Dalla teoria alla pratica - pagina 1574
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Quindi non sta lavorando...
e l'affare corrente e l'inizio della prossima tendenza, poi fare un inizio del prossimo acquisto o vendita, aspettare la loro fine e così via nella stessa vena.
Pomeriggio.
Ho già detto che le società di intermediazione cercano di smussare gli estremi. Non ho notato alcuna anticipazione. Non ho visto nemmeno l'allargamento dello spread. In generale, penso che lo spostamento delle quotazioni non sia legato all'inversione di tendenza ma ad una posizione totale sconosciuta per un cliente di tutte le operazioni aperte di tutti i clienti di questa società di intermediazione per una valuta o coppia. È qui che si nasconde il profitto della società di brokeraggio, che deve spostare i tassi contro la posizione aggregata dei suoi clienti. Non ho studiato profondamente questa questione, ma nel mio modello considero le fluttuazioni dei tassi come costituite da tre parti additive: quotazione "vera" + un bias stabile della società di intermediazione + deviazione in rapida evoluzione. Senza il bias stabile, calcolato usando una media esponenziale su 32-65536 ticks, viene fuori peggio, il che è un argomento a favore di un DC che non reagisce alle inversioni ma mantiene quel bias per ore o giorni. Ecco perché l'ho chiamato stabile e l'ho collegato alla posizione cumulativa del cliente.
Ho già detto della deriva delle quotazioni - le società di brokeraggio cercano di smussare gli estremi. Non ho notato alcuna anticipazione. Non ho visto neanche l'allargamento dello spread. In generale, penso che lo spostamento delle quotazioni non sia legato all'inversione di tendenza ma ad un'incognita per una posizione aggregata di tutti gli affari aperti di tutti i clienti di questa società di intermediazione per una valuta o coppia. È qui che si nasconde il profitto della società di brokeraggio, che deve spostare i tassi contro la posizione aggregata dei suoi clienti. Non ho studiato profondamente questa questione, ma nel mio modello considero le fluttuazioni dei tassi come costituite da tre parti additive: quotazione "vera" + un bias stabile della società di intermediazione + deviazione in rapida evoluzione. Senza il bias stabile, calcolato usando una media esponenziale su 32-65536 ticks, viene fuori peggio, il che è un argomento a favore di un DC che non reagisce alle inversioni ma mantiene quel bias per ore o giorni. Ecco perché l'ho chiamato stabile e l'ho collegato alla posizione cumulativa del cliente.
che l'extremum ha preso l'ordine al prezzo peggiore ;)
Ma dobbiamo andare oltre a favore solo di questo ordine, dobbiamo ...
È per questo che o galleggia in un appartamento, o rimbalza intorno a quel livello, da qualche ora a qualche giorno (di solito fino a 3-4 giorni)
In senso figurato, naturalmente, ma così
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E in generale, il forex, un enigma piuttosto interessante, solo senza parole....
Beh, presto saranno 50 anni che non possono batterlo onestamente.....
Penso di sperare lo stesso, ma il sarcasmo e la lamentela è una questione di perdenti, basta giurare sul sangue più caro (figli, madre, anima) che non si ritirerà fino a quando si effettua il graal, la morte può solo fermare, e prendendo una tale decisione e giurare sul sangue, è necessario agire con coraggio e senza domande, ora questa vita appartiene alla ricerca graal, e ciò che il risultato non sarà principalmente importante. Questo è l'unico modo in cui penso che arriveremo al vero Graal, non con i piagnistei e il sarcasmo sul forum.
Queste parole non sono di un ragazzo, ma di un marito!
È afferrando il Graal con i denti come un uomo delle caverne che lo si può tirare fuori nella Luce di Dio. Che l'Onnipotente vi aiuti in questa lotta feroce.
Queste parole non sono quelle di un ragazzo, ma di un marito!
È afferrando il Graal con i denti come un uomo delle caverne che lo si può tirare nella Luce di Dio. Che l'Onnipotente vi aiuti in questa lotta feroce.
