Dalla teoria alla pratica - pagina 1560
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Lo stoploss non è una statistica, è una realizzazione specifica di un processo. Può essere realizzato in una barra (o tick).
L'algoritmo CUSUM menzionato prima è molto simile a un'uscita stop loss. Nel tuo caso la decisione di uscire da un trade viene presa quando una semplice quantità cumulativa di incrementi (in parole povere, incrementi di prezzo su diverse barre) supera una certa soglia, e lì la decisione di uscire viene presa quando una certa quantità cumulativa (leggermente più complessa, ma anch'essa determinata dagli incrementi) viene superata. In entrambi i casi tutto può avvenire in una sola barra, se è abbastanza grande.
Qui una singola implementazione del processo contiene un campione di molti incrementi o pochi, ma molto grandi (anche se il campione consiste di un solo numero, ma molto grande, può essere sufficiente a confutare l'ipotesi sull'uguaglianza delle aspettative a zero o il suo segno)
L'algoritmo CUSUM menzionato prima è molto simile a un'uscita stop loss. Nel tuo caso la decisione di uscire da un trade viene presa quando una semplice quantità cumulativa di incrementi (in parole povere, incrementi di prezzo su diverse barre) supera una certa soglia, e lì la decisione di uscire viene presa quando una certa quantità cumulativa (leggermente più complessa, ma anch'essa determinata dagli incrementi) viene superata. In entrambi i casi può accadere in una sola barra, se è abbastanza grande.
Sì, per barra o tick, quindi non c'è una quantità, ciò che conta è la grandezza del cambiamento di prezzo.
Ho fatto un'aggiunta al post sopra.
anche se c'è solo un numero nel campione, ma un numero molto grande, può essere sufficiente a confutare l'ipotesi di aspettativa uguale a zero
Come? Non ho visto nemmeno un accenno a queste tecnologie nei libri di testo.
Dipende dalla natura del fenomeno. Se si tratta di una misura fisica, può essere rimossa. Sfortunatamente, alcuni outlier o lacune non saranno cancellati) Quindi, per esempio, dobbiamo arrivare a modelli in cui questi outlier sono rari, ma presenti - Maxim ne ha scritto di recente.
In realtà, la regola dei tre sigma dice che per un singolo numero al di fuori dei loro limiti dobbiamo rifiutare l'ipotesi nulla della distribuzione, se non potremmo rifiutare il fatto stesso di ottenere quel numero.L'algoritmo CUSUM menzionato prima è molto simile all'uscita stop-loss. La decisione di uscire da un trade viene presa superando una semplice somma cumulativa di incrementi (in parole povere, incrementi di prezzo su diverse barre) una certa soglia
Questo è se la strategia è di tenere in tempo, ma quasi tutti coloro che cercano un TS con l'aiuto di indicatori, griglie di ordini, canali, probabilmente utilizzando marcatori grafici (- non lo so), non lo usano
Non so se sia corretto o meno - non usare il tempo di mantenimento della posizione, naturalmente si può indagare ma nella maggior parte dei casi possiamo trarre profitto solo dai movimenti di prezzo lungo l'asse Y, l'asse X (tempo) è usato molto raramente, o meglio solo per la valutazione del tempo di lavoro del TS, infatti è valatilità. Per la cronaca ora si è placato, ma di tanto in tanto il grafico Renko sul forum è richiamato in massa, non c'è asse temporale, ma è come la stessa strategia dove in profitto, e dove non proprio
Se mi ricordo il tempo di tenere la posizione è usato nel trading ad alta frequenza, ma la strategia lì non è sicuramente costruita su barre - i tick e la liquidità sono la cosa principale lì
Ecco un altro pensiero.
Come calcoliamo quanto velocemente nel futuro il valore della distribuzione tornerà alla media?
Dopo tutto, vogliamo che sia veloce, e non così veloce che uno scambio sia aperto e sia appeso in un corridoio.
Questo se la strategia è a tempo, ma quasi tutti quelli che cercano il TS usando indicatori, griglie di ordini, canali, probabilmente markup grafici (- non lo so) non lo usano
Non so se sia corretto o meno - non usare il tempo di mantenimento della posizione, naturalmente si può indagare ma nella maggior parte dei casi possiamo trarre profitto solo dai movimenti di prezzo lungo l'asse Y, l'asse X (tempo) è usato molto raramente, o meglio solo per la valutazione del tempo di lavoro del TS, infatti è valatilità. Per la cronaca ora si è calmato, ma a volte il grafico Renko sui forum viene ricordato in massa, non c'è un asse temporale, ma è come una strategia dove si guadagna e dove no.
SZZ Se ricordo bene, il tempo di mantenimento della posizione è usato nel trading ad alta frequenza, ma la strategia lì non è sicuramente costruita su barre - ci sono tick e la liquidità è la cosa principale
Non credo di aver avuto qualcosa sull'uscita per tempo. Gli incrementi di prezzo vengono sommati fino a raggiungere un certo valore e non possiamo sapere in anticipo quante barre saranno necessarie.
Ecco un altro pensiero.
Come si calcola la velocità con cui il valore della distribuzione ritorna alla media in futuro?
Dopo tutto, vogliamo che sia veloce, e non così veloce che un trade sia aperto e si trovi in un corridoio.
Cos'è il "valore di distribuzione"?