Dalla teoria alla pratica - pagina 1455
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Ti ho mandato una versione funzionante del robot del 2014 sei mesi fa.
Non ti confondere, sei stato tu a mandarmelo. È un casino, me lo ricordo come è adesso.
Lei non capisce che nel nostro campo le quantità non sono indipendenti. Trattarli come indipendenti è completamente sbagliato!
SO
Non posso accedere a questo libro.
Se hai la possibilità, appuntalo qui così potrai leggerlo.
Questo thread si occupa esattamente del modello con incrementi indipendenti - altrimenti qualsiasi approssimazione della loro vera distribuzione ad un campione è fuori questione.
Il libro di Shiryaev (capitolo X) si occupa dell'approssimazione dei prezzi tramite il moto browniano con deriva variabile - cioè si suppone che gli incrementi di prezzo siano indipendenti. Anche se, ad essere onesti, in quel libro parla solo di azioni e stock option.
Posso solo postare un link a un estratto introduttivo del libro (con una lista di riferimenti).
Non hai prestato attenzione ai termini che Shiryaev ha stipulato all'inizio:
Queste condizioni escludono immediatamente il nostro campo (forex, cfd, futures, ecc.) da ulteriori considerazioni svolte in questo articolo.
Shiryaev sapeva esattamente di cosa stava parlando.
E tu, a quanto pare, l'hai frainteso.
Fate più attenzione.
Più o meno la stessa cosa è scritta in articoli matematici simili che il gatto di Schrödinger, tra gli altri, si basa su
pienamente d'accordo
e w-shin è più o meno la stessa cosa delle formule, non è una brutta cosaNon ti confondere, sei tu che me l'hai mandato. Sono un mucchio di stronzate, me lo ricordo come me lo ricordo ora.
Che ti succede, cane?)
Ti ho mandato una versione funzionante del robot del 2014 sei mesi fa.
Non ricordo che
Non ti confondere, sei tu che me l'hai mandato. È un casino, me lo ricordo come me lo ricordo ora.
Max, sono pronto per la formula.
ma ci sto ancora lavorando, quindi non tirate pomodori.
;)
Non me lo ricordo.
Mi dispiace, era dal 2007 al 2008...
Ma sarà più fresco che nel 2014))Mi dispiace, era dal 2007 al 2008...
ma sarà più fresco del 2014))È il modello con incrementi indipendenti che è considerato in questo thread - altrimenti nessuna approssimazione della loro vera distribuzione per campionamento è fuori questione.
Quello che non è considerato qui, in questo thread. ;))
Nel libro di Shiryaev (capitolo X) si parla di approssimazione dei prezzi tramite il moto browniano con deriva variabile - cioè si assume che gli incrementi di prezzo siano indipendenti. Anche se, per essere onesti, in questo libro parla solo di azioni e stock option.
Questa è una cattiva approssimazione. Né le azioni, né le stock option soddisfano questa approssimazione. I loro incrementi di prezzo non sono indipendenti.
Posso solo postare un link aun estratto introduttivo del libro (con una lista di riferimenti).
Grazie. Lo leggerò. Ma certamente non è sufficiente per avere un quadro completo.
Infatti, sono d'accordo che i modelli con indipendenza degli incrementi di prezzo non sono del tutto adeguati per il forex. Possono essere adatti a descrivere cambiamenti di tendenza netti e non adatti a descrivere un piatto, per esempio. Ma:
1) Sono relativamente semplici.
2) I modelli con dipendenze incrementali sono anche abbastanza applicabili alla nozione di discontinuità e possiamo provare a costruire modelli per loro modificando leggermente quelli esistenti (con indipendenza)