Dalla teoria alla pratica - pagina 708
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Non capisco se Alexander ha trovato quello che stava cercando... O ha rinunciato.
È volato via. Ma ha promesso di tornare. (с)
Non è lì che stai cercando, il corridoio della TV non ti lascia uscire...
Giochi di molestie differenziali. Qui il teorico può essere di importanza ausiliaria (nella preparazione dei dati), anche se se ne può fare a meno - tutto ciò che serve può essere fornito dai filtri.
Dichiarazione del problema:
.
Avete incontrato tali compiti?Sì, su tuo suggerimento ho guardato un po' indietro l'ultima volta che abbiamo parlato di TI. Mi sembra che possano in qualche modo descrivere lo stato del mercato, quando un grande attore, come una banca centrale, gioca un ruolo importante su di esso.
Non so se Alexander ha trovato quello che stava cercando... O ha rinunciato.
Eugene, amico mio, ancora una volta - com'era, questo argomento non mi interessa più.
Ci è voluto un anno(!!!) per farlo - il risultato è +-0% di profitto. Non quello. Punto morto.
Ripeto - abbiamo bisogno di un argomento di svolta legato alla ricerca sulla "memoria" del mercato - correlazione, non-gentropia, code pesanti... Questa è l'ipostasi del trading "trend-following". Mi piacerebbe molto parteciparvi - se solo ci fosse una persona che lo iniziasse...
Sto lavorando sul modello di processo Variable Gamma, dove, fortunatamente, non devo usare i quantili della distribuzione corrente - i limiti dell'intervallo di confidenza sono calcolati automaticamente. È anche una svolta!
Ma non rallegratevi ancora, ci sono problemi con il calcolo del payoff atteso.
Da questo mese sto testando un nuovo modello. Scriverò sicuramente sui risultati.
Nel frattempo non ho commenti. Lavoro e leggo forum, specialmente "Random Walking". (Un sacco!:))))
Non capisco se Alexander ha trovato quello che stava cercando... O ha rinunciato.
Eugene, amico mio, ancora una volta - com'era, questo argomento non mi interessa più.
Ci è voluto un anno(!!!) per farlo - il risultato è +-0% di profitto. Non quello. Punto morto.
Ripeto - abbiamo bisogno di un argomento di svolta legato alla ricerca sulla "memoria" del mercato - correlazione, non-gentropia, code pesanti... Questa è l'ipostasi del trading "trend-following". Mi piacerebbe molto parteciparvi - se solo ci fosse una persona che lo iniziasse...
Sto lavorando sul modello di processo Variable Gamma, dove, fortunatamente, non devo usare i quantili della distribuzione corrente - i limiti dell'intervallo di confidenza sono calcolati automaticamente. È anche una svolta!
Ma non rallegratevi ancora, ci sono problemi con il calcolo del payoff atteso.
Da questo mese sto testando un nuovo modello. Scriverò sicuramente sui risultati.
Nel frattempo non ho commenti. Lavoro e leggo forum, specialmente "Random Walking". Che sfiga! :)))
Non è così.
Prima la teoria, poi lo stato.
E solo allora la cosa reale.
Non così.
Prima la teoria, poi lo stato.
E solo allora la cosa reale.
La teoria è tutta qui (vedi file allegato).
In realtà, leggendo questo misterioso manoscritto, ho capito una cosa semplice - letteralmente TUTTI i modelli di processo casuale in relazione al mercato sono stati descritti nella letteratura in lingua inglese, e non ha senso ripeterli.
1. Dovreste armeggiare con la pratica di creare rapidamente TS per modelli. 2.
Dovremmo cercare sul mercato dei TS già creati sulla base di questi modelli e vedere le loro caratteristiche.
La teoria è tutta esposta qui (vedi file allegato).
In realtà, leggendo questo misterioso manoscritto, ho capito una cosa semplice - letteralmente TUTTI i modelli di processi casuali in relazione al mercato, sono stati già ben descritti nella letteratura in lingua inglese e non ha senso ripeterli.
1. Si dovrebbe armeggiare con la pratica di creare rapidamente TS per modelli. 2.
2) Cerca i TS già creati sulla base di questi modelli e vedi le loro caratteristiche.
Qualcosa che funziona davvero non sarebbe descritto in un libro.
Quindi, potete escludere dalla considerazione i modelli descritti in questo misterioso manoscritto.
E il monitoraggio aprirebbe la porta - lo spettacolo deve continuare!
Qualcosa che funziona davvero non sarebbe descritto in un libro.
Quindi, potete escludere dalla considerazione i modelli descritti in questo misterioso manoscritto.
E il monitoraggio si aprirebbe - the show must go on!
Genio.
È troppo presto per aprire il monitoraggio - finora i risultati per il processo Variable Gamma sono scarsi. Da qualche parte ho un errore dovuto a un'incomprensione del calcolo delle aspettative. Ora sto provando WMA, ma ho paura che non sia quello giusto.
Ora guarda, Dimitri.
Di tutti i modelli di processo stocastico, solo due tendono a "tornare alla media" - il processo Ornstein-Uhlenbeck e il processo Varianza gamma. Entrambi questi processi sono descritti in questo libro... Così si scopre - TUTTI i modelli di processo stocastico sul mercato - all'inferno! Giusto?
Se è così, inoltre, questo argomento dovrebbe essere scartato, e se ne dovrebbe aprire uno nuovo - per processi non casuali nel mercato, processi con "memoria".
E un altro commento importante.
In questo thread ho cercato di capire la "memoria" del mercato e quale parametro la descrive. Stavo cercando, per così dire, la chiave magica del Graal... Non l'ho trovato...
Per questo ha senso aspettare la persona unica che salirà alla ribalta del forum e griderà in falsetto: "L'ho trovato! Ho trovato la chiave ragazzi! Conosco la formula per calcolare un rapporto persistenza/anti-persistenza del mercato veramente fattibile!!!".
Per ora, però, questo mese, completerò il processo Variance gamma. Vi mostrerò il risultato. E se...?