Dalla teoria alla pratica - pagina 802

Nuovo commento
 
Evgeniy Chumakov:


questo è essenzialmente il 90% del graal.

Le cose stanno così e nient'altro.

 
Alexander_K:

Non arrabbiarti tanto, Che... Hai fatto delle rivoluzioni, perché dovresti essere triste?

Ve lo dico solo per essere chiari. Questo è un forum per programmatori, ricordatelo. Codificatori di alto livello, ma questo è tutto...

Non ci sono quasi matematici, fisici, ecc. Non ci sono persone capaci di dare voce a un'idea, di testare, di riferire. Il lavoro professionale è un espediente qui. Qui c'è la solita marmaglia di offerenti e fannulloni.

Più o meno lavoro nel ramo MoD, ma le cose sono lente lì, ed è un peccato...

Per quanto mi riguarda, mostro periodicamente dei rapporti. Questi, per esempio:

Questo è il risultato per un giorno.

Ma come potete vedere, non è molto buono. Stanco di dire la stessa cosa - senza il parametro persistenza/anti non c'è niente da fare nel mercato. E nessuno si muove nemmeno per guardare in questa direzione! Anche sotto la mia promessa di concedere il Graal a queste persone...

Devo fare tutto da solo. Sto sperimentando un eccesso - vedremo.

Per quanto riguarda la persistenza e l'anti, ho un'implementazione già pronta.
Cosa farà?
Io stesso sono un codificatore professionista in 4 lingue, ma molto dipende anche dai codificatori. Per esempio l'affidabilità delle funzioni o delle classi eseguibili.
Quelli che conoscono .NET possono usarlo e ottenere informazioni diverse - come ho fatto io in un indicatore.
E così via...
Personalmente, il mio problema ora si riduce ad usare la rete neurale per "analizzare" con coefficienti statistici le parti del mercato in cui il mio robot non commercia bene. Non so nemmeno come fare in altro modo. Altrimenti non so nemmeno come fare. Il risultato del trading è simile a una griglia con martin ma con una sfumatura - solo un ordine viene aperto e chiuso e a causa di rischi minuscoli il robot deve passare attraverso punti completamente antipersistenti (Rmax-Rmin)*3 (altrimenti 3*la gamma completa dove il prezzo era per tutto il tempo) per fallire.
 
Martin Cheguevara:
Per quanto riguarda la persistenza e l'anti, ho un'implementazione già pronta.
Cosa darà?

Tutto. Questo cosiddetto "indicatore di discordia" è il Graal. Non è necessario nient'altro.

 
Alexander_K:

Questo è tutto. Questo cosiddetto "indicatore di rottura" è il Graal. Non è necessario nient'altro.

Indicatore di cosa?) Puoi spiegare la tua idea in modo più dettagliato. Perché deve essere il Graal...
 

Ancora una volta, ripeterò come dovrebbe essere questo indicatore.

Prendo la curtosi della distribuzione degli incrementi di tick e vedo che ad un eccesso di >20 inizia quasi sempre un movimento di tendenza.

Chi non ha tale o simile indicatore in tasca, scivolerà presto al consumo quotidiano di vodka vicino alla toilette della stazione. Senza di essa, nessuna media, semi-media, canale o altre sciocchezze saranno utili.

 
Alexander_K:

Ancora una volta, ripeterò come dovrebbe essere questo indicatore.



Come si costruisce ora il canale dei prezzi? Le formule sono troppo complicate o no?

 
Evgeniy Chumakov:


Come si costruisce il canale dei prezzi? Le formule sono troppo complicate o no?

Io uso due canali:

1. come raccomandato da Koldun - somma degli incrementi nella finestra scorrevole + varianza con quantile.

2. Dispersione senza quantile relativa all'aspettativa mobile (Processo Gamma Varianza).

Entrambe le varianti mostrano profitto con la curtosi, ed entrambe sono a 0 senza di essa.

Conclusione: l'indicatore Kvariance è molto più importante della strategia stessa.

 
Alexander_K:

Ancora una volta, ripeterò come dovrebbe essere questo indicatore.

Prendo la curtosi della distribuzione degli incrementi di tick e vedo che ad un eccesso di >20 inizia quasi sempre un movimento di tendenza.

Chi non ha tale o simile indicatore in tasca, scivolerà presto al consumo quotidiano di vodka vicino alla toilette della stazione. Senza di essa tutte le medie, le mezze medie, i canali, ecc. non servono.

Hai ragione, ma c'è una piccola sfumatura, in primo luogo, il forte aumento della curtosi aumenta bruscamente le oscillazioni, significa che la campana di diffusione "cresce" in entrambe le direzioni e questo significa che la capacità di trarre profitto da questo movimento diminuisce bruscamente, poiché non è stabile (i movimenti di tendenza stabili sono molto, molto rari).
In secondo luogo, il prezzo può "saltare" fino a fermarsi. In questo caso prenderà semplicemente una perdita, e la campana non cambierà.
Certo, non lo so... ma anche sui tick i picchi dei minuti e dei tick sono quasi identici. Stavo guardando Dycoskopy. Può essere 1 tick o 3... anche 10...
In terzo luogo, con questo approccio fino a quando si aspetta una tendenza costante (perché non si può vincere con un brusco salto in esso, non si può definire prima che sia possibile perdersi), si perde il deposito.
L'unica opzione è quella di muoversi per sigma alla ricerca dell'entrata ottimale alla cresta e trovare il risultato più ottimale.
Nel quarto, ci sono cifre che mostrano che si può veramente guadagnare negli ultimi cinque anni con un ekcess >20? Per esempio un test con un ordine su un segnale dove TP=SL?
 
Martin Cheguevara:
Per quanto riguarda la persistenza e l'anti, ho un'implementazione pronta.
Cosa farà?


Davvero non sai come applicarlo? È il Graal, se lo conosci davvero on-line. Puoi prendere qualsiasi strategia di trend-following, anche sull'onda/parabolica e puoi fare trading solo durante le tendenze. Possono essere di diversi tipi, cioè piatti, oscillatori o entrambi, per non rimanere inattivi.

 
Martin Cheguevara:
Hai ragione, ma c'è una piccola sfumatura. Innanzitutto, se la curtosi aumenta fortemente, le vibrazioni salgono, quindi la campana di distribuzione diventa "grassa" in entrambe le direzioni.

Hai capito bene. Lo rispetto. È evidente che hai lavorato su questo argomento.

Non c'è bisogno di entrambe le cose. Ne serve solo uno! Bisogna guardare l'asimmetria per questo. Non lo sei?

1...795796797798799800801802803804805806807808809...1981
Nuovo commento