Dalla teoria alla pratica - pagina 660
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Alexander, nel thread sull'apprendimento automatico hanno dato un link a https://smart-lab.ru/blog/499678.php dove scrivono che "In qualche modo non è troppo rigoroso e quasi senza formule per "dimostrare" che gli incrementi di prezzo su grandi timeframe sono normali non stazionari". Ricordo che cercavi solo la normalità.
Ad Alexander manca qualcosa, non si mette in contatto. Probabilmente deluso...... o forse sta lavorando ad una nuova idea.
Alexander manca qualcosa, non si mette in contatto. Apparentemente deluso ...... o forse sta lavorando ad una nuova idea.
Un momento... Lavorando, naturalmente. Ho promesso il Graal ai malati - sono abituato a mantenere le mie promesse.
Eugene, sai qualcosa del tester MT?
Perché sono stanco di controllare tutto manualmente...
L'algoritmo è il seguente (modifica dell'algoritmo di Koldun):
1. contare la somma degli incrementi in una finestra scorrevole = 24 ore (1440 valori di richiami M1, vedere i file allegati)
2. calcoliamo la varianza = 2,9814*(SUM(ABS(return))/SQRT(1440))
3. calcolare la MA semplice di questa somma di incrementi nella finestra scorrevole.
4. entrare nel commercio non immediatamente dopo aver attraversato il limite superiore del canale per la somma degli incrementi, ma non appena la MA>0
5. uscire quando la somma degli incrementi <0
6. entrata nel commercio di acquisto non immediatamente dopo aver attraversato il limite inferiore del canale per la somma degli incrementi, ma con MA<0
7. uscire alla somma di incremento >0
Ho la spazzatura più selvaggia sotto forma di profitti e oro sulla storia.
I risultati possono essere trovati qui.
Dovrebbe andare così:
dove:
il nero è la somma degli incrementi nella finestra scorrevole = 24 ore.
blu - limite inferiore di dispersione
rosso - limite superiore di dispersione
verde - MA mobile(1440)
Un momento... Lavorando, naturalmente. Ho promesso il Graal ai malati - sono abituato a mantenere le mie promesse.
Eugene, sai qualcosa del tester MT?
Perché sono stanco di controllare tutto manualmente...
L'algoritmo è il seguente (modifica dell'algoritmo di Koldun):
1. Considerare la somma degli incrementi nella finestra scorrevole = 24 ore (1440 valori di richiami M1, vedi file allegati)
...
La finestra è meno di 24 ore o più, per esempio 20/28(30)
La finestra è meno di 24 ore o più, per esempio 20/28(30)
Perché?
Ad essere onesti, non posso ancora dare una raccomandazione al 100% sulla dimensione della finestra...
Ho solo 2 argomenti in difesa delle 24 ore esatte:
1. ha un flusso pseudo-Poisson di quotazioni di tick
2. è stato usato con successo dal vecchio Gunn.
Questo è tutto.
2. Considerare la varianza = 2,9814*(SOMMA(ABS(ritorno)/SQRT(1440))
Non capisco un po' di parentesi: devo dividere la somma degli incrementi per la radice di t o devo calcolare la somma delle somme degli incrementi/t ?
2. Considerare la varianza = 2,9814*(SOMMA(ABS(ritorno)/SQRT(1440))
Non capisco un po' di parentesi: devo dividere la somma degli incrementi per la radice di t o calcolare la somma dalla somma degli incrementi/t?
:))) Lo correggerò ora.
Tutto è come prima, niente di nuovo - solo la condizione di attraversare МА(1440) zero quando si entra in un trade è aggiunto.
È ora necessario spiegare perché si dovrebbe usare il quantile = 2,9814.
Guardiamo la distribuzione formata dalla somma degli incrementi nella finestra scorrevole = 24 ore per EURUSD per il 2017:
Le sue caratteristiche statistiche:
Vediamo che è una distribuzione MOLTO normale. Ma.... A causa della correlazione tra i valori, il TSP di Lyapunov non è soddisfatto... Beh, diciamo che è un po' fuori luogo.
E allora?!
Abbiamo la disuguaglianza Petunin-Vysokovsky per le distribuzioni unimodali, che afferma che il 95% di tutti i valori della distribuzione giacciono nell'intervallo +-2,9814*sigma.
Dato che, in media, con un gran numero di misurazioni, abbiamo una correlazione negativa per qualsiasi coppia nella finestra scorrevole = 24 ore, che garantisce un ritorno all'aspettativa - concludere accordi quando si va oltre l'intervallo specificato e andare, Vasya...
Ecco come dovrebbero essere scritti gli algoritmi, bambini! Per non soffrire di infermità e di vuoto nelle loro tasche.
Qual è la distribuzione sul mercato? Forse non c'è ancora una distribuzione aperta, un modale o due o l'altro.....
Forse ora sono sciocco, ma mi sembra che ci dovrebbero essere due aspettative di matrice in questa distribuzione.