È possibile afferrare.
Basta che prima ti avvicini a lui e ti assicuri che sia lui.
E poi ci vorrà un anno per finire la strategia, anche sapendo la risposta a questo .....
Speravo in qualcosa di simile, qualcosa che ci si avvicinasse:
https://www.mql5.com/ru/forum/321653
ma no, niente del genere, anche se più della metà sostiene di commerciare il graal:
E poi ci vorrà più di un anno per finire la strategia, anche conoscendo la risposta a questo problema .....
E poi ci vorrà più di un anno per assicurarsi che questa volta l'ultimo errore nella formula sia corretto
E poi un altro anno per assicurarsi che questa volta l'ultimo errore nella formula sia corretto
Per quanto riguarda le formule, credo che sia possibile. Sono astratti. Ma per commerciare devono essere trasformati in programmi che funzionano nella realtà, e qui si applica l'assioma della programmazione "Ogni programma contiene almeno un errore" [Krupnik A. Assembler. Self-learner. - SPb:Peter, 2005--235p. - p.97].
Ho già detto degli spostamenti di quotazione - i DC stanno cercando di smussare gli estremi. Non ho notato alcuna anticipazione. Non ho visto nemmeno un allargamento dello spread. In generale, penso che lo spostamento delle quotazioni non sia legato all'inversione di tendenza ma ad una posizione aggregata sconosciuta per un cliente di tutte le operazioni aperte di tutti i clienti di questa società di intermediazione calcolata per una valuta o coppia. È qui che si nasconde il profitto della società di brokeraggio, che deve spostare i tassi contro la posizione aggregata dei suoi clienti. Non ho studiato profondamente questa questione, ma nel mio modello considero le fluttuazioni dei tassi come costituite da tre parti additive: quotazione "vera" + bias stabile della società di intermediazione + deviazione in rapida evoluzione. Senza il bias stabile, calcolato usando una media esponenziale su 32-65536 ticks, viene fuori peggio, il che è un argomento a favore di un DC che non reagisce alle inversioni ma mantiene quel bias per ore o giorni. Ecco perché l'ho chiamato stabile e l'ho collegato alla posizione cumulativa del cliente.
Non ho indagato in modo specifico, ma secondo informazioni frammentarie da Internet e il buon senso, mi sembra che se ipoteticamente si visualizzano su un monitor le quotazioni in tick di un centinaio di fornitori, esse formeranno qualcosa come una larghezza di nastro di qualche spread. A quanto pare, le società di brokeraggio prendono le quotazioni da diverse fonti e poi le filtrano, a seconda delle loro priorità, e le distribuiscono ai trader. Ma a livello di minuti - opn, cls, hg, lw - non ci sono quasi differenze. In questo senso, penso che l'indagine del tick-flow di una certa società di brokeraggio sia un compito ingrato - in effetti, è uno studio delle peculiarità del suo filtro di quotazione.
Ma a livello di minuti - opn, cls, hg, lw - non ci sono quasi differenze. In questo senso, a mio parere, la ricerca del flusso di tick di una particolare società di brokeraggio è un compito ingrato - in realtà è uno studio delle peculiarità del suo filtro di quotazione.
Ci saranno delle differenze, specialmente per quanto riguarda le candele alte e basse. La diversa lunghezza di queste "code" si rifletterà sulla probabilità di innesco del TP & SL. Il quadro tecnico generale può essere distorto, ecco perché personalmente cerco di basarmi solo suiprezzi di chiusura. Ma anche le società di intermediazione possono fare alcuni errori, per esempio, il tempo del server è stato spostato di circa 20 secondi rispetto al tempo vero. Di conseguenza, anche il corpo della candela aveva una visione distorta. Quindi è necessario adattarsi alle quotazioni delle società di intermediazione. L'unico problema è che la società di intermediazione può cambiare l'algoritmo di smoothing in qualsiasi momento.