Dalla teoria alla pratica - pagina 1081

 
Maxim Kuznetsov:

Quando la MA si gira, si può dire che è già troppo tardi per entrare nel commercio, questo è sicuro.



Ci sono tendenze che durano sei mesi o più, quindi non c'è bisogno di entrare? Eh... In ritardo, beh, entrerò l'anno prossimo, forse prenderò l'extremum). E quest'anno è tutto finito, sono in ritardo))).

 
khorosh:

Ci sono tendenze che durano sei mesi o più, quindi non c'è bisogno di entrare? Eh... In ritardo, beh, entrerò l'anno prossimo, forse prenderò l'extremum). E quest'anno è tutto finito, sono troppo in ritardo)))

Se il tuo capitale (volume prima di tutto e politica di denaro e rischio) ti permette di tenere una posizione per mezzo anno, allora puoi aspettare :-) E se non è così, allora le tendenze annuali non ti preoccupano troppo.

 

mA è una buona cosa. E il sogno è semplice - per commerciare sempre nella tendenza prevedendo solo un orologio da polso, molto più liscia del prezzo. Dai miei esperimenti con le reti neurali in nsdt ricordo che spostando il Ma di quasi qualsiasi periodo di 1 bar nel futuro si può ottenere un graal, ma se si usano le reti neurali per prevedere lo stesso Ma con una correlazione di 0,999 si ottengono o turbolenze o affondamenti.

Ho provato il ma diluito e c'è anche la logica. Un po' come le barre che spesso si alternano su e giù. Posso costruire una maschera senza aumentare il suo periodo; posso costruirla ogni barra o ogni 2 barre con un periodo più corto. Ho anche scritto una funzione con ricorsione; imposto il periodo e il numero di barre da saltare, e mostra l'array che ho già calcolato. Era conveniente inserire lì nuovi e nuovi parametri usando metodi semplici... Sembrava anche interessante))) ma non ho trovato i soldi. Era bello alternare tra regolare e attraverso la barra, per esempio, poi di nuovo regolare, poi attraverso due, per esempio, e così via in un cerchio))

 
vladevgeniy:

mA è una buona cosa. E il sogno è semplice - per commerciare sempre nella tendenza prevedendo solo un orologio da polso, molto più liscia del prezzo. Dai miei esperimenti con le reti neurali in nsdt ricordo che spostando il Ma di quasi qualsiasi periodo di 1 bar nel futuro si può ottenere un graal, ma se si usano le reti neurali per prevedere lo stesso Ma con una correlazione di 0,999 si ottengono o turbolenze o affondamenti.

Ho provato il ma diluito e c'è anche la logica. Un po' come le barre che spesso si alternano su e giù. Posso costruire una maschera senza aumentare il suo periodo; posso costruirla ogni barra o ogni 2 barre con un periodo più corto. Ho anche scritto una funzione con ricorsione; imposto il periodo e il numero di barre da saltare, e mostra l'array che ho già calcolato. Era conveniente inserire lì nuovi e nuovi parametri usando metodi semplici... Sembrava anche interessante))) ma non ho trovato i soldi. Era bello alternare tra regolare e attraverso la barra, per esempio, poi di nuovo regolare, poi attraverso due, per esempio, e così via in un cerchio))

NS ha abbastanza successo a 5m su TF 1m. Anche se usiamo solo NS senza alcun accessorio extra, c'è già del denaro.
 
Yuriy Asaulenko:
NS ha abbastanza successo a 5m su un TF da 1m. Anche se usate solo NS senza nessun add-on, il piccolo denaro è già lì.

È un cappello, non i soldi)))) In confronto, se lo stesso ma è spostato in modo ottuso dal periodo previsto.

Conclusione - quasi tutti i soldi sono in punti di rottura irraggiungibili Ma

 

forse dovremmo evitare del tutto la periodicità, cioè l'uso di AM e finestre scorrevoli fisse. Ci sono considerazioni separate relative alla fondazione :-)

Non so ancora come esattamente :-) I miei pensieri ruotano intorno al metodo delle componenti principali applicato agli zigzag convergenti + divergenti.

Uno zigzag convergente è abbastanza semplice: su un intervallo molto grande (quasi su tutta la storia disponibile), cercate min e max che formano il primo ginocchio dello zigzag. Poi si cerca l'estremo successivo, e così via. La forma risultante è abbastanza familiare - qualcosa come un'armonica a decadimento esponenziale. Si può interpolare e decomporre in componenti.

Il passaggio inverso darà uno "zigzag divergente" e le sue componenti. L'idea è che rimuovendo le componenti di entrambi gli zigzag, si può ottenere una rappresentazione meno rumorosa.

ma questo è solo condividere i miei pensieri :-)


 
Maxim Kuznetsov:

forse dovremmo evitare del tutto la periodicità, cioè l'uso di AM e finestre scorrevoli fisse. Ci sono considerazioni separate relative alla fondazione :-)

Non so ancora come esattamente :-) I miei pensieri ruotano intorno al metodo delle componenti principali applicato agli zigzag convergenti + divergenti.

Uno zigzag convergente è abbastanza semplice: su un intervallo molto grande (quasi su tutta la storia disponibile), cercate min e max che formano il primo ginocchio dello zigzag. Poi si cerca l'estremo successivo, e così via. La forma risultante è abbastanza familiare - qualcosa come un'armonica a decadimento esponenziale. Si può interpolare e decomporre in componenti.

Il passaggio inverso darà uno "zigzag divergente" e le sue componenti. L'idea è che rimuovendo le componenti di entrambi gli zigzag, si può ottenere una rappresentazione meno rumorosa.

ma questo è solo condividere i miei pensieri :-)

Imho, una variazione della stessa strategia del canale.
 
Yuriy Asaulenko:
Imho, è una variazione della stessa strategia del canale.
Hai visto la parola STRATEGIA da qualche parte? Non sembra esserci...
 
Ero distratto e non ho finito. L'unico vantaggio di allenarsi con la griglia Ma, imho, è che c'è pochissima riqualificazione, molto debole, piuttosto che trovare una sorta di strategia (allenamento per il profitto). Ma a cosa serve. Forse qualcuno potrebbe, io no))
 
Maxim Kuznetsov:
Hai visto la parola STRATEGIA da qualche parte? Non sembra esserci...

Beh, se non avete intenzione di fare una strategia su questa base, allora non funzionerà).