ATC senza calendario (TF) - pagina 2
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Alexey, ti sbagli. Tu stesso stai lavorando con le candele sul timeframe 1S (nemmeno le candele, sembra, ma solo un prezzo C) e dici che "le candele non sono necessarie".
La ruota è stata inventata migliaia di anni fa da qualche troglodita - ed è ancora molto usata.
Non ti ho nemmeno spiegato che qualsiasi segnale di rappresentazione è quantizzato e discretizzato. Questo è ciò che la rappresentazione del timeframe e delle candele fa in realtà. Tutte le informazioni all'interno della candela non sono necessarie per funzionare. Se lo fate, passate a un lasso di tempo più piccolo.
Spiegare cosa plz.
Non lavoro su M15. Non lavoro affatto, mi limito a guardare tutti i timeframe disponibili. È un robot. Come fai a sapere qualcosa sul mio trading - sei telepatico? ))
Riguardo al campionamento - secondo il teorema di Kotelnikov-Nyquist-Shannon la frequenza di campionamento dovrebbe essere più di 2 volte superiore alla frequenza più alta nello spettro del segnale. Ma questo è per una rappresentazione esatta, non abbiamo bisogno di tale precisione nel trading.
Ma la frequenza di campionamento anche a M1 è 1/60 == 0,016(6) Hz, che è troppo bassa. Ho accettato il compromesso di 1 Hz, e il processore non è così carico e la precisione è accettabile.
ZS: Hai letto il mio post con molta disattenzione, ho scritto in russo"Il robot non ha bisogno di candele".
Dire cosa plz.
Ma la frequenza di campionamento anche su M1 è 1/60 == 0,016(6) Hz, che è troppo bassa. Ho accettato il compromesso di 1 Hz, e il processore non è così carico e la precisione è accettabile.
ZS: Hai letto il mio post molto distrattamente, ho scritto in russo"Il robot non ha bisogno di candele".
Così ho scritto - si lavora su un lasso di tempo 1S - secondo. (E tu stai dicendo che il robot non ha bisogno di candele, ma stai usando candele di un secondo...
Se non si usano le candele, si ottiene qualcosa come le barre Renko. Ma non ho visto nessun Expert Advisors lavorare con queste barre.
Questo è quello che ho scritto - si lavora su 1S - secondo tempo. (E tu dici che il tuo robot non ha bisogno di candele, ma stai usando candele da un secondo...
Se aboliamo le candele, otteniamo qualcosa come le barre di reneko. Ma non ho visto nessun esperto lavorare con queste barre.
Ah, non l'ho visto, almeno s l'ha fatto piccolo )) Ma sei confuso, non è una seconda candela. La candela presuppone la raccolta di informazioni in 1s - OHLC, faccio solo un campionamento del prezzo a 1s, analogico come nel lettore CD, solo che lì la frequenza di campionamento è 44100 Hz.
Renko è una storia completamente diversa. Stavo lavorando con Renko per un tizio e si è rivelato uno scherzo.
Ahh, non l'ho visto, almeno s l'ha fatto piccolo )) Ma siete confusi, non è una seconda candela. Il candlestick presuppone la raccolta di informazioni in 1s - OHLC, faccio solo un campionamento dei prezzi a 1s, analogico come nel lettore CD, solo che lì la frequenza di campionamento è 44100 Hz.
Renko è una storia completamente diversa. Stavo lavorando con Renko per un tizio e si è rivelato una schifezza.
Beh, è così che si ottengono le candele 1s, basta prendere il loro prezzo di chiusura...
Ho cercato di ottenere qualcosa da reneko - non ha funzionato, e ha richiesto molto sforzo. Quindi, risulta molto male senza riferimento temporale. Il che significa che ho bisogno di un lasso di tempo... Così cerco di farlo in pochi secondi, o in ore - dipende dal TS.
Cosa intendi con "le zecche non hanno questo svantaggio"? Le zecche sono altrettanto irregolari e hanno anche "salti di barra", rovinando sia la quantizzazione che la discretizzazione.
...
Voglio dire, nessuno alimenta l'illusione che i tick abbiano un qualche "periodo", o "timeframe", corrispondenti tassi di "apertura" e "chiusura", "barre" e i loro "salti", "quantizzazione". E non c'è niente da dire sulla discretizzazione, sono di natura discreta. Questa è l'unica forma primaria di presentazione dei dati di tasso che entrano nel terminale, non ce ne sono altre. Come nella revisione contabile, bisogna analizzare i documenti contabili primari.
