Dalla teoria alla pratica - pagina 1210
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Sono stato in grado di individuare gli estremi con molta precisione.
L'unico problema è che il prezzo a volte "vola via" ulteriormente e molto bruscamente.
L'unico problema è che il prezzo a volte "vola" oltre e molto bruscamente.
La questione è come determinarlo matematicamente.
Capisco... ma voglio applicare una tecnica complicata.
Non voglio regredire con ANC per trovare la linea più ottimale. Voglio usare il metodo opposto. Ho bisogno di costruire una linea dove MnC è impostato per esempio <=100 punti.
Allora la linea sarà adattiva e il suo periodo dipenderà completamente da come si comporta il prezzo.
In questo modo sarò in grado di registrare solo quei momenti nel tempo, dove il prezzo è il più ciclico.
Quindi, se stai cercando un modello ciclico, significa che vuoi una sorta di canale piatto. L'approccio è interessante, ma penso che sarà più facile scegliere un periodo di campionamento sugli automi tenendo conto che il valore incrementale per una linea di regressione sarà molto piccolo. Significa che se abbiamo una tendenza e costruito la regressione su una tendenza il valore di incremento sarà grande, e su un periodo piatto sarà quasi zero. Allora penso che capirete il punto. Avendo la larghezza del canale si conoscono i limiti, conoscendo i limiti si può calcolare il rischio....
Hmm, significa che se stai cercando un modello ciclico, vuoi un canale appiattito di qualche tipo. L'approccio è certamente interessante, ma penso che sarà più facile selezionare il periodo di campionamento su automi tenendo conto che il valore incrementale per la linea di regressione sarà molto piccolo. Significa che se abbiamo una tendenza e costruito la regressione su una tendenza il valore di incremento sarà grande, e su un periodo piatto sarà quasi zero. Allora credo che capirete il punto. Avendo la larghezza del canale, si conoscono i limiti, conoscendo i limiti si può calcolare il rischio....
il periodo di campionamento è una direzione di ricerca fuorviante, l'ho esplorato su e giù, non c'è niente.
perché il campionamento stesso non è giustificato in alcun modo.
il campionamento dovrebbe essere completamente adattivo e basato sui movimenti del mercato, non il contrario...
su quale base la gente prende un campione di 100-200 campioni o 50?
Non c'è risposta, perché lo fanno sempre di getto.
Molti libri di testo di statistica sono scritti sulla convalida.
e questo può essere evitato del tutto. Facendo come ho suggerito...
Sono stato in grado di individuare gli estremi con molta precisione.
L'unico problema è che il prezzo a volte "vola via" ulteriormente e molto bruscamente.
Quando il ciclo è almeno minimo, dà più del 100% al mese con pochissimo drawdown.
La questione è come determinarlo.
Se i trade hanno raggiunto il loro valore massimo (come un trend), la prossima mossa è quella di aspettare la chiusura del trend, poi il trend è finito e si può lavorare una settimana del vostro flat).
il periodo di campionamento è una falsa linea di indagine, l'ho esplorata su e giù e non c'è niente.
perché il campionamento stesso non è giustificato in alcun modo.
Il campionamento dovrebbe essere completamente adattivo e basato sui movimenti del mercato, non il contrario...
Quindi si regola la pendenza della linea di regressione in base al periodo, pensavo che si potesse capire.
Quindi si adatta il periodo alla pendenza della linea di regressione.
Non è che l'ho capito, l'ho implementato due anni fa.
Ho anche calcolato il grado di inclinazione ed è stato inutile.
Non l'ho solo capito, l'ho implementato due anni fa.
Ho anche calcolato il grado di inclinazione - è stato inutile.
Bene, il grado è importante dal punto di vista dell'osservatore, ma nell'algoritmo è molto più corretta la dimensione dell'incremento per unità di tempo.
Beh, il grado è importante dal punto di vista dell'osservatore, nell'algoritmo è molto più corretta la dimensione dell'incremento per unità di tempo.
Hai assolutamente ragione, ma è sbagliato fare l'incremento della linea di regressione...
...è tutta una questione di campionamento, perché senza fare l'adattamento saremo sempre in ritardo sul segnale.
Sì, potrebbe essere fortunato a volte. ma è sbagliatoBene, elaborerò un algoritmo...
Su quale base la gente prende un campione di 100-200 campioni o 50?
Non c'è risposta, perché lo fanno sempre da zero.
Ma questi risultati funzionano solo per il periodo di ottimizzazione. Se si ottimizza per un altro periodo, si ottengono risultati diversi.