Dalla teoria alla pratica - pagina 697
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Grazie a _Vizard, _o0O (credo sia la stessa persona), grazie a Secret, Yrij Azaulenko.È un regalo, anche se non ancora definitivo.
PS Uno dovrebbe conoscere il nemico in faccia))Ci sono lunghe orecchie che spuntano dal cappello. Cosa toglierà il mago? Una lepre o un coniglio?)
Ci sono lunghe orecchie che spuntano dal cappello. Cosa tirerà fuori il mago? Una lepre o un coniglio?)
Niente))
Hmm... Sei di nuovo in fuga?...
Ti ho preso un ACF SB... No, non l'hai fatto...
Grazie per Bulinsky Shiryaev, lo sto leggendo.
Un libro abbastanza serio. Rispetto alla derivazione della legge del logaritmo ripetuto, il problema di trovare l'ACF per SB vi sembrerà una sciocchezza.
Hmm... Sei di nuovo in fuga?...
Ti ho preso un ACF SB... Niente da fare...
Credi ancora che si verifichino solo gli eventi con la massima probabilità?
Un libro abbastanza serio. Rispetto alla derivazione della legge del logaritmo ripetuto, il problema di trovare l'ACF per la SB sembrerà una sciocchezza.
Credete ancora che si verifichino solo gli eventi con la massima probabilità?
State confondendo i concetti.
1) Gli eventi della vita possono accadere con qualsiasi probabilità. Anche quelli più improbabili.
2) Gli eventi le cui condizioni sono scritte nell'algoritmo sono realizzati se e solo se le condizioni sono realizzate. Gli eventi non si realizzano se non si realizzano le condizioni per la loro realizzazione.
Un libro abbastanza serio. Rispetto alla derivazione della legge del logaritmo ripetuto, il problema di trovare l'ACF per SB sembrerà una sciocchezza.
Il problema di trovare l'ACF per SB è davvero un'assurdità, e senza alcun confronto. E mi chiedo perché ci siano tali difficoltà qui. A quanto pare, a causa di un'incomprensione della questione.
(Devo confessare che passavo queste esclamazioni prendendole come una specie di scherzo, trollando.... ma no, si scopre che non era uno scherzo)
Giusto.
scusa, immagine sbagliata
Calcoliamo l'integrale per diverse varianti di ordinamento degli incrementi e otteniamo il seguente quadro (circa):
Cioè andremo da A a B in modi diversi, ma i prezzi sono definiti come segue:
Il prezzo di A e il prezzo di B sono noti al quotista in anticipo, e noi conosciamo solo A.
Cosa abbiamo ottenuto sistemando gli incrementi (?) - personalmente non capisco il valore di una tale azione, perché gli incrementi possono cambiare in modo abbastanza casuale.
Inoltre, non capisco il senso di questo tipo di ricerca, dato che nessuno conosce l'algoritmo per seguire da A a B, compreso il prezzo di B.
Tuttavia, se viene aperto un trade, l'equity copierà la traiettoria del movimento o rispecchierà il percorso percorso percorso (acquisto/vendita).
Non ci resta che supporre che sia più utile costruire in anticipo una funzione di equità, e solo allora elaborare una strategia...
State confondendo i concetti.
1) Gli eventi della vita possono accadere con qualsiasi probabilità. Anche quelli più improbabili.
2) Gli eventi le cui condizioni di attuazione sono prescritte nell'algoritmo sono realizzati se e solo se le condizioni prescritte sono realizzate. Gli eventi non sono realizzati, se non si realizzano le condizioni per la loro realizzazione.
1) Questa è una nozione abbastanza specifica di evento dall'assiomatica di Kolmogorov.
2) Non ci sono algoritmi in questa assiomatica.