Il fenomeno di San Pietroburgo. I paradossi della teoria della probabilità. - pagina 16
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Controllare"quanto la sua distribuzione differisce da quella che sarebbe se i prezzi fossero una passeggiata casuale" non è particolarmente prezioso o utile.
Anche la formulazione stessa è sbagliata:"Se la differenza è statisticamente significativa, allora può indicare la possibilità di trading". Cioè, altrimenti il commercio è impossibile, secondo voi.
Questa è una profonda illusione: avete accettato una falsa premessa come assioma senza nemmeno provare a verificarla.
Pensate al fatto che il processo di trading è esterno alla serie di prezzi scambiati.
Le statistiche del processo di trading non sono riducibili alle statistiche della serie di prezzi scambiati.
Conduci un esperimento:
1. Generare un processo SB.
2. Applica le regole del trading a questo processo di SB.
3. Assicuratevi che sia possibile fare trading con successo su questo processo SB.
4. Ripeti i passi 1,2,3 molte volte, registrando i risultati degli esperimenti.
5. Confermare la fallacia del postulato che è impossibile fare trading con successo sul processo SB.
6. Determinare le statistiche del processo di trading.
7. Confronta le statistiche del processo di trading con le statistiche del processo SB.
8. Infine, trarre conclusioni.
Se hai il coraggio di fare un esperimento del genere, i suoi risultati, se li presenti qui, aiuteranno te e molti altri ad aprire gli occhi e a liberarsi della mentalità chiusa creata artificialmente e accettata sconsideratamente, come l'onnipresente teoria-delusione sull'"efficienza del mercato". Spero che questa fallacia dell'"efficienza del mercato" non vi induca in errore.
SO
E in quale programma lo si fa (R o no) è una questione diversa.
I risultati positivi del trading nel processo SB dello sperimentatore (con la condizione di avere uno spread, corrispondente alla volatilità media di uno strumento di trading simulato nella scala corrispondente di valori assoluti del prezzo corrente) sono possibili in presenza di una strategia redditizia nel SB dello sperimentatore. E se lo sperimentatore non ha una strategia redditizia per il trading sul SB, possiamo dire che il trading redditizio sul SB è impossibile? - No, ovviamente non si può trarre una tale conclusione, e ancor meno si possono trarre conclusioni corrispondenti sull'assenza/disponibilità di strategie redditizie su dati di mercato reali.
Tuttavia, l'espressione "La statistica del processo di trading non è riducibile alla statistica della serie di prezzi su cui viene effettuato il trade" a prima vista, e anche a seconda vista, non contiene ipotesi e conclusioni logicamente errate, imho ovviamente.
In generale, i paradossi indicano di per sé la presenza di scarafaggi nella testa della gente e niente di più, cioè la presenza di certi schemi di pensiero utili in casi generali e inutili (e a volte dannosi) in quelli privati. Complimenti a Starter per l'argomento, è divertente.
Risultati positivi del commercio dello sperimentatore nel processo SB (con la condizione dello spread corrispondente alla volatilità media dello strumento di trading simulato nella scala corrispondente di valori assoluti del prezzo corrente) sono possibili se lo sperimentatore ha effettivamente una strategia redditizia sul SB. E se lo sperimentatore non ha una strategia redditizia per il trading sul SB, possiamo dire che il trading redditizio sul SB è impossibile? - No, ovviamente, non si può trarre una conclusione del genere, e ancor più impossibile è trarre conclusioni corrispondenti sull'assenza/disponibilità di strategie redditizie su dati di mercato reali.
Tuttavia, l'espressione "La statistica del processo di trading non è riducibile alla statistica della serie di prezzi scambiati" a prima vista, e anche a seconda vista, non contiene presupposti e conclusioni logicamente errate, naturalmente imho.
Abbastanza giusto.
Assolutamente giusto.
Preparare lo spirito illuminato
E l'esperienza, figlio di duri errori, E il genio, amico dei paradossi,
E il caso, dio delle invenzioni...
(C) Pushkin, che è AS.
A.S. Pushkin
Una quercia verde vicino al Lukomorye
Da "Ruslan e Lyudmila".