Tutto il resto, con tratti di significato, come Open e Close, o con la presenza di significato, ma nascondendo la sequenza, come per High e Low - è un modo di aggregazione. Non è l'unico. Chi vuole, aggrega le zecche come vuole. Rimangono l'unico primario, che è ciò che li distingue da tutte le altre rappresentazioni, tradizionali o di nuova attrazione. Inoltre, come negli esperimenti di laboratorio, ciò che viene misurato viene registrato con l'inchiostro in modo che non possa essere "modificato". I Tic non possono manomettere nulla, sono loro stessi la fonte originale.
Voglio dire che nessuno alimenta l'illusione che i tick abbiano un qualche "periodo", o "timeframe", corrispondenti tassi di "apertura" e "chiusura", "barre" e i loro "salti", "quantizzazione". E non c'è niente da dire sulla discretizzazione, sono di natura discreta. Questa è l'unica forma primaria di presentazione dei dati di tasso che entrano nel terminale, non ce ne sono altre. Come nella revisione contabile, bisogna analizzare i documenti contabili primari.
Tutto il resto, con tratti di significato, come Open e Close, o con presenza di significato, ma nascondendo la sequenza, come High e Low è un modo di aggregazione. Non è l'unico. Chi vuole, aggrega le zecche come vuole. Rimangono l'unico primario, che è ciò che li distingue da tutte le altre rappresentazioni, tradizionali o di nuova attrazione. Inoltre, come negli esperimenti di laboratorio, ciò che viene misurato viene registrato con l'inchiostro in modo che non possa essere "modificato". I Tic non possono manomettere nulla, sono loro stessi la fonte originale.
Potente! C'è anche una discretizzazione nel tempo. Per esempio arrivando a una media di 2-5 tick al secondo, ma faccio il campionamento ogni secondo perché non ha senso seguire i micro movimenti nel forex. Sì, in termini di teoria questo è sbagliato e ottengo distorsioni di frequenza che verrebbero colte dall'orecchio quando si lavora con l'audio. Ma per il forex trading in particolare questo è irrilevante.
Nel mercato azionario, come so, il trading HF traccia tutto.
È una mossa potente! C'è anche il campionamento del tempo. Per esempio arrivando a una media di 2-5 tick al secondo, ma io campione ogni secondo perché non ha senso seguire i micromovimenti nel forex. Sì, in termini di teoria questo è sbagliato e ottengo distorsioni di frequenza che verrebbero colte dall'orecchio quando si lavora con l'audio. Ma per il forex trading in particolare questo è irrilevante.
Nella borsa, come so, il trading HF traccia tutto.
Mi piacerebbe sapere cosa giustifica la valutazione "è irrilevante nel forex nello specifico".
Probabilmente non può essere altro che su alcuni metodi selezionati, ma non sul Forex in generale. Non c'è ancora una soluzione universalmente accettata, ma ci sono approcci di grande successo https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485 che coinvolgono lapresa in considerazione e il confronto di passi temporali misurati al millisecondo.
Ho già menzionato https://www.mql5.com/ru/forum/259533#comment_7822778 qui l'effetto aziendale del microtrend, che richiede esattamente la sequenza di tick provenienti da decine di DC, cioè con passi temporali di decimi e centesimi di secondo. Il microtrend dà previsioni abbastanza reali di mezzo punto - un punto e mezzo (0,0001); aggiungendole ad altre, ho fatto trading per diversi anni mentre l'arbitraggio portava risultati tangibili. Fermata il 21 novembre 2014, quando la legge sulla regolamentazione del forex in Russia è passata in prima lettura alla Duma di Stato (è durata un anno e mezzo; la seconda, la terza, la firma del presidente e la pubblicazione in RG sono passate in un mese) in mezzo alla minaccia di tagliare la Russia da SWIFT.
P.S. La discrezione non è affatto "lì", ma può essere applicata. Tutto quello che serve. Sia nel tempo che nello spazio. La riduzione dei dati di getch (hrenfx) è giustificata in modo intelligentehttp://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.htmlVoglio dire che nessuno alimenta l'illusione che i tick abbiano un qualche "periodo", o "timeframe", corrispondenti tassi di "apertura" e "chiusura", "barre" e i loro "salti", "quantizzazione". E non c'è niente da dire sulla discretizzazione, sono di natura discreta. Questa è l'unica forma primaria di presentazione dei dati di tasso che entrano nel terminale, non ce ne sono altre. Come nella revisione contabile, bisogna analizzare i documenti contabili primari.
Se "i documenti contabili primari dovessero essere analizzati" - i revisori non avrebbero nulla da fare. Il loro compito è quello di presentare i conti in una forma digeribile, ripulendoli dalle informazioni non importanti.
