Il fenomeno di San Pietroburgo. I paradossi della teoria della probabilità. - pagina 15
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Hurst non è mio, sono più vicino a Shepherd con la sua H-volatilità.
Non è questo il punto, ciò che conta è la presenza/assenza di una visione analitica. Un'altra questione (più difficile da formalizzare) è la corrispondenza della statistica a qualche classe di ST. Come, almeno approssimativamente, si può fare trading quando c'è una notevole deviazione di Hearst (o della vostra H-volatilità) dai loro tipici valori SB?
Quindi forse hai davvero bisogno di un cacciavite piuttosto che di una pinzetta? In generale, preferisco un martello, in quanto fa fuoriuscire dalla materia ogni sorta di cose molto rapidamente. Non riesco a toglierlo con le pinzette).
Di cosa avete bisogno? Dimmi tu, dimmi tu, di cosa hai bisogno, di cosa hai bisogno, posso darti, posso darti, cosa vuoi...
Che cosa vuoi? Dimmi, dimmi, cosa vuoi, cosa vuoi, posso darti, posso darti, cosa vuoi...
Io? Non voglio niente. Perché mi infastidisci? Forse vuoi dirmi cosa vuoi.
Io? Non ho bisogno di nulla. Perché mi infastidisci? Forse vuoi dirmi qualcosa.
Mi dispiace. Mossa tattica. Aspettando i tuoi avversari, se ce ne sono. Non dormire per mezz'ora, per favore.
Mi dispiace. Mossa tattica. Aspettando i tuoi avversari, se ce ne sono. Resta sveglio per mezz'ora, per favore.
Sì, pulirò il martello e lo ingrasserò.
Non è questo il punto, ciò che conta è la presenza/assenza di una visione analitica. Un'altra questione (più difficile da formalizzare) è la rilevanza della statistica per qualche classe di TS. Come, almeno approssimativamente, si può fare trading quando c'è una notevole deviazione di Hearst (o della vostra H-volatilità) dai loro tipici valori SB?
Pastukhov dà la risposta: guarda la storia, considera quale coppia è trend-flat. Le coppie maggiori sono in tendenza, H>2; le minori sono piatte, H<2, H=2-SB. Scambiamo i trend lungo il trend, i flat contro di esso, ma il vantaggio è minimo, dipendenza diretta dallo spread, lo spread dovrebbe essere minimamente piccolo, o meglio ancora, senza, per far funzionare questa strategia. La cosa principale: in un commercio piuttosto lungo l'IR è praticamente zero, anche se in alcuni posti può essere anche più di zero. Questo è il paradosso, lo sai, ma non lo accetti.
Pastukhov dà la risposta: guarda la storia, considera quale coppia è trend-flat. Le maggiori - tutte le tendenze, H>2; le minori - piatte, H<2, H=2-SB. Scambiamo i trend lungo il trend, i flat contro di esso, ma il vantaggio è minimo, dipendenza diretta dallo spread, lo spread dovrebbe essere minimamente piccolo, o meglio ancora, senza, per far funzionare questa strategia. La cosa principale: in un commercio piuttosto lungo l'IR è praticamente zero, anche se in alcuni posti può essere anche più di zero. Ecco il paradosso, lo sai, ma non lo accetti.
Non capisco bene, ma suggerisco di costruire una distribuzione Monte Carlo di H per una passeggiata casuale e vedere a quale quantile corrisponde H=2.
Pastukhov dà la risposta: guarda la storia, considera quale coppia è trend-flat. Le maggiori - tutte le tendenze, H>2; le minori - piatte, H<2, H=2-SB. Scambiamo i trend lungo il trend, i flat contro di esso, ma il vantaggio è minimo, dipendenza diretta dallo spread, lo spread dovrebbe essere minimamente piccolo, o meglio ancora, senza, per far funzionare questa strategia. La cosa principale: in un commercio piuttosto lungo l'IR è praticamente zero, anche se in alcuni posti può essere anche più di zero. Questo è il paradosso, sai, ma non puoi prenderlo.
Beh, Pastukhov ha detto...
Io? Non ha bisogno di nulla. Perché mi infastidisci? Forse dovresti dire qualcosa.
Questo è tutto. Mi dispiace. Metti via il martello.
Costruiamo alcune statistiche sulle serie dei prezzi. Usando il criterio dell'accordo controlliamo quanto la sua distribuzione differisce da quella che sarebbe se i prezzi fossero una passeggiata casuale. Se la differenza è statisticamente significativa, può indicare la possibilità di uno scambio. Tra i criteri di accordo Kolmogorov-Smirnov sembra essere il più appropriato.
Inoltre, questo criterio (e molti altri) sarebbe molto utile nel thread "Dalla teoria alla pratica").
I test di"quanto la sua distribuzione differisce da quella che sarebbe se i prezzi fossero una passeggiata casuale" non hanno alcun valore o utilità particolare.
Anche la frase stessa è sbagliata:"Se la differenza è statisticamente significativa, può indicare una possibilità di scambio". Cioè, altrimenti il commercio è impossibile, secondo voi.
Questa è una profonda illusione: avete accettato una falsa premessa come assioma senza nemmeno provare a verificarla.
Pensate al fatto che il processo di trading è esterno alla serie di prezzi scambiati.
La statistica del processo di trading non è riducibile alla statistica della serie di prezzi a cui viene effettuato lo scambio.
Conduci un esperimento:
1. Generare un processo SB.
2. Applica le regole del trading a questo processo di SB.
3. Assicuratevi che sia possibile fare trading con successo su questo processo SB.
4. Ripeti i passi 1,2,3 molte volte, registrando i risultati degli esperimenti.
5. Confermare la fallacia del postulato che è impossibile fare trading con successo sul processo SB.
6. Determinare le statistiche del processo di trading.
7. Confronta le statistiche del processo di trading con le statistiche del processo SB.
8. Infine, trarre conclusioni.
Se decidi di fare un esperimento del genere, i suoi risultati, se li presenti qui, aiuteranno te e molti altri ad aprire gli occhi e a liberarsi della mentalità chiusa creata artificialmente e accettata sconsideratamente, come l'onnipresente teoria-delusione sull'"efficienza del mercato". Spero che questa fallacia dell'"efficienza del mercato" non vi induca in errore.
SO
In quale programma lo fate (R o no) è un punto irrilevante.