Dalla teoria alla pratica - pagina 706
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Scusa per il "tesoro", è solo un modo educato di rivolgersi alla signora. E grazie per la "esperienza+conoscenza", non so come hai dedotto che l'avevo, probabilmente un'intuizione femminile.
OK, d'altra parte, su quali basi hai un forte desiderio di paragonare BP con SB? Oppure, quali sono le indicazioni che BP è "simile" a SB? La distribuzione di cosa esattamente si misura nella BP, non le candele?
Questa è tutta un'altra cosa. Osservate attentamente i tic. Qual è la loro distribuzione dei ricorsi? Perché la distribuzione delle zecche è diversa da quella delle candele?L'intuizione delle donne non c'entra niente. I segni che la BP è "simile" al SB sono la media dell'ospedale. Le candele sono una quantizzazione di una serie nel tempo con perdita di informazioni, non di più, si può quantizzare in altri modi. - Dipende dal TF, le caratteristiche subiscono dei cambiamenti, non dimenticate anche che l'informazione è in qualche modo distorta. Tuttavia, le principali tendenze dei cambiamenti sono rintracciabili. Anche l'allineamento delle serie tramite i flussi di Erlang è associato a una perdita parziale di informazione, sono arrivato a questo perché la serie ottenuta con questo metodo è indistinguibile per le sue caratteristiche dalla TF su periodi più grandi. TF e ticks sono piani diversi di una componente. La frattalità è inerente alle passeggiate casuali, è inerente anche alla BP, solo che questo principio è modificato, ma non perso. Per fare un esempio: un palloncino, all'inizio è compresso e quando cominciamo a gonfiarlo si espande, questo è figurativo.
Penso che mi importi, l'ho anche pensato all'inizio quando Doc ha studiato i tempi di arrivo dei tick, guarda, la distribuzione dei tick, non c'è caos lì, c'è ordine e struttura, e il caos può essere fatto dalla lettura esponenziale, ho preso questi dati da Alexander, li ho calcolati e confrontati io stesso.
È solo clustering della volatilità, la stessa gestione della spazzatura dell'eteroscedasticità. L'effetto che si ha dipende dal proprio approccio
Penso che mi importi, l'ho anche pensato all'inizio quando Doc ha studiato i timeframe di arrivo dei tick, guarda, la distribuzione dei tick, non c'è caos lì, c'è ordine e struttura, e il caos può essere fatto dalla lettura esponenziale, ho preso questi dati da Alexander, li ho calcolati e confrontati io stesso.
Sai, io facevo arbitraggio tra i DC. Ma nel 2014-2016 questa opportunità è scomparsa gradualmente come base per il commercio normale. Abbiamo iniziato a quotare in modo che la deviazione dei tassi tra le diverse società di intermediazione fosse minore. E non si contorcevano troppo. Non sto dicendo che questo è stato fatto solo grazie agli sforzi delle società di intermediazione, decine di società che producono plug-in per la piattaforma MT hanno anche lavorato su questo. Abbiamo prezzi ragionevoli che filtrano sia per tempo che per valori. La maturità delle società di brokeraggio può essere vista dall'intensità delle situazioni di arbitraggio che creano.
Penso che sia per questo che le zecche danno l'impressione che "non c'è caos, c'è ordine e struttura". E l'ordine e la struttura sono diversi per ogni società di intermediazione se i filtri sono stati creati dalla società di intermediazione stessa, e lo stesso se sono stati acquistati da un unico creatore (anche se credo che ci siano anche impostazioni). Ma c'è una cosa in comune, che è inevitabile nella lotta contro l'arbitraggio. Tale filtraggio dovrebbe ridurre il numero di estremi, poiché è in essi che sorgono le situazioni di arbitraggio. In altre parole, nella zona fino a due spread (una dimensione classica per l'arbitraggio) il filtraggio da parte delle società di brokeraggio porta ad un comportamento più tendenziale dei tassi e la ruvidità delle quotazioni viene smussata.
