Dalla teoria alla pratica - pagina 602

 
Novaja:
Devi fare una specie di trasformazione sul prezzo.


Questo è proprio il tipo di conversione che si dovrebbe sapere.

Stavo già pensando forse di leggere la somma degli incrementi di qualche indicatore di memoria di processo (forse Hearst o qualche correlazione), poi sarebbe qualcosa come la pausa del canale inferiore aspetta il ritorno della memoria, il canale superiore aspetta l'assenza di memoria.

 
Martin Cheguevara:
Giusto. C'è una domanda. Identificare un appartamento in tempo. Prova a farlo. Se lo fai, considera i soldi che guadagnerai. Il problema è questo. Poiché il mercato è al 98% casuale, è quasi infinitamente versatile. Quindi, se qualcuno ha un'implementazione specifica della definizione di un flat, si prega di postare i risultati. Dato che qui c'è la pratica... per esempio nel mio trading è una vera piaga. Ogni due o tre settimane devo guardare molti grafici e analizzarli ad occhio. Se ci sono fluttuazioni periodiche globali o no.
Anche ottenere un processo casuale da un generatore di numeri casuali dà un certo tipo di deviazione dall'ideale.
 
Novaja:
Non è un'affermazione "semplice" da capire, significa che è difficile vedere alcune cose per il risultato del prezzo stesso, bisogna fare qualche conversione del prezzo per vedere gli effetti necessari, e ci sono, ve lo assicuro.

La sua fiducia si basa su:

- Esperienza personale di trading di successo?

- Un rigoroso calcolo matematico?

- Opinione degli altri?

- Il principio del "penso di sì"?

O è un'ipotesi piuttosto che una certezza, dopo tutto?

 
Natalja Romancheva:

La sua fiducia si basa su:

- Esperienza personale di trading di successo?

- Rigoroso calcolo matematico?

- Opinione degli altri?

- Il principio del "penso di sì"?

O è un'ipotesi piuttosto che una certezza, dopo tutto?

Qual è la sua opinione sulle sue domande? Qual è la sua risposta?

Mio: C'è qualcosa sul prezzo, c'è qualcosa sul prezzo, comunque, a parte il prezzo non abbiamo altre informazioni e nessun'altra scelta.

 
Natalja Romancheva:

La sua fiducia si basa su:

- Esperienza personale di trading di successo?

- Un rigoroso calcolo matematico?

- Opinione degli altri?

- Il principio del "penso di sì"?

Per semplice logica - se c'è un'oscillazione di prezzo di diverse volte lo spread, allora quello è il pesce da prendere...
 
Andrei:
Per semplice logica - se c'è un'oscillazione di prezzo di diverse volte lo spread, allora quello è il pesce da prendere...
Non è un fatto
 
Yuriy Asaulenko:

Qual è la sua opinione sulle sue domande? Qual è la sua risposta a loro?

La mia opzione è l'ultima - oso solo speculare...

Ed è vero che il succo di 600 pagine di questo lancio del graal è il seguente:

Cercando una formula matematica magica per le linee SUP e RES che corrono all'incirca come nella figura:

supres



Il prezzo, ipnotizzato dalla bellezza delle costruzioni matematiche, è semplicemente obbligato a correre tra il rosso e il verde, trascinato dai flussi di deriva, vagabondaggi casuali, Erlang,

quantili, tutti i tipi di distribuzioni. Tutto questo dovrebbe riempire le borse (portafogli, tasche, conti delle carte di credito) con una marea di verde e/o legno.

Ma tutti gli artifizi teorici sono così dispendiosi in termini di tempo, che è ancora irragionevole attaccare il graal già costruito almeno ad un conto demo.

È tutto corretto? La questione è corretta? Non manca nulla?

:-)

 
Alexander_K2:

Ho guardato il quantile di probabilità al 100% per la finestra scorrevole = 8 ore per GBPUSD:

Pazzesco... Cioè, nel tempo "vediamo" un cambiamento dilagante nella funzione di densità di probabilità del prezzo (sottolineo - prezzo, non la somma degli incrementi), quando il quantile del livello 100%, che copre il 100% delle quotazioni nella finestra scorrevole cambia da 1 (in realtà tutti i dati sono dentro la deviazione standard) a 5,5.

È il momento di tirare su le canne.

Lasciare due aste (M1;M5):

Uno per una serie di prezzi virtuali, quando i gap sono esclusi, e invece di un gap (dimensione della barra anomala) ai prezzi viene aggiunto (sottratto) delta pari alla dimensione del gap, invece del gap escluso è una barra della dimensione della media atr prima del gap.

Il secondo è per una serie di lacune senza il resto dei prezzi.

 
Yuriy Asaulenko:
Non credo.
Perché?
 
Natalja Romancheva:

È corretto? L'essenza è corretta? Non manca nulla?

:-)

Quasi. Se disegniamo la MA intorno al centro, il prezzo dovrà davvero spostarsi da un lato all'altro del canale. L'unica questione che rimane da risolvere è se il prezzo si muove o il canale segue il prezzo. E poi...

Ora dobbiamo solo aggiungere dell'olio (cioè dividere un trend-flat) e il mulino della felicità funzionerà.