La migliore soluzione per l'ingresso di uno scalper - pagina 2
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Ora sto testando alcuni nuovi approcci per aprire un trade scalper. Ora vengono calcolati diversi filtri (possiamo considerarlo una variante di MA) con diverse durate in secondi.
Ho trovato per esperimenti che un ingresso abbastanza riuscito è calcolato come una differenza tra le curve di diversi filtri che supera una certa soglia. Aggiungo anche lo slew rate della curva del filtro. E poi proverò il doppio filtraggio - avanti e indietro, perché dovrebbe eliminare i ritardi. Anche se non è chiaro quale sarà la precisione.
Il segnale di uscita funziona con lo stesso principio. Qualcuno ha fatto una cosa del genere?
Usare i filtri significa un lavoro automatizzato, non manuale. Quindi anche il concetto di "input di successo" è formalizzato in qualche modo. Per favore ci dica, Alexey Grigoryevich, cosa intende per "input di successo" in questo thread. Come vengono confrontati i diversi ingressi in termini di successo?
Sembra che la "precisione dell'input" sia presa in considerazione. Cos'è, come si calcola? Che non sia ancora chiaro "quale sarà l'accuratezza" - cosa potrebbe mai esserci di sbagliato?
L'uso di filtri significa lavoro automatizzato, non manuale. Così, anche il concetto di "entrata di successo" è in qualche modo formalizzato. Per favore mi dica, Alexey Grigoryevich, cosa intende per "input di successo" in questo thread. Come si confrontano le diverse voci in termini di successo?
Sembra che si tenga conto anche della "precisione di inserimento". Cos'è e come si calcola? Che sia ancora poco chiaro "cosa sarà quella precisione" - ma cosa può esserci di sbagliato?
Cosa significa entrata di successo (o accurata) - questo è quando la direzione del movimento del prezzo è correttamente individuata in un certo intervallo. Puoi scegliere i confini di un canale di trading come intervallo. Sto usando un canaleHodrick-Prescott leggermente modificato.
Come si confronta la redditività? Molto semplicemente, dalla quantità di profitto in pip. Se il robot ha aperto una posizione di acquisto e il prezzo è sceso, significa che l'entrata non ha avuto successo. E viceversa.
Ciò che si intende per entrata di successo (o accurata) è quando la direzione del movimento del prezzo è correttamente determinata entro un certo intervallo. Puoi scegliere di usare i confini di un canale di trading come intervallo. Attualmente sto usando uncanale Hodrick-Prescott leggermente modificato
Come si confronta la redditività? Molto semplicemente, dalla quantità di profitto in pip. Se il robot ha aperto una posizione di acquisto e il prezzo è sceso, significa che l'entrata non ha avuto successo. E viceversa.
Devo ammettere che non so cosa sia la "direzione del movimento dei prezzi in un certo intervallo". E questa ignoranza non scompare nemmeno se scelgo "un confine del canale di trading" come intervallo. Che cos'è?
Più di questo, non so cosa sia "il prezzo è sceso". Non so come misurare questo movimento verso il basso. Se dall'inizio al punto K, il prezzo ha superato K-1 K-2 K-1 K+1 K+2 K+1 K-1 K-2, non posso dire se è andato verso il basso. Puoi?
In realtà, volevo sapere come si risolvono queste questioni nel vostro sistema automatizzato, dove tutte queste incertezze di rappresentazioni qualitative come "è salito, poi si è piegato verso il basso" dovrebbero ottenere una misura quantitativa. Dopo tutto, in qualche modo li risolvi, e il software deve portare i criteri a numeri specifici. O è un know-how?
Devo confessare che non so cosa sia "la direzione del movimento dei prezzi in un range". E questa ignoranza non va da nessuna parte, anche se "scegliete i confini di un canale di trading come range". Che cos'è?
Più di questo, non so cosa sia "il prezzo è sceso". Non so come misurare questo movimento verso il basso. Se dall'inizio al punto K, il prezzo ha superato K-1 K-2 K-1 K+1 K+2 K+1 K-1 K-2, non posso dire se è andato verso il basso. Puoi?
In realtà, volevo sapere come si risolvono queste questioni nel vostro sistema automatizzato, dove tutte queste incertezze di rappresentazioni qualitative come "è salito, poi si è piegato verso il basso" dovrebbero ottenere una misura quantitativa. Dopo tutto, in qualche modo li risolvi, e il software deve portare i criteri a numeri specifici. O è un know-how?
Se filtrate (appiattite) i prezzi, la direzione sarà immediatamente visibile. Vedi la foto in alto nel post #5. Ho anche scritto sulla misura quantitativa, come la definisco ora e quale metodo voglio controllare.
E riguardo al canale HP, un paio di immagini
E riguardo al canale HP, un paio di immagini
e quando il "canale" si dispiega, è vero il contrario, o meglio non lo è affatto :-)
Tutte le strategie di canale funzionano bene in un canale statico. Questo fa sorgere la domanda: come facciamo a sapere in tempo che il canale è abbastanza statico per applicare la strategia?
E riguardo al canale HP, un paio di immagini
Questi sono i grafici giusti). Al contrario di.... non puntiamo il dito)).
Non mostrerò il mio, è più o meno lo stesso. e veloce è anche presente. Ma le impostazioni sono diverse. E il canale stesso è il confine.
Ora sto testando alcuni nuovi approcci per aprire un trade scalper. Ora vengono calcolati diversi filtri (possiamo considerarlo una variante di MA) con diverse durate in secondi.
Ho trovato per esperimenti che un ingresso abbastanza riuscito è calcolato come una differenza tra le curve di diversi filtri che supera una certa soglia. Aggiungo anche lo slew rate della curva del filtro. E poi proverò il doppio filtraggio - avanti e indietro, perché dovrebbe eliminare i ritardi. Anche se non è chiaro quale sarà la precisione.
Il segnale di uscita funziona con lo stesso principio. Qualcuno l'ha fatto?
Ciao!
Sei sulla strada giusta,
Presto avremo un graal e lo mostreremo a forex!
Prendiamo il graal!)))
Ora sto testando alcuni nuovi approcci per aprire un trade scalper. Ora vengono calcolati diversi filtri (possiamo considerarlo una variante di MA) con diverse durate in secondi.
Ho trovato per esperimenti che un ingresso abbastanza riuscito è calcolato come una differenza tra le curve di diversi filtri che supera una certa soglia. Aggiungo anche lo slew rate della curva del filtro. E poi proverò il doppio filtraggio - avanti e indietro, perché dovrebbe eliminare i ritardi. Anche se non è chiaro quale sarà la precisione.
Il segnale di uscita funziona con lo stesso principio. Qualcuno l'ha fatto?
Se è uno scalper, è sicuramente un canale. Il canale è stretto e non ci saranno abbastanza MA e filtri per diversi periodi. Gli AM più veloci rendono la vita più facile. Più veloce - non ha senso, e più lento - il ritardo cresce. Imho, in questo caso dobbiamo passare all'analisi diretta di VR, abbiamo bisogno degli ultimi minuti prima dell'entrata. Più i tic nell'ultima fase, diciamo 1-2 minuti.
Ciao!
Sei sulla strada giusta,
presto avremo un graal e lo mostreremo a forex!
Dacci il graal!)))
Oh sì, ma con una correzione: non avremo il graal, ma Alexey e allora le zone erogene di tutte le sue donne saranno nella sua borsa).