Un modello. - pagina 3
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C'è un modello fresco:
Se si prende un grande volume scorrevole di campioni di tick (per esempio 10.000), la varianza media di un tale set di dati scorrevole praticamente = const.
C'è un bel disegno:
Se si prende un grande volume scorrevole di campioni di tick (per esempio 10.000), allora la varianza media di un tale set di dati scorrevole praticamente = const.
10000? - Perché torturare se stessi e il computer in questo modo? E non solo il campione di zecche. Sui minuti di campionamento anche 1000 sono sufficienti per essere approssimativamente costanti).
C'è un bel disegno:
Se si prende un grande volume scorrevole di campioni di tick (per esempio, 10.000), la varianza media di un tale set di dati scorrevole praticamente = const.
L'ho imparato nel 2011, è quello che mi ha ispirato a iniziare a scrivere in mql.
Ho sperimentato questo metodo. Il più efficace è stato MA ottenuto dal prodotto dei tick dell'euro e dei tick dell'oro - ho il sospetto che ha appena catturato la correlazione con il filtro per lo smoothing delle quotazioni del server di trading della vostra società di brokeraggio
il metodo non è male, l'unica cosa è la % di deviazione dal tick MA per aprire l'ordine sta cambiando, non spesso, ma quando cambierà non è chiaro
HH; la formula è semplice: selezionare la lunghezza dell'array sperimentalmente, ho avuto circa il doppio tick[3000], ogni nuovo tick messo al posto tick[0], l'array pre-shift elemento per elemento a destra, quindi ottenere il tick MA sommando gli elementi dell'array e dividendo per il numero totale (3000) e la media risultante rispetto al tick ottenuto in relazione %. Il modello funziona, il profitto è sullo spread
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Ho anche ricordato un modello, un po' poco chiaro, ma il modello di lavoro: EUR fa sempre un certo numero di punti al giorno, prima era 300 punti, ora è circa 200 punti (su TF minuti, consideralo M5-M30), indipendentemente dalla volatilità, cioè, la somma delle ginocchia zigzag intraday è sempre circa lo stesso, naturalmente, non è preciso, ma i miracoli non accadono - come ieri il totale del ginocchio ZZ era 700 punti, e domani sarà 100 punti, e il giorno dopo sarà 800 punti
10000? - Perché torturare se stessi e il proprio computer in questo modo? E non è solo la zecca. Sui minuti di campionamento e 1000 è sufficiente per essere approssimativamente costante).
Ho capito bene che stiamo parlando della costanza approssimativa della varianza della serie scorrevole dei tassi dei minuti di chiusura su un periodo di 16 ore e 40 minuti o più? Esattamente i tassi, non gli incrementi?
La regolarità è una cosa fondamentalmente importante nella previsione dei processi per un trader...
C'èregolarità nei mercati, ma non vi aiuterà a fare soldi. I mercati sono guidati dalle condizioni, non dagli eventi.
C'è un modello nei mercati, ma non vi aiuterà a fare soldi. I mercati sono guidati dalle condizioni, non dagli eventi.
Gli eventi muovono anche i mercati e come. Ricorda le torri gemelle, lo tsunami. Forse intendi gli altri?
E il modello può apparire in diverse forme e analizzando le loro combinazioni, è possibile trovare le condizioni ideali per entrare e uscire dal mercato.
Perfetto!!!
C'è un modello fresco:
Se si prende un grande volume scorrevole di campioni di tick (per esempio 10.000), la varianza media di un tale set di dati scorrevole praticamente = const.
Ho capito bene che stiamo parlando della costanza approssimativa della gamma scorrevole dei tassi di chiusura per il periodo di 16 ore e 40 minuti e più? Esattamente i tassi, non gli incrementi?
Non si tratta di corsi o incrementi. È la varianza delle deviazioni dalla linea di regressione. Da un giorno all'altro, la varianza è praticamente invariata.
Se preso su intervalli brevi, la varianza salterà naturalmente molto.
Non si tratta di corsi o incrementi. È la varianza delle deviazioni dalla linea di regressione. Da un giorno all'altro, la varianza è praticamente invariata.
Se preso su intervalli brevi, la varianza salterà naturalmente molto.
È solo su questo chip volare sui forum (perdere la nostra strada).
Perché non è così.
Per esempio tutti i tipi di garches, armas, ecc.
Basta volare fuori dal canale una volta e non tornare e la fiducia è finita.
Ma questa è la frase che stavo aspettando invece di tutto il thread "dalla teoria alla pratica"
Eppure il pulcino è volato via......
Grazie amico!
Non si tratta di corsi o incrementi. È la varianza delle deviazioni dalla linea di regressione. Da un giorno all'altro, la varianza è praticamente invariata.
Se si prendono intervalli brevi, la varianza salterà naturalmente molto.
Quindi non lo cambi in un giorno, poi su altri fotogrammi più di 12H per esempio, non funziona più?