Dalla teoria alla pratica - pagina 841
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Grazie, Gianni - non ho bisogno di altro. O ci sarà un Graal per l'ultimo dell'anno, da cui potrò bere sfrenatamente, oppure no. Non cambierò nient'altro.
Ho letto un simile dialogo sul forum:
SanSanych Fomenko:
Non posso finirlo per mezzo anno - l'interesse è diminuito.
Quindi senza di me, almeno per ora.
Yuriy Asaulenko:
Illusioni. E tu lo capisci. Ecco perché l'interesse è sceso.
E non me ne frega più niente.
Avete bisogno di psicologia, non di fisica.
Se non conosci gli obiettivi dei grandi giocatori, non sei un giocatore su questo campo.
Presto il nuovo anno e nessuna legge fisica può aiutarvi.
Il thread è stato interessante a suo modo, ma potrebbe non aver portato risultati reali.
Grazie, Gianni - non ho bisogno di altro. O ci sarà un Graal per l'ultimo dell'anno, da cui potrò bere sfrenatamente, oppure no. Non cambierò nient'altro.
e non mi interessa più.
Beh, questo è uno stato normale nel trading)))) Alessandro, non perderti d'animo! Il graal è vicino)
Cari partecipanti alla conferenza,
Non sapevo dove altro postare la mia piccola domanda. Condividi la tua esperienza: quando usi il segnale sul tuo account - tutto sarà copiato, incluso Dimensione ogni scambio?
Prima volta in prima elementare. Grazie e buona fortuna.
Beh, è uno stato d'animo normale nel traiding))) Alessandro, non perderti d'animo! Il graal è vicino)
No, sto bene. Credo che il TS stia funzionando. Beh, c'è ancora qualche ritocco da fare, ma non farò nessun cambiamento drastico. Mi piace - violenti alti e bassi. Tutto come nella vita :)))
Voglio solo dire che non ci sarà più teoria da parte mia - ci sarà pratica. Chi è interessato, per favore continui, o inizi un thread simile, per favore.
Ancora, senza la teoria noiosa sul forum. Ricordo con le lacrime agli occhi il periodo d'oro di questo thread e del thread "Accidental Wandering". Ecco dove erano i voli di Levy, ugh, cioè i pensieri! Yep....
Cari partecipanti alla conferenza,
Non sapevo dove altro mettere la mia piccola domanda. Puoi condividere la tua esperienza: se usi il segnale nel tuo account, tutto sarà copiato, incluso Dimensione tutto sarà copiato nel tuo account?
Prima volta in prima elementare. Grazie e buona fortuna.
Santo... Avete provato a cercare "segnale"? Stai solo spingendo la tua domanda dappertutto ed è ovviamente off-topic?
Cazzo... Avete provato a cercare "segnale"? Stai andando a ficcare la tua domanda ovunque, ovviamente fuori tema?
No, sto bene. Credo che il TS stia funzionando. Beh, c'è ancora qualche ritocco da fare, ma non farò nessun cambiamento drastico. Mi piace - violenti alti e bassi. Tutto come nella vita :)))
Voglio solo dire che non ci sarà più teoria da parte mia - ci sarà pratica. Chi è interessato, per favore continui, o inizi un thread simile, per favore.
Ancora, senza la teoria noiosa sul forum. Ricordo con le lacrime agli occhi il periodo d'oro di questo thread e del thread "Random Wandering". Ecco dove erano i voli di Levy, ugh, cioè i pensieri! Mm-hmm....
Come si è arrivati a questa teoria?
solo un dannato accenno a come determinare dove la teoria governa e dove pedala... per rendere la teoria in pratica hai bisogno di confini di definizione
Grazie, Zhenya - non ho bisogno di altro...
Ho letto un dialogo come questo sul forum:
...
e non me ne frega niente.
Perché vi concentrate sui dialoghi degli altri quando avete i vostri dati a disposizione? Ciò che non è visibile nemmeno a te, ma a tutti https://www.mql5.com/ru/signals/506977:
Guarda la dinamica del processo. L'atterraggio mostra chiaramente i picchi prima di tutto alla fine della giornata (16-18 ore) e poi negli stessi giorni della settimana: il 5 e il 12 dicembre sono mercoledì. Picchi il martedì, dopo aver calcolato lo spread sui dati del lunedì.
Pensate alla posizione del periodo di identificazione (montaggio) dello swing del giorno in relazione al grafico inferiore in https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
Pensa al suo posizionamento nella settimana in relazione alla mia risposta alla tua ultima domanda giorni della settimana. L'attività è la più bassa il 1° e il 2° giorno della settimana di trading, il mercoledì aumenta, il giovedì e il venerdì non cambia rispetto al mercoledì. Questo è stato osservato in molte settimane".
Il numero di tick (al giorno, all'ora, al minuto) è un indicatore comparativo dell'attività di mercato per diversi periodi di quotazione di uno strumento in un DC, anche nel senso dell'attività nel primo link. Prendete la vostra parola o chiedete ad altri se avete dei dubbi.
E l'intensità della loro alimentazione da parte del server, penso, deve essere fortemente legata alle limitazioni tecnologiche. Ho sentito che un programma di server MT deve supportare fino a 10k clienti attivi. Se invii gli aggiornamenti dei tassi per 30-200 strumenti a 10k terminali una volta al secondo (432k alla settimana per il confronto con la tabella dei tick), questo verrebbe fuori a grandi lettere. Penso che la frequenza dei pacchetti IP con gruppi di tick sia principalmente legata alla situazione in cui è già impossibile non aggiornare il tasso, altrimenti il ritardo sarebbe troppo grande e si attiverebbero gli arbitraggi.
come può essere la fine della teoria?
Solo merda, ci sono alcuni suggerimenti su come determinare dove la teoria governa e dove pedala... per trasformare la teoria in pratica, è necessario un confine di definizione...
No, basta così, marmocchi.
Ho già detto un miliardo di volte che quando il mercato è un Variance Gamma Process, può essere facilmente battuto da una strategia di canale con il calcolo delle aspettative e della varianza usando le formule di Wikipedia, per esempio.
Il problema è che una forte deviazione dal Variance Gamma Process può verificarsi quando un tradeè già stato eseguito. In questo caso, tutto è perduto e niente può salvare il padre della democrazia russa. L'unica cosa che rimane è guardare con gli occhi a palla come il deposito è sceso dal +40% del profitto al +20%, per esempio. Meno 20% in 1-2 scambi, come ci si sente?
Non ho inventato un metodo contro questi disastri, beh, che importa. Ma è divertente :)))
No, basta così, marmocchi.
Ti ho già detto un miliardo di volte che quando il mercato è un Variance Gamma Process, può essere facilmente battuto da una strategia di canale con il calcolo dell'aspettativa e della varianza usando le formule di Wikipedia, per esempio.
Il problema è che una forte deviazione dal Variance Gamma Process può verificarsi quando un tradeè già stato eseguito. In questo caso, tutto è perduto e niente può salvare il padre della democrazia russa. L'unica cosa che rimane è guardare con gli occhi a palla come il deposito è sceso dal +40% del profitto al +20%, per esempio. Meno 20% in 1-2 scambi, come ci si sente?
Non ho inventato un metodo contro questi disastri, beh, che importa. Ma è divertente :)))
ma se ti do una chiave, il 50% è mio? :-)