Dalla teoria alla pratica - pagina 1980
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2. Processo di mercato per GBPUSD su Seconds TF S1
Bellissimo!
Sembra che ci sia una maggiore probabilità che gli incrementi piccoli e quelli grandi siano adiacenti rispetto a quelli diWiener. Questo è interessante.
Alexander, quale fila hai preso? Cosa ha fatto con la serie quando non c'erano citazioni in un dato secondo? C'è una versione che la serie contiene molti "candelabri" condizionali con il corpo di altezza zero. Allora sarebbe un "quadrato".
1) Non dovremmo confrontare con una gaussiana, ma con una sequenza casuale di incrementi GBPUSD.
2) In tempi di un secondo o giù di lì, gli effetti di discretezza del prezzo possono essere presenti - è necessario guardare l'istogramma unidimensionale degli incrementi.
3) Qualcos'altro, ma l'ho già dimenticato
1) Non dovremmo confrontare con una gaussiana, ma con una sequenza casuale di incrementi GBPUSD
Se mischiate a caso, ci sarà un cerchio.
Alexander, quale fila hai preso? Cosa avete fatto con la riga quando non c'erano citazioni in un dato secondo? C'è una versione in cui ci sono molti "candelabri" condizionali con un corpo di altezza zero nella fila. Allora sarebbe un "quadrato".
I valori sono stati letti una volta ogni 6 secondi. Se non c'era una nuova citazione, non veniva scritto nulla nell'array. Cioè - buoni dati per circa un mese l'anno scorso. Interessante vedere lo stesso periodo di tempo su M1 - cosa cambierà.
Se lo mischiate a caso, sarà un cerchio.
Beh, sì, ma sarà il cerchio giusto) Questo è importante quando si valuta il significato dell'informazione contenuta nella sequenza degli incrementi, che si perde quando vengono mescolati a caso.
3) Qualcos'altro, ma l'ho già dimenticato.
Questo mi ricorda che bisogna anche approssimare inizialmente gli incrementi per rimuovere le fluttuazioni della volatilità diurna.
Beh, sì, ma sarebbe il cerchio giusto) Questo è importante quando si valuta il significato dell'informazione contenuta nella sequenza degli incrementi, che si perde quando vengono mescolati a caso.
Questo mi ricorda che bisogna anche approssimare inizialmente gli incrementi per rimuovere le fluttuazioni diurne della volatilità.
Questa è una visualizzazione. E se si indaga analiticamente, allora sì, miscelazione e normalizzazione.
I valori sono stati letti una volta ogni 6 secondi. Se non c'era una nuova citazione, non veniva scritto nulla nell'array. Cioè - buoni dati per circa un mese l'anno scorso. Interessante vedere lo stesso periodo di tempo su M1 - cosa cambierà.
C'è un presupposto che non ci sarà una piazza su M1. Un'inefficienza troppo evidente.
Fatto per:
1. Processo di Wiener senza deriva con distribuzione gaussiana degli incrementi
2. Processo di mercato per GBPUSD su Seconds TF S6
È pazzesco...
Una specie di piazza...
Ecco come appare sul piano delle fasi la dipendenza dell'incremento attuale da quello precedente.
Il volume del campione è lo stesso.
Ecco il punto, vedete...il cambiamento minimo di prezzo è 1 punto, e per spuntare di più o di più, bisogna seguire alcune convenzioni ;-)
funziona senza permettere situazioni di arbitraggio nei triangoli e altri cicli.
Una coppia come punta dell'iceberg, porta poche informazioni. In altre parole, non dovremmo guardare solo una coppia di valute, ma l'offerta/domanda di tutte le valute
Si presuppone che la M1 non avrà più una piazza. Le inefficienze sono così pronunciate.
Assolutamente.
Scaricati i dati OPEN M1 da Dukascopy per EURUSD per tutto il 2019.
Ho la seguente immagine:
Conclusione 1: lavorare con dati OPEN/CLOSE TF M1 e superiori è la via dell'abisso.
Amen.