Le fermate sono la via da seguire. - pagina 11
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L'efficacia degli arresti è strettamente legata alla precisione di entrata. Se la precisione di entrata è bassa, gli stop non salveranno, e al contrario accelereranno la perdita. I TC con scarsa precisione di entrata senza stop possono non precipitare per molto tempo (per esempio in un trend laterale con una leggera pendenza). Se a tale vite TS si ferma, l'estrazione arriverà prima. Ma se i TS stop sono piccoli e scattano raramente, significa che la precisione dell'entrata è molto buona. Questo è ciò per cui dovremmo lottare.
Ooh. Non ho nemmeno prestato attenzione a questo tipo di correlazione, e avrei dovuto farlo. Ed era in superficie, non si vedeva. Abbastanza giusto. Da questo punto di vista ha senso pensare dove non si possono mettere fermate, o metterle lontane, e dove si possono mettere solo fermate brevi, e io ho sempre questi posti. Buon punto.
Le fermate sono la via del successo.
Senza stop protettivi, il trading è destinato a fallire. La maggior parte degli attori dei mercati finanziari lo sa.
L'ottimizzazione degli ordini di stop è stata nella mia mente per molti anni. Credo di non essere l'unico.
Voglio sentire il parere di commercianti esperti e programmatori in questo campo, per voi capire cosa).
L'ottimizzazione della dimensione dello "stop" è possibile solo nel caso di acquisto di uno Stop :). In tutti gli altri casi, qualsiasi "stop" aumenta il tasso di "perdita" del deposito. Inoltre, la velocità di "svuotamento" ha una relazione non lineare.
La serie temporale di uno strumento finanziario (o, per essere più precisi, un'attività finanziaria) è un sistema di trading. Quindi, in ogni caso, anche una perdita una tantum del deposito in una singola operazione è, in questo caso, la chiusura di una posizione aperta da uno "stop"). Quindi per analogia, non strettamente, ovviamente, l'apertura di una posizione al prezzo Open e la chiusura al prezzo Close può essere presentata come un TS. Un classico, si potrebbe dire. I prezzi specificati possono essere confrontati con quasi tutti i TS inventati da un trader. Di nuovo, questo non è molto rigoroso, naturalmente. Ma come fatto, penso che sia accettabile. L'ottimizzazione del TS ottenuto mostra chiaramente che lo STOP, nella sua interpretazione classica, è un BLEEP :). Perché? :) Lì, ottimizziamo il TS con il valore di "stop" uguale a zero. Traiamo una conclusione basata sul test di "molte" serie temporali di attività finanziarie. Qual è la conclusione? :)
Eppure, "di anno in anno, di secolo in secolo", si crede che limitare e ottimizzare il valore delle perdite mettendo, invece di comprare, STOP, sia una buona cosa. :)
L'ottimizzazione del valore dello stop è possibile solo nel caso di acquisto di uno Stop :). In tutti gli altri casi, qualsiasi stop aumenta la velocità di "svuotamento" del deposito. Inoltre, il tasso di "svuotamento" ha una dipendenza non lineare.
La serie temporale di uno strumento finanziario (o, per essere più precisi, un'attività finanziaria) è un sistema di trading. Quindi, in ogni caso, anche una perdita una tantum del deposito in una singola operazione è, in questo caso, la chiusura di una posizione aperta da uno "stop"). Quindi per analogia, non strettamente, ovviamente, l'apertura di una posizione al prezzo Open e la chiusura al prezzo Close può essere presentata come un TS. Un classico, si potrebbe dire. I prezzi specificati possono essere confrontati con quasi tutti i TS inventati da un trader. Di nuovo, questo non è molto rigoroso, ovviamente. Ma come fatto, penso che sia accettabile. L'ottimizzazione del TS ottenuto mostra chiaramente che lo STOP, nella sua interpretazione classica, è una stupidità:). Perché? :) Lì, ottimizziamo il TS con il valore di "stop" uguale a zero. Traiamo una conclusione basata sul test di "molte" serie temporali di attività finanziarie. Qual è la conclusione? :)
Eppure, "di anno in anno, di secolo in secolo", si crede che limitare e ottimizzare il valore delle perdite mettendo, invece di comprare, STOP, sia una buona cosa. :)
Metto degli stop solo per cause di forza maggiore, come l'interruzione delle comunicazioni, l'elettricità, l'oscillazione catastrofica dei prezzi, come una volta con il franco. Ma per il resto chiudo secondo l'algoritmo.
