Ottimizzare un EA e ottenere il meglio di quelli ottimizzati. - pagina 42
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I frame sono necessari affinché tutto questo sia raccolto dalla rete - ottimizzatori (agenti), non uso un solo computer. E così, il codice non è mio da zero - l'ho parzialmente sventrato dall'articolo sull'ottimizzazione e adattato alle mie esigenze.
In Expert Advisor, è possibile creare una variabile esterna, secondo la quale le statistiche saranno scritte o meno.
Beh, stavo per farlo.
In realtà, la domanda riguarda la memorizzazione delle statistiche. Volete statistiche complete per ogni passaggio - ma se il lavoro è fatto con agenti remoti - non sarà scritto su un file. Solo in cornici.
OK.
Vi darò dei telai con tutte le statistiche che avete specificato. Può essere che in futuro mi piacerebbe capire tutti i dati statistici di ogni passaggio - quindi questa funzionalità sarà utile nella mia biblioteca.
Un paio di giorni.
La mia domanda è: devo aggiornare il terminale alla nuova build e agli agenti per continuare a lavorare su questo progetto?
È solo che per ora, a causa dell'instabilità, non sto aggiornando...
La mia domanda è: devo aggiornare il terminale alla nuova build e agli agenti per continuare a lavorare su questo progetto?
È solo che per ora, a causa dell'instabilità, non sto aggiornando...
Che differenza fa?
Ho appena ricostruito uno script che elabora un po' il file XML, e questo è tutto, l'unica differenza è nei nomi...
Tutte queste variabili non preoccupano affatto la lega.
Nei prossimi giorni renderò possibile l'output su un file di tutte le statistiche specificate per tutti i passaggi. Avrai un file CSV, la prima colonna è il tuo numero di pass, le altre colonne sono le tue statistiche. Funzionerà per i singoli TC, così come per un file comune con i TC che specifichi. I frame sono necessari solo per raccogliere le statistiche tra gli agenti. Dopo la raccolta - tutto sarà scritto in un file locale - aprilo in Excel, e fai quello che vuoi.
Anche se, sono ancora convinto che tutte queste statistiche avanzate - solo "oscurano la foresta". Per una scelta di TS - solo due indicatori sono sufficienti - la "bellezza" della linea di bilancio (meglio, naturalmente, Equity, ma la storia non mostra l'Equity) e l'indicatore di stabilità TS.
Con "bellezza" - ho chiuso la questione, vedo che il mio indicatore di "qualità" è molto adeguato.
Con "stabilità" - più difficile. Ora sto pensando alla tecnologia del "trading delle scimmie" - aggiungendo un piccolo numero di affari casuali per lavorare sulla storia e analizzando la loro influenza sul TS. Tuttavia, finora ci sono più domande che risposte.
Qual è la differenza?
Ho solo ricostruito un po' lo script che elabora il file XML, tutto qui - l'unica differenza è nei nomi...
Tutte queste variabili non interferiscono affatto con la lega.
Nei prossimi giorni renderò possibile l'output su un file di tutte le statistiche specificate per tutti i passaggi. Avrai un file CSV, la prima colonna è il tuo numero di pass, le altre colonne sono le tue statistiche. Funzionerà per i singoli TC, così come per un file comune con i TC che specifichi. I frame sono necessari solo per raccogliere le statistiche tra gli agenti. Dopo la raccolta - tutto sarà scritto in un file locale - aprilo in Excel, e fai quello che vuoi.
Anche se, sono ancora convinto che tutte queste statistiche avanzate - solo "oscurano la foresta". Per una scelta di TS - solo due indicatori sono sufficienti - la "bellezza" della linea di equilibrio (meglio, naturalmente, Equity, ma la storia non mostra l'Equity) e l'indicatore di stabilità TS.
Con "bellezza" - la questione è chiusa per me, vedo che l'indice di "qualità" è molto adeguato.
È più complicato con la "stabilità". Ora sto pensando alla tecnologia del "trading delle scimmie" - l'aggiunta di un piccolo numero di affari casuali per lavorare sulla storia, e l'analisi del loro impatto sulla performance di TS. Tuttavia, finora ci sono più domande che risposte.
Beh, è già successo che la nuova costruzione ha prodotto risultati diversi...
Per quanto riguarda la funzione di uscita dei dati in un file - sarebbe bene generare un nome, tenendo conto del nome EA, più la data in cui il file è stato creato, o meglio ancora, in ordine inverso, allora il filtraggio sarà per data. In questo caso, il processo di ottimizzazione diventerà più facile, poiché non ci sarà bisogno di salvare manualmente il file.
