ATC senza calendario (TF) - pagina 5
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Si può fare senza candele. Puoi usare i tick, puoi usare i prezzi di chiusura delle barre, puoi semplicemente usare dei timbri temporali casuali. Ma la gente si orienta in base alle ore e questo ha un'impronta profonda su tutto il prezzo.
Ma c'è un MA - l'orizzonte temporale è una scalatura, una diversa profondità di analisi. E il prezzo si comporta in modo diverso l'uno dall'altro, le barre / candele ci permettono di notarlo. "Gut of the day" si muove con tutti gli eventi noti dell'apertura/chiusura delle sessioni borsistiche e la transizione della giornata con un orario chiaro. I tamframes sopra - gli eventi in movimento sono più caotici. Se guardiamo da vicino i tick, il "ritmo" è dato da H4 (non perché sia magico, ma è dove convergono quelli inferiori e incontra gli orari).
Cioè, uno stesso Expert Advisor deve essere adattato separatamente (anche cambiando parzialmente l'algoritmo, non tanto le costanti) al trading intraday e al periodo di detenzione medio di 3-4 giorni.
Grande post. Sono d'accordo su tutto, tranne che sull'ultimo paragrafo, la cui verità non posso ancora confermare - nel processo. Può essere così.
Infatti, posso dirvi che il tiki è un vaso di Pandora.
È chiaro come il giorno che lavorare con OHLC è un mucchio di stronzate. Ancora una volta, una lettura uniforme del mercato è inapplicabile. Da qui i miliardi di strategie e milioni di commercianti umiliati e insultati.
Lavorare con i tick con riferimento al tempo astronomico, periodi di sessioni di trading - questa è la chiave della soluzione. Ecco fatto!
Infatti, posso dirvi che il tiki è un vaso di Pandora.
È chiaro come il giorno che lavorare con OHLC è un mucchio di stronzate. Ancora una volta, una lettura uniforme del mercato è inapplicabile. Da qui i miliardi di strategie e milioni di commercianti umiliati e insultati.
Lavorare con i tick con riferimento al tempo astronomico, periodi di sessioni di trading - questa è la chiave della soluzione. Ecco fatto!
Cambiate l'orologio a NY o Londra e ricalcolate le barre da H2 - tutto "giocherà" in modo diverso e i candelieri cominciano ad aiutare molto
Infatti, posso dirvi che il tiki è un vaso di Pandora.
È chiaro come il giorno che lavorare con OHLC è un mucchio di stronzate. Ancora una volta, una lettura uniforme del mercato è inapplicabile. Da qui i miliardi di strategie e milioni di commercianti umiliati e insultati.
Lavorare con i tick con riferimento al tempo astronomico, periodi di sessioni di trading - questa è la chiave della soluzione. Ecco fatto!
È una battuta sull'astronomia?).
È una battuta sull'astronomia?).
Questo è esattamente quello che ha fatto Gunn. E l'uomo è una leggenda del trading sotto ogni punto di vista.
Personalmente, fisso il periodo delle sessioni di trading alle 8 in punto.
In breve, penso che la soluzione più corretta sia quella di lavorare con barre temporali contenenti lo stesso numero di tick.
Questo è un pensiero interessante ))) Tranne che la maggior parte dei DC filtra le quotazioni che arrivano dall'interbancario. Provare su conti ECN? Non dovrebbero filtrare lì.
Questo è un pensiero interessante ))) Tranne che la maggior parte dei DC filtra le quotazioni che arrivano dall'interbancario. Provare su conti ECN? Non dovrebbero filtrare lì.
Sono sul conto NDD. Non ho pretese sulla qualità dei dati. E con questo metodo di raccolta dei dati ho una distribuzione di Laplace stabile per gli incrementi.
Noterò soprattutto - stabile.
Se prendiamo i puri tick Bid e Ask, le loro distribuzioni separatamente assomigliano a Laplace, ma la distribuzione (Ask+Bid)/2 si "sgretola" immediatamente, cioè il solo flusso di tick è instabile e non può essere applicato.
Ma "assottigliare" il flusso di tick in modo che, diciamo, le barre dei minuti contengano lo stesso numero di tick dà una distribuzione stabile degli incrementi.
Alcuni potrebbero gridare in falsetto "Qual è il consiglio dell'uomo? Ha fatto -5% in tre mesi di trading!".
La mia risposta è che solo perché io personalmente non ho ancora imparato a fare soldi con il moto di Laplace, non significa che altri non possano farlo.
Si tratta della pietra angolare - il metodo di raccolta dei dati per l'analisi. E penso che le barre temporali con lo stesso numero di tick siano la soluzione giusta.