Dalla teoria alla pratica - pagina 598
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Più vado avanti e più mi convinco che questo è un raduno di teorici matematici.
Dov'è la pratica?
Mi stai dando la colpa, vero? Un praticante forte? Si fa convincere... pensi che sia meglio essere ignorante, ma praticante, in modo che ce ne siano meno di quelli che si fanno convincere?
"persone intelligenti"... che praticano l'ignoranza e il non sapere...
Un paio di conversioni più interessanti
1.
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Un paio di conversioni più interessanti
Non fare il saputello, indica con il dito. (с)
Non fare il furbo, punta il dito. (с)
:)
Più letteratura sul filtraggio BP.
FILTRAGGIO RIFLESSIVO DELLE SERIE TEMPORALILa trasformazione è riflessiva a causa della presenza del feedback, che introduce ulteriori caratteristiche di memoria ricorrente (riflessiva) nella serie temporale filtrata (nella serie temporale filtrata il futuro è determinato dal passato molto più fortemente che nell'originale).
Più letteratura sul filtraggio BP.
FILTRAGGIO RIFLESSIVO DELLE SERIE TEMPORALILa trasformazione è riflessiva a causa del feedback che introduce ulteriori caratteristiche di memoria ricorrente (riflessiva) nella serie temporale filtrata (nella serie temporale filtrata, il futuro è determinato dal passato molto più fortemente che nell'originale).
Non funzionerà, è solo scrittura, tutto qui:
Se si scrivono tutte le fasi delle trasformazioni riflessive in sequenza e
eseguire tutte le semplificazioni necessarie, allora il risultato è sempre ogni elemento del tempo
Y { y , , yn } = 1 rappresentano come una combinazione lineare (media ponderata)
elementi della serie temporale originale { } n X x , , x = 1 :
l'intero punto di questa ricerca è di dire che se prendiamo un MACD da un... avrai comunque il MACD )))
Mi sono ricordato dei suddetti filtri digitali in questo scarabocchio; gli sviluppi di @Peter erano abbastanza buoni; ha postato i codici nei topic e kodobase contiene anche i suoi lavori, cioè il filtraggio dai valori precedenti
Ho guardato il quantile di probabilità al 100% per la finestra scorrevole = 8 ore per GBPUSD:
Pazzesco... Cioè, nel tempo "vediamo" un cambiamento dilagante nella funzione di densità di probabilità del prezzo (sottolineo - prezzo, non la somma degli incrementi), quando il quantile del livello 100%, che copre il 100% delle quotazioni nella finestra scorrevole cambia da 1 (in realtà tutti i dati sono dentro la deviazione standard) a 5,5.
È il momento di chiudere.
Ho guardato il quantile di probabilità al 100% per la finestra scorrevole = 8 ore per GBPUSD:
Pazzesco... Cioè, nel tempo "vediamo" un cambiamento dilagante nella funzione di densità di probabilità del prezzo (sottolineo - prezzo, non la somma degli incrementi), quando il quantile del livello 100%, che copre il 100% delle quotazioni nella finestra scorrevole cambia da 1 (in realtà tutti i dati sono dentro la deviazione standard) a 5,5.
È il momento di tirare il fiato.
È ora di iniziare a pensare.
SO
E GBPUSD è molto buono per fare trading.Ho guardato il quantile di probabilità al 100% per la finestra scorrevole = 8 ore per GBPUSD:
Pazzesco... In altre parole, nel tempo "vediamo" un cambiamento dilagante nella funzione di densità di probabilità del prezzo (sottolineo - prezzo, non la somma degli incrementi), quando il quantile del livello 100%, che copre il 100% delle quotazioni nella finestra scorrevole cambia da 1 (in realtà tutti i dati sono dentro la deviazione standard) a 5,5.
È il momento di chiudere.
Non è chiaro, cioè cresce di un fattore 5,5?
In media, quantile = 2,41 (ricordiamo che per una distribuzione normale il quantile del 99% dei dati = 2,5758 per un test bilaterale e 2,32 per un test unilaterale).
In altre parole, "in media" abbiamo a che fare con una distribuzione approssimativamente normale.
Ma se guardiamo una "fetta" della funzione di densità di probabilità in un particolare punto nel tempo per un insieme di dati in movimento, è impossibile dire che tipo di distribuzione abbiamo di fronte.
Ripeto - ora stiamo parlando di prezzo puro.
Questo mi convince sempre di più che non c'è e non può esserci nessun pesce nel prezzo puro. Ciò di cui c'è bisogno è una specie di BP trasformata. La somma degli incrementi è solo un caso speciale di trasformazione. Bisognerebbe analizzare qualcos'altro...