Come ti trovi con una mentalità di mercato? - pagina 5

 
Martin Cheguevara:

Cominciamo con le basi... i fondamentali per così dire...

C'è qualcuno che riesce a capire la differenza tra un grafico di dati di prezzi quotati e un grafico di qualcosa di incomprensibile)?

La risposta è nessuno.

Nessuno può dirmi al mondo dove finiscono le classifiche "cattive" e iniziano quelle "giuste").

Nessuno può dirmi con l'80-90% di sicurezza quali grafici sono costosi e quali non lo sono - ne sono sicuro al 200%)

E ne consegue che nessuno può dirmi la formula dei prezzi)

E poi, secondo me, vale la pena di parlare di eventuali formule).

Vuoi essere sicuro o sei d'accordo con la mia affermazione?)

Non mi sto impegnando in niente... è solo la mia opinione.

Anche se in realtà è abbastanza giustificato.

Se tutti sono d'accordo... allora giustamente considero la questione chiusa per me =)
Riesco a distinguere un grafico casuale da uno reale. Non a occhio, ovviamente, ma analizzando le distribuzioni.
 
Vladimir:

E voglio essere sicuro, e non sono d'accordo per il caso delle coppie di valute. Le loro citazioni e i loro grafici hanno una proprietà naturale propria, solo che non è individuale per ogni coppia, ma di gruppo. Se prendiamo 3 o più valute V1, V2,...Vn (non coppie, ma valute), allora i tassi di coppia Vi a Vj, uguali per definizione al rapporto di potere d'acquisto Pi/Pj (per esempio GBP / JPY, USD / CHF, EUR / USD...), saranno insieme calcolati attraverso l'altro usando formule ovvie (lo stesso Pi/Pj). Questa è una proprietà fondamentale dei tassi di forex, le deviazioni da essa saranno dei tacchetti, e l'esecuzione significa la correttezza delle quotazioni in questo senso.

Su 8 valute USD EUR GBP CHF JPY AUD CAD NZD a causa delle specificità della determinazione del tasso (frazione, divisione) ad una può essere assegnato qualsiasi valore di potere d'acquisto, i restanti 7 Pi possono quindi essere cambiati indipendentemente l'uno dall'altro, e tutti i 28 tassi di coppia di valute saranno calcolati direttamente dai sette Pi indipendenti. Controllato ripetutamente, usando questo fatto per rendere conto delle forze motrici nel trading (di solito chiamate deviazioni incrociate dai valori calcolati). Cioè, 28 tassi diversi hanno esattamente 7 gradi di libertà.

Qui sarebbe interessante sapere quali metodi di analisi formale dei dati sono in grado di rivelare queste esatte regolarità nella storia dei tassi.

Per esempio, le reti neurali di apprendimento automatico - possono farlo? Se non riescono nemmeno a identificare la dimensionalità del problema, allora cosa possono fare?

I metodi più conosciuti, come l'autocorrelazione e l'analisi dei fattori, anche se su grafici di cambiamenti quasi lineari in Pi, riconoscono questa dura relazione di fatto?

Se qualcuno ha dimestichezza con la questione, per favore consigliate in che modo è possibile identificare questi modelli reali dalla storia conosciuta di 28 tassi di cambio (o almeno la tripletta USD EUR GBP)... Supponiamo nemmeno le regolarità stesse, ma solo il numero di gradi di libertà indipendenti. Dopo tutto, questa è la proprietà chiave, la dimensionalità del problema.

La cointegrazione in tuo aiuto...

 
Alexey Volchanskiy:

Non impedire ai teorici di capire chi ha il più lungo ))

ahahahahah)))))))

 
Maxim Romanov:
Riesco a distinguere un grafico casuale da uno reale. Non a occhio, ovviamente, ma analizzando le distribuzioni.

1718 1782 1704 1635 1696 1604 1669 1720 1618 1565 1620 1708 1661 1624 1573 1502 1613 1560 1498 1525 1635 1623 1619 1619 1545 1493 1468 1406 1478 1414 1524 1541 1607 1636 1701 1648 1597 1588 1549 1556 1534 1528 1537 1567 1660 1672 1616 1631 1604 1664 1638 1628 1688 1777 1880 1832 1749 1705 1802 1856 1831 1913 1983 2026 2105 2173 2282 2397 2444 2530 2601 2542 2442 2480 2533 2605 2549 2460 2585 2659 2587 2611 2557 2474 2469 2576 2486 2524 2465 2515 2519 2523


220 221 221 221 221 220 219 219 220 220 220 220 220 222 222 223 224 229 228 227 227 228 230 229 228 228 229 228 228 227 228 228 227 225 224 225 226 225 230 229 229 227 227 229 229 227 226 223 223 220 218 219 216 218 219 223 221 217 216 219 218 219 218 221 220 221 222 222 223 222 224 223 222 221 221 222 222 222 221 222 218 218 219 219 221 220 221 219 221 222 221 221 222 220 220 220 220 220 219 220 220 220 220 220 220 220 221 218 219 219 221 221 221 221 221 221 221 224

Bene definire)

 
Олег avtomat:

Questo è già successo prima... Si tratta di una truffa familiare... E i metodi sono ditticili... Attenzione alle mani. E sta già affermando di essere un maestro, è nella tua subcorteccia, non hai bisogno di alcuna prova, hai già creduto alla bugia... ci credi? Ci credi davvero?

Ne abbiamo già discusso con voi.

Mostraci il risultato e poi ne parliamo.

 
Martin Cheguevara:

Ne abbiamo già discusso con voi.

Mostraci il risultato e poi parleremo.

