Dalla teoria alla pratica - pagina 829
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No, la demo andrà bene.
Su quello vero, è circa tre volte peggio.
Non sarà il 30%, ma sarà il 10, ma è su, è già un risultato
e se si ferma, sarà più di zero o meno di quello50-50 come sempre.
Che ne so io?! Tick campione = const, e per tempo è variabile.
Beh, scopritelo. Questo è per te, non per me. Il campione deve essere commisurato alla durata dello scambio. Altrimenti il "processo decisionale" su di esso è una farsa.
Dati sul numero di tick raccolti per diverse coppie di valute negli ultimi 3 giorni:
Anche se lavorare con le zecche, sul mio TS, ha mostrato, nel complesso, risultati soddisfacenti, ma ecco questa desincronizzazione nel numero, mi sorprende e mi fa infuriare.
Si scopre che ogni coppia ha i suoi tempi, e questo non dovrebbe essere il caso, ovviamente...
Dovremmo tornare all'OHLC M1 o cosa?
Sì, signori, si può impazzire con questo Forex.
Beh, scopritelo. Sei tu quello che deve sapere, non io. Il campione deve essere commisurato alla durata della transazione. Altrimenti, il "processo decisionale" su di esso è una farsa.
Ho fatto i conti.
In media, ho dei tick con la frequenza di 1 tick = 3 sec. Cioè un campione di 3600 tick, sempre in media, è di 3 ore. I miei scambi durano in media 1 ora.
Tutto andrebbe bene, ma ci sono troppe medie quando si lavora con le zecche... Non mi piace molto.
C'è, dopo tutto, qualche segreto per le zecche (da non confondere con Bass!).
E il passaggio a OHLC M1 priva istantaneamente tutti gli statistici di campioni intraday significativi.
Una specie di mistero e di contraddizione irrisolvibile qui...
C'è, dopo tutto, qualche segreto per le zecche (da non confondere con Bass!).
E il passaggio a OHLC M1 priva istantaneamente tutti gli statistici di campioni intraday significativi.
Una specie di mistero e di contraddizione irrisolvibile qui...
Beh, se si prende solo il prezzo di chiusura da OHLC M1, qual è il segreto? .... Si lega il prezzo a un tempo discreto, quindi il flusso continuo di tick non basato sul tempo diventa "non nativo" della barra
Cioè un campione di 3.600 tick, sempre con una media di 3 ore. Gli scambi, in media, durano 1 ora.
Questo è ancora relativamente tollerabile, budello. Anche se sarebbe ideale se i periodi di tempo per decidere se entrare in un'operazione e per uscirne non si sovrappongono
Questa mancanza di sincronia nei numeri è ciò che mi sorprende e mi fa infuriare.
Si scopre che ogni coppia ha il suo tempo, il che non dovrebbe essere il caso, ovviamente...
È assolutamente normale.
Non pensi che, per esempio, l'indice S&P e l'indice MICEX debbano essere sincronizzati con i tick, vero? Ogni asset ha i propri trade che portano ai propri tick.
Allo stesso modo, le coppie di valute. Anche se sono altamente correlati tra loro, non lo sono al 100%. C'è una quantità significativa di individualità in ognuno.
Beh, se si prende solo il prezzo di chiusura da OHLC M1, qual è il segreto? .... Si lega il prezzo a un tempo discreto, quindi il flusso continuo di tick non basato sul tempo diventa "non nativo" della barra
Ancora una volta - quando si lavora con OHLC M1 usando metodi TViMS, bisogna avere un campione significativo. Secondo Chebyshev deve essere non meno di 1000 valori.
Cioè dovete lavorare in una finestra scorrevole = 24 ore (1440 valori).
Ho lavorato in questa finestra per mezzo anno (!!!). Avevo al massimo 2-3 scambi a settimana. Il risultato è stato +-0% di profitto. Incredibile, solo catastroficamente noioso! Un commerciante normale dovrebbe lavorare in finestre più piccole. Questo può essere ottenuto solo lavorando con le zecche. E hanno un altro problema - importo diverso per coppie diverse e in diverse società di intermediazione. Questa è una stronzata...
C'è, dopo tutto, qualche segreto per le zecche (da non confondere con Bass!).
E il passaggio a OHLC M1 priva istantaneamente tutti gli statistici di campioni intraday significativi.
Una specie di mistero e di contraddizione irrisolvibile qui...
Non c'è nessun mistero o contraddizione.
Vuoi leggere le zecche ogni secondo? Non c'è di che. Non ha avuto un tic in un secondo? Prendete il precedente, è ancora valido.
Non vuoi zero zecche? Beh, non leggerlo se non c'è stato un tick in un secondo.
Non ci sarà alcuna differenza particolare rispetto alla lettura di ogni tick.
Ma la finestra in secondi è ancora più corretta.