Dalla teoria alla pratica - pagina 566
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Allora spiegami come si conta?
:))) In Excel, per i moduli incrementali, SUMM(A1:A1440) è 1 valore, SUMM(A2:A1441) è 2, ecc. Non può non esserci una distribuzione normale. Lo state cercando, vero?
Prepara le tue tasche, cara Novaja, mentre io spolvero la mia borsa...
Quindi, il problema è nel PF, ma nel rilevare un cambiamento nella parte a bassa frequenza dello spettro). Inoltre, la parte a bassa frequenza non appare immediatamente, ma all'aumentare della lunghezza dell'impulso. Non può essere rilevato immediatamente da nessun trucco, né PF, né ACF, né altro. Possiamo solo analizzare la differenza di livelli per dt e considerarla una tendenza quando la soglia viene superata. Ma questo funzionerà solo come metodo aggiuntivo.
Per rilevare le componenti a bassa frequenza si usano filtri passa-basso - LPF. Questo è il modo più affidabile. Il migliore dei più semplici è l'EMA, che ha la fase e il ritardo di gruppo più bassi. Il parametro T nell'EMA è una guida e non ha un vero senso fisico. Se non hai un LPF corretto, puoi solo trovare l'EMA, il cui movimento corrisponde alla TUA idea di tendenza, sperimentalmente sul grafico. Poi, differenziamo, che taglia le componenti armoniche zero e oscillanti a bassa frequenza, e otteniamo un indicatore di tendenza. Il livello dell'ottavo di zero corrisponde alla velocità attuale della tendenza. Questo è tutto.
1) Non offendiamo l'EMA: nella versione mql si riduce ad un solo parametro (T - che non ha alcun significato fisico), ma nell'applicazione economica applicata l'EMA è leggermente più complesso e coinvolge nei suoi calcoli esattamente lo scenario desiderato (voluto, però, volere) lo sviluppo (commerciabile), che è stato coagulato qui attraverso i gatti e altri graviti. E vengono dati i criteri di selezione dei dati iniziali da calcolare e la valutazione dei risultati. Poiché agli albori dell'analisi economica e dell'industrializzazione mancava una potenza di calcolo sufficiente, esistevano versioni semplificate di xMA, ecc. che potevano essere stimate sui conti o con una matita in mano.
2) Finché non esiste una versione di base dell'EMA in un primer economico tradizionale, la discussione su LPF/HF/ecc. in questo thread non porterà da nessuna parte. Almeno mantenere la scala del grafico a 50 pips (per eurusd m1) o 100 pips sulla griglia mql per vedere immediatamente la dimensione delle preoccupazioni
3) E cominciamo a scrivere il testo da destra a sinistra in scrittura araba? Perché? O come i geroglifici dall'alto in basso, un gatto hoku di Schrodinger? Se conosci mql e sai usare MATLAB o qualcos'altro, bene, prova a creare un grafico come nel terminale, è facile, basta disegnarlo orizzontalmente in Pint e tutto andrà bene. Se pensi che sia un requisito selvaggio, ok, è una risorsa legata a mql, usa mql e fai i tuoi studi lì o vai a un incontro professionale di matlab, penso che non sia cambiato nulla in questo mondo e ci sono abbastanza economisti basati su matlab:
Se guardiamo il disegno la domanda: da ore 9 il movimento è già iniziato e le linee di confine si sono assottigliate, in una tale conicità (come nella foto) il movimento può facilmente andare ***un micro rollback e cercando di sopravvivere in questa scala porterà ad una perdita.
La primitiva M1 ema 5 aperta, canale 0,05 233 di ema 5, bollinger 233 di ema 5, grande ema 1440, le strategie possono essere inventate senza alcuna stronzata pseudo-scientifica, se guardate i micro rollback, qualcuno vive attivamente su tali strategie:
Ahem... Prendete una finestra scorrevole di 1440 valori CLOSE M5 e ad ogni nuova barra contate la somma dei moduli incrementali. Deve esistere, deve esistere una distribuzione gaussiana per queste somme scorrevoli. E con l'ACF periodico (e non solo), come Kolmogorov ha lasciato in eredità, questo processo è rivelato da una neuronet.
Dove dovrebbe essere attaccato l'ACF?
SZY: Vado a letto, mi ci vorranno 15 minuti per capire cosa vuole il cliente, ma quello che vuole può essere capito per giorni... non cambia nulla.
quello che vuole può essere scoperto per giorni... non cambia nulla.
Istogramma! Se c'è una distribuzione normale - graal, no - sì, non cambia nulla...
E solo quando è chiaro che c'è una distribuzione normale, queste quantità dovrebbero essere alimentate nella rete neurale.
Questo indicatore non è affatto necessario - tutto il lavoro è avanti, sta solo preparando i dati per la griglia e niente di più...
E solo quando è chiaro che c'è una distribuzione normale, queste quantità dovrebbero essere alimentate nella rete neurale.
Questo indicatore è completamente inutile - tutto il lavoro sta a monte, sta solo preparando i dati per la griglia e niente di più...
Alexander, hai mai sentito parlare delle reti neurali a parte il nome?
Alexander, hai mai sentito parlare delle reti neurali a parte il loro nome?
Che cos'è? :))) Qual è l'abitudine rustica di fare domande? Non voglio domande idiote, voglio risposte!!!
Il modulo NeualNet VisSim fa la regressione di Kolmogorov, questo è tutto quello che dovete sapere.
Che cos'è? :))) Qual è l'abitudine rustica di fare domande?
Il modulo NeualNet VisSim esegue la regressione di Kolmogorov, e non è necessario sapere altro.
È fantastico, sono ovunque. (Non mi intrometto oltre, vediamo cosa ne verrà fuori). Anche se so già - niente.
È fantastico, sono dappertutto. Non interferirò ulteriormente, vedrò cosa ne verrà fuori). Anche se sappiamo già - niente.
Hmm... Devo dire che non avevo intenzione di buttarmi sulle reti neurali...
Al contrario, è da persone come te, Yuri, che mi aspetto di sentire: "Non esiste una distribuzione gaussiana, non esiste e non esisterà mai la stazionarietà e la teoria di Kolmogorov (ricordate, ho allegato il libro?) non funzionerà mai". Questo farebbe risparmiare un sacco di tempo...
Tuttavia, ho sentito questa frase già da Automat... Sì, sì, mi ricordo...
Hmmm... Devo dire che non avevo intenzione di buttarmi direttamente nelle reti neurali...
Al contrario, è da persone come te, Yuri, che mi aspetto di sentire: "Non esiste una distribuzione gaussiana, non esiste e non esisterà mai la stazionarietà e la teoria di Kolmogorov (ricordate, ho allegato il libro?) non funzionerà mai". Questo farebbe risparmiare un sacco di tempo...
Tuttavia, ho sentito questa frase già da Automat... Sì, sì, mi ricordo...
La stazionarietà è proprio lì. Stai cercando nel posto sbagliato). E se c'è una distribuzione di G o no - non mi preoccupa.