Prima di poter pretendere qualcosa dal tuo avversario, devi farlo tu stesso. Cioè, mostra una master class di trading).

 
khorosh:

Prima di poter pretendere qualcosa dal tuo avversario, devi farlo tu stesso. Cioè mostrare una master class di trading).

Hai assolutamente ragione!).


C'è il 98% di possibilità che il mio sistema funzioni così.

Se ci fosse stato un server gratuito l'avrei buttato lì e stupidamente avrei dato il risultato.

Non so come farlo con MT4...

Illuminami.

PS: non sono uno scalper, non sono uno statistico.

Il mio sistema è statisticamente dipendente e stabile. Quindi è accettabile aumentare linearmente il deposito e il rischio.

E in nessun modo ha nessuna martingala, rete o sciocchezze simili.

quindi sui prezzi di apertura delle barre orarie il test è sufficiente per me.

Le citazioni sono state scaricate da Dukaccopy.

Non sono autorizzato a fornire altro.

 
Vladimir:

E voglio essere sicuro, e non sono d'accordo per il caso delle coppie di valute. Le loro citazioni e i loro grafici hanno una proprietà naturale propria, solo che non è individuale per ogni coppia, ma di gruppo. Se prendiamo 3 o più valute V1, V2,...Vn (non coppie, ma valute), allora i tassi di coppia Vi a Vj, uguali per definizione al rapporto di potere d'acquisto Pi/Pj (per esempio GBP / JPY, USD / CHF, EUR / USD...), saranno insieme calcolati attraverso l'altro usando formule ovvie (lo stesso Pi/Pj). Questa è una proprietà fondamentale dei tassi forex, le deviazioni da questo saranno i tacchetti, e l'esecuzione significa quotazioni corrette in questo senso.

Su 8 valute USD EUR GBP CHF JPY AUD CAD NZD a causa delle specificità della determinazione del tasso (frazione, divisione) ad una può essere assegnato qualsiasi valore di potere d'acquisto, i rimanenti 7 Pi possono quindi essere cambiati indipendentemente l'uno dall'altro, e tutti i 28 tassi di coppia di valute saranno calcolati direttamente dai sette Pi indipendenti. Controllato ripetutamente, usando questo fatto per rendere conto delle forze motrici nel trading (di solito chiamate deviazioni incrociate dai valori calcolati). Cioè, 28 tassi diversi hanno esattamente 7 gradi di libertà.

Qui sarebbe interessante sapere quali metodi di analisi formale dei dati sono in grado di rivelare questi modelli esatti nella storia dei tassi.

Per esempio, le reti neurali di apprendimento automatico - possono farlo? Se non riescono nemmeno a identificare la dimensionalità del problema, allora cosa possono fare?

I metodi più conosciuti, come l'autocorrelazione e l'analisi dei fattori, anche se su grafici di cambiamenti quasi lineari in Pi, riconoscono questa dura relazione di fatto?

Se qualcuno ha familiarità con la questione, per favore consigliate quali metodi possono essere usati per identificare questi modelli reali dalla storia conosciuta dei 28 tassi (o almeno la tripletta USD EUR GBP)... Supponiamo nemmeno le regolarità stesse, ma solo il numero di gradi di libertà indipendenti. Dopo tutto, questa è la proprietà chiave, la dimensionalità del problema.

Seil triangolo di Gibbs-Rosebohm è espanso ad un simplex N-dimensionale, allora ne segue:

Il dollar index è un valore doppio calcolato da una formula gentilmente fornitamida Neutron

,

dove USD/YYYY sono tutte le quotazioni dirette, come USD/CHF, XXX/USD sono tutte le quotazioni inverse, come EUR/USD.

E gli indici di tutte le altre valute. E i percorsi della catena variano.


 
Martin Cheguevara:

Hai assolutamente ragione!).


C'è il 98% di possibilità che il mio sistema funzioni così.

Se ci fosse stato un server gratuito l'avrei buttato lì e avrei dato solo il risultato.

Non so come farlo con MT4...

Illuminami.

PS: non sono uno scalper, non sono uno statistico.

Il mio sistema è statisticamente dipendente e stabile. Quindi è accettabile aumentare linearmente il deposito e il rischio.

E in nessun modo ha nessuna martingala, rete o sciocchezze simili.

quindi sui prezzi di apertura delle barre orarie il test è sufficiente per me.

le citazioni sono state scaricate da Dukaccopy.

Beh, un altro graal del tester. Ogni primo qui può disegnarli, ogni secondo non vale nemmeno la pena di parlarne.
Oh, e riguardo al VPS gratuito. Ce ne sono molti ora. Sì, è necessario soddisfare alcune condizioni, ma per gli omaggi devono sacrificare qualcosa. E ci sono opzioni di pagamento abbastanza economiche e stabili.
 
Martin Cheguevara:

La cointegrazione vi aiuterà...

Per cosa? Non ho bisogno di aiuto, come ho detto, ho usato la distinzione di cui sopra tra le quotazioni del forex e "solo grafici di cose oscure" per anni.

Mi sto chiedendo se la dimensionalità è definita da strumenti di analisi formale. In particolare, anche per il caso più semplice di EURUSD EURGBP GBPUSD - i metodi di, per esempio, apprendimento automatico, il cui ramo ha più di mille pagine, analizzando decine e centinaia di segni, rivelano che queste tre serie temporali sono strettamente e precisamente correlate dalla semplice equazione EURGBP = EURUSD / GBPUSD?

Ci sono esempi in cui IO diagnostica la presenza di tali dipendenze? O questo è un super compito per MO? Sembra un migliaio di pagine, si può rilevare una tale capacità chiave del metodo...