Sai, io facevo arbitraggio tra i DC. Ma nel 2014-2016 questa opportunità è scomparsa gradualmente come base per il commercio normale. Abbiamo iniziato a quotare in modo che le deviazioni tra le diverse società di intermediazione fossero minori. E non si contorcevano troppo. Non sto dicendo che questo è stato fatto solo grazie agli sforzi delle società di brokeraggio, decine di aziende che producono plug-in per la piattaforma MT hanno anche lavorato su questo. Abbiamo prezzi ragionevoli che filtrano sia per tempo che per valori. La maturità delle società di intermediazione può essere determinata dal tasso di situazioni di arbitraggio che creano.
Penso che sia per questo che nelle zecche c'è la sensazione che "non è caos, c'è ordine e struttura". E l'ordine e la struttura sono diversi per ogni casa di intermediazione se i filtri sono stati creati dalla casa di intermediazione stessa, e lo stesso se sono stati acquistati dallo stesso creatore (anche se probabilmente ci sono anche impostazioni). Ma c'è una cosa in comune, che è inevitabile nella lotta contro l'arbitraggio. Tale filtraggio dovrebbe ridurre il numero di estremi, poiché è in essi che sorgono le situazioni di arbitraggio. In altre parole, nella zona fino a due spread (una dimensione classica per l'arbitraggio) il filtraggio da parte delle società di brokeraggio porta a un comportamento più tendenziale dei tassi e la ruvidità delle quotazioni viene smussata.
Avete arbitrato al 4-mark? Lì i risultati saranno più grossolani. Se introduciamo citazioni a 6 cifre, la precisione aumenterà ancora di più. So cosa intende. Avete postato immagini interessanti di diverse società di intermediazione in questo thread. Sono interessato alle opportunità di arbitraggio all'interno del sistema stesso e se sono possibili a lungo termine. Ci sono esempi che sono possibili.
Ha arbitrato su un 4 cifre? Lì i risultati saranno più grezzi. Se introducono le citazioni a 6 cifre, la precisione aumenterà ancora di più. So cosa intende. In questo thread hai postato immagini interessanti di diverse società di intermediazione. Sono interessato alle opportunità di arbitraggio all'interno del sistema stesso e se sono possibili a lungo termine. Ci sono esempi che sono possibili.
Dovresti andare in borsa, se vuoi una base permanente. Nessuno ha ancora cancellato l'arbitraggio di coppia, il modello da inventare è il tempo. È difficile passare dall'arbitraggio nei DC a qualcosa di "serio", perché il livello di ingresso è molto più alto
terver come uno dei, sì, non l'unico e ineguagliabile, anche molte limitazioni, principalmente analisi residua. Quando la varianza viene spostata, tutto smette di funzionare, ovviamente.
Beh, c'è Bayes, ma qui non se ne parla affatto.
Un esempio di modello con eteroscedasticità nei residui, causa grandi deviazioni nei residui. Ucciso correggendo l'effetto spazzatura (per lo più solo per la volatilità)
Più tardi rimuoverò l'effetto e mostrerò come funziona. Econometria pura
Tutte le varianti di GARCH sembrano spiegare la non stazionarietà della volatilità e non spiegano la non stazionarietà della deriva (tendenza).
State vanamente separando questi modelli dal teorico - senza di esso non potete costruirli.
Avete arbitrato su un 4 cifre? Lì i risultati saranno più grezzi. Se introducono le citazioni a 6 cifre, la precisione aumenterà ancora di più. So cosa vuoi dire. In questo thread hai postato immagini interessanti di diverse società di intermediazione. Sono interessato alle opportunità di arbitraggio all'interno del sistema stesso e se sono possibili a lungo termine. Ci sono esempi che sono possibili.
Indipendentemente dal numero di decimali nelle quotazioni, le quotazioni DC buone o cattive, cattive significa che le situazioni di arbitraggio sono frequenti.
"Il sistema stesso" cos'è? Il flusso di citazioni non proviene dal DC?
Indipendentemente dal numero di decimali nelle quotazioni, le quotazioni DC buone o cattive, cattive significa che le situazioni di arbitraggio sono frequenti.
Il "sistema stesso" cos'è? Non è il flusso di citazioni che non proviene dalla DC?
Non mi hai preso)) C'è l'opportunità di fare soldi sul prezzo stesso per tutto il tempo.
Mi hai frainteso)) C'è l'opportunità di fare soldi sul prezzo stesso tutto il tempo.
E cos'è, "il prezzo stesso"?
Cos'è, "il prezzo stesso"?
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