Pastori ZigZags - pagina 7
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Ragazzi, per favore non litigate! Mi dispiace, non ho sempre il tempo di rispondere. TheXpert, dammi un indizio, quale classe di strategie? Altrimenti comincio a perdere la speranza anch'io. Quello che mi piace di Pastukhov, è che tutto è stretto a Hurst, l'interpretazione è più facile, non voglio contare le probabilità, e Sev. Wind ha raccolto statistiche e si possono trarre alcune conclusioni, e si possono anche vedere le onde in ogni fase, se si vuole. Costruisce sulle zecche.
L'approccio di Alexander si basa sul timeframe dei ticks, da cui si ricava l'intensità.
Pryval ne ha scritto qui:
https://www.mql5.com/ru/forum/1307#comment_9848
TheXpert, un suggerimento, quale classe di strategie?
Quello che mi confonde, cercherò di spiegarlo:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
L'immagine mostra diverse distribuzioni in una grande. Si scopre che ci sono diverse onde in una grande onda allo stesso tempo. Se prendiamo la media del prezzo e ne calcoliamo 1 SSR, possiamo vedere che il prezzo può muoversi all'interno di questo SSR per qualche tempo; se prendiamo 2 SSR, il prezzo si muoverà all'interno di questo corridoio, così come 3 SSR, ecc. ma in ogni fase il prezzo rimarrà lì per meno tempo, cioè entro 1HCO - tempo lungo, 2HCO - tempo più breve, 3HCO - ancora meno, ecc. Qui appare un'analogia con Renko: quantità di movimenti in 1H-50%, 2H-25%, 3H-12,5% e così via, cioè decrescente va esponenzialmente ogni volta 2 volte meno, ma allo stesso tempo ad ogni passo probabilità di continuazione, rimbalzo - è stimato circa 50/50 (al commercio tempo piuttosto lungo, anche se vediamo distorsioni a brevi periodi). Praticamente il caso di una moneta, ma Pastukhov stava solo parlando di arbitraggio e non arbitraggio di mercato se l'onda H è più o meno di 2. In realtà su un periodo sufficientemente lungo si ottiene un po' più di 2 o un po' meno di 2, cioè quelle code pesanti nella distribuzione (non compimento della legge dei grandi numeri), che vengono livellate dallo spread e dalle commissioni. Qual è la soluzione?
La distribuzione a cui ti colleghi è quella dei tassi incrementali, cioè (Prezzo(t)-Prezzo(t-1))/deltaT.
Non vuoi lavorare con il tempo andando su Renko e Kagi. Allora perché cercate delle analogie? Lì è una matematica completamente diversa. Un altro mondo parallelo, per così dire.
gli arbitraggisti sono dei frontrunner e in parte dei market maker
Grazie mille per la risposta, è quello che pensavo, cioè nessuna opzione diretta. Arbitri (statistici, tra intermediari). Statistica per mercato (triangolare, ecc.), ha già avuto molto di questo, un po' dubbia, cioè la previsione, ma siccome la correlazione può essere alta in un momento e bassa in un altro, funzionerà per un po', poi dovremo costantemente riaggiustare.
Tra i broker, a causa del desiderio di centralizzare forex, giorni di sole passano, ma se solo crypto, c'è ancora enorme decentralizzazione.
Sull'allargamento dello spread, penso che sia anche difficile e ambiguo.
I frontrunner - se fanno una grande offerta, si colpirà il pranzo come pranzo.
In parte MM? Com'è? Puoi darmi un link?
La distribuzione a cui ti colleghi è quella dei tassi incrementali, cioè (Prezzo(t)-Prezzo(t-1))/deltaT.
Non vuoi lavorare con il tempo andando su Renko e Kagi. Allora perché cercate delle analogie? Lì è una matematica completamente diversa. Un mondo diverso, parallelo, per così dire.
Forse, Alessandro, hai ragione, sono brutale))) "Sono venuto, ho visto, ho calpestato". ))) Hanno combattuto per la loro patria. Amo molto quel film.
Forse, Alessandro, hai ragione, sono stato scortese))) "Sono venuto, ho visto, ho lasciato un'impronta"))) ))) Hanno combattuto per la patria.
:)))))) Mi sembra di capire i vostri accorati dubbi.
Se hai davvero dedicato molto tempo alla tua teoria, è difficile rinunciare. Questo è vero in qualsiasi attività.
Ma ognuno ha il suo graal! Ce ne sono molti, ve lo assicuro!
Penso che troverai persone che possono davvero aiutarti - solo non mettergli fretta. Si stanno solo preoccupando per te :)))))
In parte MM? Come? Posso avere un link?
Non mi dispiacerebbe avere qualche link sull'argomento.
E Prival ha finito per approfondire la configurazione "corretta" del filtro di Kalman ed è entrato nel trading azionario.
Frontrunners - se rimuovono una grande offerta, sei dentro per il pranzo come pranzo.
I frontrunner sono le piccole cose ai margini della pila. e le grandi offerte hanno più probabilità di essere MM
Sul mercato, ci sono ancora opzioni per lavorare con i modelli. Anche Pastukhov ne ha scritto nella sua dissertazione, beh... bisogna cercare una "vestaglia con bottoni di perle")))
Ma ci sono varianti di successo, come questa: https://habrahabr.ru/post/266457/
Probabilmente si può guadagnare su SB con l'analisi dei modelli, almeno è considerato tale.
Generalmente le opzioni di trading si riducono a una tendenza o a un piatto, come la strategia a un passo di Pastuhov, solo due opzioni. La tendenza e la variante controtendenza. Inoltre, la variante di tendenza suggerisce i classici del genere: lasciare crescere i profitti e tagliare le perdite (short stop). L'opzione piatta è l'opposto: lasciare crescere le perdite e tagliare i profitti.
Quello che mi confonde, cercherò di spiegarlo:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
L'immagine mostra diverse distribuzioni in una grande. Si scopre che ci sono diverse onde in una grande onda allo stesso tempo. Se prendiamo la media del prezzo e contiamo 1 SCO da esso, allora possiamo vedere che il prezzo può muoversi all'interno di questo SCO per qualche tempo, se prendiamo 2 SCO, il prezzo si muoverà entro questo corridoio, lo stesso 3 SCO, ecc. ma ad ogni tappa il prezzo rimarrà lì per meno tempo, cioè entro 1HCO - tempo lungo, 2HCO - tempo più breve, 3HCO - ancora meno, ecc. Qui appare un'analogia con Renco: numero di mosse in 1H-50%, 2H-25%, 3H-12,5%, ecc, cioè la diminuzione esponenziale sta andando due volte meno ogni volta, ma allo stesso tempo la probabilità di continuazione, rimbalzo - è stimata approssimativamente 50/50 (al commercio di tempo piuttosto lungo, anche se vediamo distorsioni a brevi periodi). Praticamente il caso di una moneta, ma Pastukhov parlava solo di mercato di arbitraggio e non arbitraggio se Nvola è più o meno di 2. In realtà, su un periodo sufficientemente lungo si ottiene un po' più di 2 o un po' meno di 2, cioè quelle code pesanti nella distribuzione (non compimento della legge dei grandi numeri), che in linea di principio sono spread e commissioni nel trading. Qual è la soluzione?
La soluzione sarà probabilmente lavorare con queste onde individualmente come un cruscotto e non dimenticare che la teoria della probabilità dà solo un quadro statistico generale e non in un momento particolare, quindi è di scarsa utilità pratica, tranne in casi speciali in cui può essere ridotto a una regola decisiva stretta.