Una quercia verde vicino al Lukomorye;
La catena d'oro su quella quercia:
E di giorno e di notte un gatto colto
Cammina sempre intorno alla catena;
A destra, canta una canzone,
A sinistra racconta una storia.
C'è un miracolo: c'è una fata che si aggira,
La sirena siede sui rami;
Lì su sentieri sconosciuti
I passi di bestie invisibili;
C'è una capanna su zampe di gallina
C'è una capanna senza finestre e senza porte;
La foresta e la valle sono piene di visioni;
Le onde arriveranno all'alba
Su una riva sabbiosa e vuota,
E trenta bei cavalieri
escono dalle acque chiare in fila,
E con loro il loro zio del mare;
E lì, l'uomo della regina, di passaggio.
e lì, il re della regina viene catturato di passaggio;
Là, tra le nuvole, davanti al popolo
Attraverso le foreste, attraverso i mari.
Lo stregone porta l'eroe;
Nelle segrete la zarina langue,
E il lupo marrone la serve fedelmente;
C'è uno stupa con Baba Yaga
e il lupo cammina da solo,
Lì lo zar Kashchey corteggia l'oro;
C'è lo spirito russo... Ecco l'odore della Russia!
Ci sono stato, ho bevuto il miele;
In riva al mare ho visto una quercia verde;
Mi sono seduto sotto di essa, e il gatto studioso
e il gatto studioso mi ha raccontato le sue storie.
Pushkin è certamente un genio.
Controllare"quanto la sua distribuzione differisce da quella che sarebbe se i prezzi fossero una passeggiata casuale" non è particolarmente prezioso o utile.
Anche la formulazione stessa è sbagliata:"Se la differenza è statisticamente significativa, allora può indicare la possibilità di trading". Cioè, altrimenti il commercio è impossibile, secondo voi.
Questa è una profonda illusione: avete accettato una falsa premessa come assioma senza nemmeno provare a verificarla.
Pensate al fatto che il processo di trading è esterno alla serie di prezzi scambiati.
La statistica del processo di trading non è riducibile alla statistica della serie di prezzi a cui viene effettuato lo scambio.
Conduci un esperimento:
1. Generare un processo SB.
2. Applica le regole del trading a questo processo di SB.
3. Assicuratevi che sia possibile fare trading con successo su questo processo SB.
4. Ripeti i passi 1,2,3 molte volte, registrando i risultati degli esperimenti.
5. Confermare la fallacia del postulato che è impossibile fare trading con successo sul processo SB.
6. Determinare le statistiche del processo di trading.
7. Confronta le statistiche del processo di trading con le statistiche del processo SB.
8. Infine, trarre conclusioni.
Se decidi di fare un esperimento del genere, i suoi risultati, se li presenti qui, aiuteranno te e molti altri ad aprire gli occhi e a liberarsi della mentalità chiusa creata artificialmente e accettata sconsideratamente, come l'onnipresente teoria-delusione sull'"efficienza del mercato". Spero che questa fallacia dell'"efficienza del mercato" non vi induca in errore.
SO
In quale programma lo fate (R o no) è una questione di dieci.
Lei confonde erroneamente due concetti:
1) un processo casuale
2) un insieme finito delle sue realizzazioni (in un numero finito di punti nel tempo).
La curva di capitale di qualsiasi sistema di trading su una passeggiata casuale senza deriva (nessuna tendenza) sarà una martingala - un processo casuale con una media zero. Questo è un fatto strettamente matematico, dimostrato attraverso la rappresentazione di questa curva con l'integrale stocastico di Ito.
Ma. Per ogni particolare implementazione di questo cammino casuale, è possibile ottenere un TS redditizio (fitting). Forse questo TS sarà redditizio su diverse altre realizzazioni di SB. Ma se ci sono molte implementazioni così redditizie, molto probabilmente indicherà solo la scarsa qualità del generatore di numeri pseudorandom utilizzato.
6H, deflessione massima. Quindi tutto torna al punto di partenza.
No, la risposta deve essere espressa come un numero tra zero e uno (probabilità)
Conoscete la legge di distribuzione di Hearst per una passeggiata casuale (processo di Wiener)?