È lo stesso con le citazioni. In teoria, ogni transazione, anche la più piccola nel mercato, sposta il prezzo da qualche parte. Ma in realtà è impossibile tenerne conto per tutti - e non ce n'è bisogno. A questo scopo abbiamo la quantizzazione per punti e la discretizzazione per intervalli di tempo. È stato inventato molto tempo fa ed è molto difficile inventare qualcosa "dall'alto". E ancora, è necessario?
Ho visto più volte che i TS più sofisticati, che tengono conto di molti fattori, falliscono/provano proprio come quelli più semplici. Per questo penso che gli sforzi dovrebbero essere diretti non verso l'invenzione di nuovi TS, ma verso metodi di utilizzo di quelli vecchi e conosciuti.
Se si trattasse di "analizzare i documenti contabili primari", i revisori non avrebbero nulla da fare. Il loro compito è quello di presentare i conti in una forma digeribile, spogliandoli delle informazioni non importanti.
È lo stesso con le citazioni. In teoria, ogni transazione, anche la più piccola nel mercato, sposta il prezzo da qualche parte. Ma in realtà è impossibile tenerne conto per tutti - e non ce n'è bisogno. A questo scopo abbiamo la quantizzazione per punti e la discretizzazione per intervalli di tempo. È stato inventato molto tempo fa ed è molto difficile inventare qualcosa "dall'alto". E ancora, è davvero necessario?
Sono stato ripetutamente convinto che i TS più complessi, che tengono conto di un mucchio di fattori - drenano/rendono tanto quanto quelli più semplici. Perciò penso che gli sforzi dovrebbero essere diretti non verso l'invenzione di nuovi TS, ma verso metodi di utilizzo di quelli vecchi e ben conosciuti.
Cosa posso dire... Il mio consiglio è di leggere una citazione da http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskaya-proverka.html:
Unarevisione contabile è un esercizio di raccolta, valutazione e analisi degli elementi probatori relativi alla posizione finanziaria dell'entità economica da sottoporre a revisione.
Secondo il metodo di esecuzione di un audit può essere:
Un audit completo comporta un esame dettagliato dell'insieme dei documenti contabili primari, dei registri di contabilità analitica e sintetica e del contenuto delle dichiarazioni contabili.
Nel corso di un audit completo, i dati dei documenti primari sono confrontati con il contenuto dei registri di contabilità analitica (conti personali). Si stabilisce quindi la conformità dei dati di contabilità analitica con i fatturati e i saldi di contabilità sintetica. La correttezza dei saldi dei conti sintetici alle date di riferimento è verificata nelle voci di bilancio corrispondenti.
Per esempio, negli istituti di credito, quando si effettua un controllo completo dell'esattezza della registrazione dei dati dei documenti primari sui rispettivi conti personali, si deve tener conto di quanto segue
Fine della citazione
E sul fatto che si possa inventare qualcos'altro al giorno d'oggi - ho già dato gli esempi di Brusiansky e di microtrend. Il diritto di chiunque di lavorare all'interno dell'alveo procrusteo che altri hanno stabilito per lui è indiscutibile. San Sanych è anche convinto che tutte le strutture sono già state inventate e non c'è niente da deviare dai modelli di tipo GARCH. Se non fosse che lo starter superiore chiedeva proprio il contrario, quello nuovo.
Vorrei sapere cosa giustifica la valutazione "è irrilevante nel forex nello specifico" .
Probabilmente non può essere altro che una questione di metodi scelti su qualche base, ma in nessun modo sul Forex in generale. Non c'è una soluzione universalmente accettata, ma ci sono approcci di grande successo https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485, cheimplicano la presa in considerazione e il confronto dei passi temporali dei tick misurati con precisione al millisecondo.
Ho già menzionato https://www.mql5.com/ru/forum/259533#comment_7822778 qui l'effetto corporativo della microtendenza, per la cui cattura abbiamo bisogno esattamente della sequenza di tick provenienti da decine di AC, cioè con passo temporale di decimi e centesimi di secondo. Il microtrend dà previsioni abbastanza reali di mezzo punto - un punto e mezzo (0,0001); aggiungendole ad altre, ho fatto trading per diversi anni mentre l'arbitraggio portava risultati tangibili. Fermata il 21 novembre 2014, quando la legge sulla regolamentazione del forex in Russia è passata in prima lettura alla Duma di Stato (è durata un anno e mezzo; la seconda, la terza, la firma del presidente e la pubblicazione in RG sono passate in un mese) in mezzo alla minaccia di tagliare la Russia da SWIFT.
P.S. La discrezione non è affatto "lì", ma può essere applicata. Cosa è necessario. Sia nel tempo che nello spazio. Una riduzione dei dati abilmente giustificata da getch (hrenfx)http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.htmlEccezionalmente dal fatto che il tempo di esecuzione dell'ordine per MT4/5 è almeno 100ms nel caso più ottimistico