Il valore approssimativo del patrimonio netto basato sulla storia può essere ottenuto, perché no?
Non so nulla dell'indicatore di qualità così come di altri potenziali partecipanti al progetto. Ieri mi è venuta un'idea per descrivere l'equilibrio usando un polinomio (l'idea è di selezionare una funzione dall'inizio del grafico che descriverà un grafico con una certa deviazione e usare una nuova funzione quando la deviazione raggiunge un certo valore) e di classificare le funzioni, diciamo, per un certo coefficiente; la classificazione stessa indicherà un vettore e la pendenza; conoscendo il numero di tali segmenti, possiamo poi trovare la direzione della linea. Ora, sono preoccupato per gli aerei che si trasformerebbero in piste in un conto reale... Ci sono molte idee in generale, ma non so come implementarle tutte.
A proposito, aggiungete alle statistiche
STAT_CONLOSSMAX - Massima perdita in una sequenza di trade perdenti. Valore minore o uguale a zero
STAT_CONPROFITMAX - Massimo profitto in una sequenza di operazioni redditizie. Valore maggiore o uguale a zero
Il valore approssimativo del patrimonio netto sulla storia può essere ottenuto, perché no?
E come? La storia contiene solo informazioni sugli scambi che hanno avuto luogo. Per ottenere l'Equity, dobbiamo considerare il movimento dei prezzi durante le loro posizioni aperte. Non è così facile nemmeno nelle coppie di dollari. E ancora di più con le croci - è troppo difficile.
Non so nulla di Equity, così come di altri potenziali partecipanti al progetto.
Bene... Qui, specialmente per quelli che non vogliono usarlo - ci sarà un file con le statistiche di tutti i passaggi - prendete i dati che volete.
A proposito, aggiungi alle statistiche
STAT_CONLOSSMAX - perdita massima in una sequenza di trade perdenti. Questo valore è inferiore o uguale a zero.
STAT_CONPROFITMAX - Massimo profitto in una sequenza di operazioni redditizie. Valore maggiore o uguale a zero
Ok, avrai anche tu delle colonne come quella.
E come? La storia è solo un'informazione sugli scambi che hanno avuto luogo. Per ottenere l'Equity - devi prendere in considerazione il movimento dei prezzi durante il loro stato aperto. Non è facile nemmeno nelle coppie di dollari. E con le croci - troppo difficile.
Bene... Qui, specialmente per coloro che non vogliono usarlo - ci sarà un file con le statistiche per tutti i passaggi - prendete tutti i dati che volete.
Ok, avrai anche tu delle colonne come quella.
Non è facile, ma è possibile...
Scusa :)
Ok.
Non è facile, ma è possibile...
Scusa :)
Ok.
Sono stufo di questi maledetti OnTesterPass().
Non riesco a superarli nel debugger! Una specie di tradimento!
Ma se prendo l'output nel file di log - tutto sembra funzionare.
Ma le difficoltà sono risolvibili, ed entro martedì - sarete in grado di ottenere un file con tutte le statistiche per ogni passaggio. Potete analizzarlo come volete.
Volevo farlo nel fine settimana - ma, no, ho passato troppo tempo a lottare con il debugger, e ci sono altre cose da fare.
A proposito, sull'altro forum - c'è un altro membro che è molto interessato alla Lega. Già fatto cinque file XML. E tutti con lo stesso errore - ha preso l'esportazione non dalla scheda "Avanti", ma dalla scheda "Ottimizzazione". Ma, ha detto, lo rifarà.Sono stufo di questi maledetti OnTesterPass().
Non riesco a superarli nel debugger! È solo un imbroglio!
...
Esempi:
Sono stufo di questi maledetti OnTesterPass().
Non riesco a superarli nel debugger! Solo una specie di imbroglio!
Anche se, se prendo l'output nel file di log - tutto sembra funzionare.
Ma le difficoltà sono risolvibili, ed entro martedì - sarete in grado di ottenere un file con tutte le statistiche per ogni passaggio. Lo analizzerete come volete.
Puoi essere più specifico su quali sono i problemi? Sembra funzionare per me, e mi chiedo, forse c'è un bug nascosto.
Volevo farlo questo fine settimana - ma, nah, troppo tempo speso a combattere con il debugger, e ci sono altre cose da fare.
A proposito, su un altro forum - c'è un altro membro che è molto interessato alla Lega. Ha già fatto cinque file XML. E tutti avevano lo stesso errore - ha preso l'esportazione non dalla scheda "Avanti", ma dalla scheda "Ottimizzazione". Ma, ha detto, lo rifarà.Questa è una buona notizia!