Hearst è stato studiato su e giù.
Chiaramente, è una pacchia.
...
La curva del capitale di qualsiasi sistema di trading su una passeggiata casuale senza deriva (nessuna tendenza) sarà una martingala - un processo casuale con media zero. Questo è un fatto strettamente matematico, dimostrato attraverso la rappresentazione di questa curva con l'integrale stocastico di Ito.
...
Una dichiarazione forte. Abbastanza forte da creare il fatto della dichiarazione stessa una necessità di fornire prufani.
È interessante vedere quel coraggioso teorico che è stato capace di descrivere in termini generali il mataparato di "qualsiasi sistema commerciale", confermando anche i casi privati, senza eccezioni.
Controllare"quanto la sua distribuzione differisce da quella che sarebbe se i prezzi fossero una passeggiata casuale" non è particolarmente prezioso o utile.
Anche la formulazione stessa è sbagliata:"Se la differenza è statisticamente significativa, allora può indicare la possibilità di trading". Cioè, altrimenti il commercio è impossibile, secondo voi.
Questa è una profonda illusione: avete accettato una falsa premessa come assioma senza nemmeno provare a verificarla.
Pensate al fatto che il processo di trading è esterno alla serie di prezzi scambiati.
La statistica del processo di trading non è riducibile alla statistica della serie di prezzi a cui viene effettuato lo scambio.
Conduci un esperimento:
1. Generare un processo SB.
2. Applica le regole del trading a questo processo di SB.
3. Assicuratevi che sia possibile fare trading con successo su questo processo SB.
4. Ripeti i passi 1,2,3 molte volte, registrando i risultati degli esperimenti.
5. Confermare la fallacia del postulato che è impossibile fare trading con successo sul processo SB.
6. Determinare le statistiche del processo di trading.
7. Confronta le statistiche del processo di trading con le statistiche del processo SB.
8. Infine, trarre conclusioni.
Se hai il coraggio di fare un esperimento del genere, i suoi risultati, se li presenti qui, aiuteranno te e molti altri ad aprire gli occhi e a liberarsi della mentalità chiusa creata artificialmente e accettata sconsideratamente, come l'onnipresente teoria-delusione sull'"efficienza del mercato". Spero che questa fallacia dell'"efficienza del mercato" non vi induca in errore.
SO
In quale programma lo fate (R o no) è un punto irrilevante.
Lei confonde erroneamente due concetti:
1) un processo casuale
2) un insieme finito delle sue realizzazioni
La curva di capitale di qualsiasi sistema di trading su una passeggiata casuale senza deriva (nessuna tendenza) sarà una martingala - un processo casuale con media zero. Questo è un fatto strettamente matematico, dimostrato attraverso la rappresentazione di questa curva con l'integrale stocastico di Ito.
Ma. Per ogni particolare implementazione di questo cammino casuale, è possibile ottenere un TS redditizio (fitting). Forse questo TS sarà redditizio su diverse altre implementazioni di SB. Ma se ci sono molte implementazioni di questo tipo, probabilmente indicherebbe solo la scarsa qualità del generatore di numeri pseudorandom utilizzato.
1) No, no, non sto mischiando queste due nozioni, ti sto solo suggerendo di fare un esperimento, ma vedo che non hai intenzione di farlo, e invano.
2) Per favore, datemi un link a questo fatto matematico rigoroso, in modo che insieme possiamo guardare e vedere il quadro completo, e non solo il residuo secco, ma anche vedere e capire le condizioni della sua derivazione e applicazione. Non sarei sorpreso se in questa prova si scoprisse che il sistema commerciale è descritto come un processo di Wiener. Dopo tutto, altrimenti l'applicazione dell'integrale stocastico di Ito è, a dir poco, errata. Spero che tu non voglia negare che un sistema di trading non deve essere affatto un processo di Wiener. Al contrario ;))
3) Beh, tutto qui è molto familiare in generale (montaggio dell'etichetta, ecc.)... Cioè, se i fatti non si adattano alla teoria, tanto peggio per i fatti(???)... bene, e la "base" necessaria sarà riassunta da qualsiasi...