Ho messo degli stop solo per cause di forza maggiore, come un blackout, un'interruzione di corrente o un'impennata catastrofica dei prezzi come il franco una volta. Altrimenti, chiudo secondo l'algoritmo.
Siamo tutti così, almeno finché non ci rendiamo conto o non troviamo un altro modello di serie temporale con cui commerciare. :)
L'ottimizzazione del valore dello stop è possibile solo nel caso di acquisto di uno Stop :). In tutti gli altri casi, qualsiasi stop aumenta la velocità di "svuotamento" del deposito. Inoltre, il tasso di "svuotamento" ha una dipendenza non lineare.
La serie temporale di uno strumento finanziario (o, per essere più precisi, un'attività finanziaria) è un sistema di trading. Quindi, in ogni caso, anche una perdita una tantum del deposito in una singola operazione è, in questo caso, la chiusura di una posizione aperta da uno "stop"). Quindi per analogia, non strettamente, ovviamente, la posizione che si apre al prezzo di apertura e si chiude al prezzo di chiusura può essere presentata come un TS. Un classico, si potrebbe dire. I prezzi specificati possono essere confrontati con quasi tutti i TS inventati da un trader. Di nuovo, questo non è molto rigoroso, ovviamente. Ma come fatto, penso che sia accettabile. L'ottimizzazione del TS ottenuto mostra chiaramente che lo STOP, nella sua interpretazione classica, è una stupidità:). Perché? :) Lì, ottimizziamo il TS con il valore di "stop" uguale a zero. Traiamo una conclusione basata sul test di "molte" serie temporali di attività finanziarie. Qual è la conclusione? :)
Eppure, "di anno in anno, di secolo in secolo", si crede che limitare e ottimizzare il valore delle perdite mettendo, invece di comprare, STOP, sia una buona cosa. :)
Se sei sicuro della qualità delle tue entrate puoi sperare di "non si sa mai" e non piazzare fermate, ma prima o poi questo porterà sicuramente al cigno nero.
I migliori risultati si ottengono usando entrate affidabili con stop brevi. Naturalmente molto dipende dalla tempistica del mercato, dalla volatilità del mercato ecc. Penso che le fermate siano necessarie. La mia percentuale di voci corrette è insufficiente per non usarle affatto. Considero il blocco delle posizioni non redditizie una perdita di tempo. Le fermate sono migliori.
Sono d'accordo con Alexey che laforza maggiore non può essere annullata.
Le fermate sono la via del successo.
Senza stop protettivi, il trading è destinato a fallire. La maggior parte degli attori dei mercati finanziari lo sa.
...Ed è la maggioranza che sta perdendo in sicurezza. Mi chiedevo come sarebbe stato fare trading senza stop.
Le fermate sono la via del successo.
Senza stop protettivi, il trading è destinato a fallire. La maggior parte degli attori dei mercati finanziari lo sa.
L'ottimizzazione degli ordini di stop è stata nella mia mente per molti anni. Penso che non sono solo io.
Voglio sentire l'opinione di trader e programmatori esperti in questo campo, di sicuro).
Per esempio posso calcolare la statistica degli stopper: se il prezzo raggiunge il 70% dello stop e si avvicina ad esso, in quante % delle operazioni si chiuderà con una perdita? E può risultare che la maggior parte di tali operazioni si chiudono davvero con una perdita, quindi si può tranquillamente ridurre lo stop, su un gran numero di operazioni questo aiuterà a risparmiare un paio di percentuali del deposito