Dalla teoria alla pratica - pagina 603
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L'unica domanda che rimane è se il prezzo sta vacillando o se il canale sta inseguendo il prezzo.
Il canale è naturalmente competitivo sui prezzi.
Il canale va per il prezzo naturalmente.è per Sat)
La mia opzione è la seconda - oso solo speculare...
Ed è corretto che il succo di 600 pagine di questo lancio del graal sia il seguente:
È giusto? Il succo è corretto? Non manca nulla?
:-)
E nel tuo disegno hai il Graal d'oro puro.
Ho appena guardato i quantili al 100% delle distribuzioni delle somme degli incrementi e li ho confrontati con i quantili del prezzo stesso per lo stesso grafico storico:
Nero - 100% quantile per la somma degli incrementi nella finestra scorrevole=8 ore
Viola - 100% quantile per il prezzo nella stessa finestra.
Taki sono due processi diversi che generano diverse distribuzioni di probabilità.
Se usiamo il quantile dinamico del 100% per la somma degli incrementi, otteniamo il seguente quadro:
Non escludo che se si lavora in una finestra scorrevole = 24 ore (su consiglio del mio amico Bas'a) e si usa un quantile dinamico del 99%, si può ottenere un quadro simile al tuo.
questo è per il sub).
Se il canale è basato sul prezzo, perché il prezzo dovrebbe seguire il canale? Il canale seguirà naturalmente il prezzo.
Se il prezzo seguisse i dati del canale, sarebbe il contrario.
Ed è vero che il senso di 600 pagine di questo lancio del graal è il seguente:
State cercando una formula matematica magica per le linee SUP e RES che corrono più o meno come nella figura:
Il prezzo, ipnotizzato dalla bellezza della matematica, deve correre tra il rosso e il verde.
Il canale seguirà naturalmente il prezzo.Se il canale è basato sul prezzo, allora perché il prezzo dovrebbe seguire il canale? Naturalmente il canale seguirà il prezzo.
Perché l'hai fatto? C'era qualche intrigo nell'argomento ))))
La sua fiducia si basa su:
- Esperienza personale di trading di successo?
- Rigoroso calcolo matematico?
- Opinione degli altri?
- Il principio del "penso di sì"?
O è un'ipotesi piuttosto che una certezza?
Sulle statistiche.
))
Ci sono tre tipi di bugie: bugie, bugie palesi e statistiche. (с)
E tu hai il Graal d'oro puro nella tua foto.
Ho guardato i quantili al 100% delle distribuzioni della somma degli incrementi e li ho confrontati con i quantili del prezzo stesso per lo stesso grafico storico:
Nero - 100% quantile per la somma degli incrementi nella finestra scorrevole=8 ore
Viola - 100% quantile per il prezzo nella stessa finestra.
Taki sono due processi diversi che generano diverse distribuzioni di probabilità.
Se usiamo il quantile dinamico del 100% per la somma degli incrementi, otteniamo il seguente quadro:
Non escludo che se si lavora in finestra scorrevole = 24 ore (su consiglio del mio amico Bas'a) e si usa il 99%-quantile, si può ottenere un quadro simile al tuo
Progetto Graal #100500.
1. Presupposti assunti (richiedono prove o conferme pratiche).
1.1 In qualsiasi momento un profilo di mercato è definito come una qualche funzione della storia raccolta del prezzo a certi livelli.
1.2. Le gobbe del profilo di mercato definiscono i confini di un canale di fluttuazione dei prezzi.
1.3 La sequenza temporale dei profili di mercato ci dà un canale di supporto-resistenza.
1.4 Si suppone che la parte interna del canale sia una fossa potenziale per il prezzo, e di conseguenza, in caso di piccoli disturbi, il prezzo tende ad avvicinarsi al prezzo medio (flat).
1.5 Con perturbazioni significative, il prezzo uscirà dal canale e scivolerà all'esterno del canale (trend) per formare una nuova struttura di canale.
1.6 Più canali possono essere costruiti in qualsiasi momento utilizzando diverse profondità di storia e metodi di raccolta e trasformazione dei dati storici.
1.7. Il tempo, come fattore di influenza su intervalli di tempo inferiori a un giorno, può essere considerato solo in termini di arrivo di perturbazioni significative (notizie).
La quantizzazione del tempo è legata all'arrivo dei tick di prezzo. Di conseguenza, non ha senso cercare la periodicità su piccoli intervalli di tempo.
1.8. La profondità pratica della storia per la tracciatura dei profili dei canali è significativa in termini di tempo, quindi la quantizzazione su una scala di minuti può essere utilizzata per queste costruzioni.
1.9. Per specificare i confini di un canale, è necessario utilizzare la storia dei tick e qualche metodo per correggere la decisione riguardante la previsione dell'ulteriore sviluppo del prezzo.
In particolare, dovrebbe essere possibile determinare la probabilità che il prezzo sia sul pendio interno o esterno del canale in quel momento.
1.10. Poiché le forti perturbazioni rompono il modello di commercio dei canali, l'area di applicabilità di questo modello non dovrebbe avvicinarsi alle aree di forti perturbazioni previste.
ecc.
Tutte le 600500 pagine citate qui sono un tentativo di affrontare solo 1.9 e di ignorare completamente 1.10, il che rende 1.9 privo di significato.
Sulle statistiche.
A quanto pare questa è una specie di statistica segreta.
Nessuna statistica di questo tipo si trova in questo thread.
Ciò che è stampato qui sembra dare solo speranza, non certezza.