente in avanti, ma il suo movimento è tale che il quadrato della distanza media è proporzionale al tempo. Questa è la caratteristica delle passeggiate casuali.

http://sernam.ru/lect_f_phis4.php?id=15

Questo fa sorgere la domanda: a cosa equivale il MO?

 
Олег avtomat:

Forse non ve ne siete accorti, ma è esattamente quello che vi sto offrendo: un controllo diauto-calcolo:

Ma non siete disposti a fareun controllo di auto-calcolo.

Nel caso di SB sarà solo un controllo della qualità del generatore di numeri pseudorandom utilizzato, e in un modo molto non ottimale. Anche se, a volte controllare TC per SB non è privo di significato - per esempio, quando si valuta il risultato della sua ottimizzazione.

 
Aleksey Nikolayev:

Nel caso di SB sarà solo un test della qualità del generatore di numeri pseudorandom utilizzato, e in un modo molto non ottimale. Anche se a volte non è irragionevole controllare TC per SB, ad esempio quando si valuta il risultato della sua ottimizzazione.

Molto dipende dal generatore MF, ma non tutto.

 
Novaja:

Oleg avtomat:

2) Per favore ci dia un link a questo fatto matematico rigoroso, in modo che insieme possiamo guardare e vedere il quadro completo, e non solo il residuo secco.

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Domanda: Quanto si allontanerà una particella dalla sua posizione originale quando sarà trascorso un dato tempo? Einstein e Smoluchowski hanno risolto questo problema. Immaginiamo di dividere il tempo assegnato in piccoli intervalli, diciamo un centesimo di secondo, in modo che dopo il primo centesimo di secondo laparticella si sia spostata in un posto, alla fine del secondo centesimo di secondo si sia spostata ancora, alla fine del centesimo di secondo successivo si sia spostata ancora, ecc.In altre parole, tutte le collisioni sono casuali, quindi ogni "passo" successivo della particella è completamente indipendente dal precedente. Questo ricorda il famoso problema del marinaio ubriaco che lascia il bar e fa qualche passo, ma non sta bene in piedi, e fa ogni passo di lato, a caso. Quindi dove finisce il nostro marinaio dopo un po'? Tutto quello che si può dire è che è sicuramente da qualche parte, ma questo è completamente incerto. Quale sarà la distanza media dal bar dove finisce il marinaio? Ilquadrato medio della distanza dall'origine è proporzionale al numero di passi.Poiché il numero di passi è proporzionale al tempo assegnatoci dalle condizioni del problema, il quadrato medio della distanza è proporzionale al tempo.

Tuttavia, questo non significa che la distanza media sia proporzionale al tempo. Paradosso. Se la distanza media fosse proporzionale al tempo, allora la particella si muoverebbe a una velocità perfettamente costante. Il marinaio si muove indubbiamente in avanti, ma il suo movimento è tale che il quadrato della distanza media è proporzionale al tempo. Questa è la caratteristica delle passeggiate casuali.

http://sernam.ru/lect_f_phis4.php?id=15

Questo porta alla domanda: a cosa equivale il MO?

L'aspettativa del quadrato medio dell'offset è positiva (perché la variabile casuale è positiva). L'aspettativa del bias è zero (in caso di cammino simmetrico).

 
Aleksey Nikolayev:

Nel caso di SB sarà solo un test della qualità del generatore di numeri pseudorandom utilizzato, e in un modo molto non ottimale. Anche se, a volte controllare TC per SB non ha senso - per esempio, quando si valuta il risultato della sua ottimizzazione.

Il muro dell'incomprensione...

Condurre un esperimento, non è difficile, e il muro di incomprensione esistente, se non crolla immediatamente e finalmente, sarà scosso molto bene.

 
Олег avtomat:

Un muro di incomprensione...

Io lo chiamo in un altro modo: capire le basi della teoria della probabilità.

 
Aleksey Nikolayev:

Io lo chiamo in un altro modo: capire le basi della teoria della probabilità.

https://www.mql5.com/ru/forum/70676#comment_2153093

К проблеме неопределённости.
К проблеме неопределённости.
  • 2016.01.03
  • www.mql5.com
Рынок как целое -- система детерминированная.
 
Novaja:

Il tuo livello di conoscenza è certamente alto, aggiungi un po' più di osservazione e hai un ideale))

Pensi anche tu che sia possibile fare soldi con SB?
 
TheXpert:
Pensi di poter fare soldi anche con SB?

Perché non puoi? Questo paradosso:https://www.mql5.com/ru/forum/285122/page7#comment_9131383 dimostra che la probabilità di vincere quando la decisione originale è invertita è dalla tua parte.

 
Олег avtomat:

Fate l'esperimento, non è difficile, e il muro di incomprensione esistente sarà scosso, se non immediatamente e completamente.

Un semplice modello per un sistema buy and hold su SB in R:

c<-rep(0,1000)

for (i in 1:1000) c[i]<-sum(rnorm(10000))

m<-mean(c); s<-sd(c)

m/s #  коэффициент Шарпа

risultati con corse multiple:

0.01911776

-0.003165045

0.04062785

-0.003669073

Non sono sicuro che tu possa vedere qualcosa di diverso da ciò che la teoria delle probabilità predice qui (indipendentemente dal livello di conoscenza e osservazione)

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