Dalla teoria alla pratica - pagina 830
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Ancora una volta, quando si lavora con OHLC M1 con metodi TViMS, è necessario avere un campione significativo. Metodo Chebyshev - almeno 1000 valori.
Cioè dovete lavorare in finestra scorrevole = 24 ore (1440 valori).
Ho lavorato in questa finestra per mezzo anno (!!!). Avevo al massimo 2-3 scambi a settimana. Il risultato è stato +-0% di profitto. Incredibile, solo catastroficamente noioso! Un commerciante normale dovrebbe lavorare in finestre più piccole. Questo può essere ottenuto solo lavorando con le zecche.
Questa è una sciocchezza. Per tutta la mia vita ho lavorato con i minuti, e in qualche modo avevo da 3-4 a 10 affari al giorno su diversi sistemi). Solo un miracolo).
Questo è perfettamente normale.
Non pensi che, per esempio, l'indice S&P e l'indice MICEX debbano essere sincronizzati con i tick, vero? Ogni asset ha i propri trade che portano ai propri tick.
Allo stesso modo, le coppie di valute. Anche se sono altamente correlati tra loro, non sono correlati al 100%. C'è una quantità significativa di individualità in ognuno.
Hmmm... Per esempio, Vladimir ha assicurato che EURGBP=EURUSD/GBPUSD e così in tutti i cross. Mi fido più di Vladimir che di me stesso.
Perché tutti gli incroci raccolgono più tick dei maggiori? Dovrebbero essere sincronizzati!
Che assurdità. Tutta la mia vita ho lavorato con i minuti, e per qualche miracolo ho avuto da 3-4 a 10 affari al giorno su diversi sistemi). Solo un miracolo).
Beh, probabilmente si prende un campione =100 o qualcosa del genere. Ma questo non è in alcun modo rilevante per il suo significato. Sicuramente i risultati sono buoni? (Scusa, Yuri, ancora non ho molta fiducia in te senza statistiche - ecco, anche le statistiche segrete di Bass nel tuo profilo hanno postato).
Hmmm... Per esempio, Vladimir ha assicurato che EURGBP=EURUSD/GBPUSD.
In generale sì, ma c'è una differenza di 1-2 tick/punto al livello di spread più basso.
Questo si ottiene solo lavorando con le zecche. E hanno un altro problema: numeri diversi su coppie diverse e in diversi DC. Questa è una stronzata...
Beh, semplicemente non capite che cos'è una zecca in MT:
1. era una raccolta di ordini
2. stava solo citando senza accordi
3. c'è stato un cambio di spread ma nessun trade
4. era una chiusura di barra, barra aperta
e quale delle opzioni 1-4 ha avuto luogo non si saprà mai, ma si otterrà un segno di spunta (o meglio la variante 4 è nota)
la vaga idea che un tick in MT è sbagliata, avete bisogno di un tick come nel mercato azionario - ogni tick di borsa è un affare, ma all'inizio dell'anno ho navigato nei forum quickac e c'è la stessa informazione - un tick non è necessariamente una collocazione di ordini ;) - per così dire questo è il rovescio della medaglia dello sviluppo tecnologico
cerca nel forum Equibo Charts - c'era un articolo su Equibo Charts in MT, forse sarebbe più facile per te - una barra = xxx ticks
Beh, probabilmente si prende un campione =100 o qualcosa del genere. Ma questo non ha niente a che vedere con il suo significato. Sicuramente i risultati sono buoni? (Scusa, Yuri, non mi fido ancora troppo di te senza statistiche - hai persino postato il segreto Bass-state nel tuo profilo).
(Ma dipende da te, sono affari tuoi. Non mi interessa).
avete bisogno di un tick come in borsa - ogni tick di borsa è uno scambio, ma stavo correndo attraverso i forum di quickq all'inizio dell'anno, c'è la stessa informazione lì ora - un tick non è necessariamente successo per riunire gli ordini ;) - per così dire questo è il rovescio della medaglia dello sviluppo tecnologico
cerca nel forum Equibrium Charts - c'era un articolo su Equibrium Charts in MT, forse sarebbe più facile per te - una barra = xxx ticks
Dipende da ciò che si sta guardando.
1. zecche per tabella di accordi,
2. zecche per tasso di mercato,
3. zecche da asc-bid.
4. si possono racimolare più eventi.
E avrete una separazione completa in Quick.
Un po' di botte alla fine della settimana. Voilà!!!
Questo è un diavolo di grafico di rendimento che solo persone come me possono avere :)))
L'eccesso come chiave trend/float ha funzionato in modo soddisfacente, ha mancato solo 6 trend (3x2 - evidenziati sul grafico) per la settimana, ma hanno inflitto colpi devastanti al deposito.
Una tendenza (secondo la mia definizione un movimento di prezzo accelerato direzionale) è una cosa bestiale, naturalmente.
Hmmm... Per esempio, Vladimir mi ha assicurato che EURGBP=EURUSD/GBPUSD e così per tutti i cross. Mi fido più di Vladimir che di me stesso.
Perché tutti gli incroci raccolgono più tick dei maggiori? Dovrebbero essere sincronizzati!
Vladimir aveva ragione, ma questa formula è teorica (come se fosse una formula di convergenza), ma in pratica i prezzi sono diversi e i tick sono indipendenti, quindi sono possibili situazioni di arbitraggio (non parliamo della possibilità di trading di arbitraggio).
Questo dipende da cosa stai guardando.
1. zecche per tabella degli scambi,
2. spunta il cambiamento nella tabella delle scommesse,
3. zecche sull'asc-bid.
4. si possono racimolare più eventi.
E avrete una separazione completa in Quick.
Non ho approfondito molto, ma ho capito che un nuovo tick non può essere interpretato in modo univoco, molte cose accadono secondo il tick, e secondo MT, ora non lo so, ma prima sul lato server di MT4 il broker aveva delle impostazioni per filtrare i tick, alcune quotazioni venivano saltate (spikes), altre venivano smussate, puoi cercare il messaggio dell'admin Renat, lui mostrava anche grafici con tick non filtrati. Cioè le differenze di tick sono normali, non c'è un fornitore di quotazioni ideale, perché il Forex è decentralizzato e ogni società di brokeraggio ha i propri datafeed o diversi datafeed