Dalla teoria alla pratica - pagina 535

[Renat Akhtyamov]

Natalja Romancheva:

16:00	CAD		Dichiarazione di accompagnamento della Banca del Canada
16:00	CAD		Decisione sul tasso di interesse	1,50%	1,50%	1,50%

voleva anche rispondere prima

ma

Dopo aver analizzato il movimento di ieri della sterlina, mi sono reso conto che il focus delle notizie è stato molto fuorviante ultimamente

[Natalja Romancheva]

Renat Akhtyamov:

Volevo anche rispondere all'inizio

ma

dopo aver analizzato il movimento di ieri della sterlina mi sono reso conto che recentemente il bias delle notizie è stato molto cattivo

Forse dovremmo evitare di commerciare in queste zone? Prossimamente una notizia forte, anche se su una valuta diversa.

Chi sa in quale asset i fondi cominceranno ad affluire quando ci sono forti perturbazioni in qualsiasi strumento.

[Nikolai Semko]

Georgiy Merts:

Temo che la "soluzione probabilistica" qui sarebbe l'intero insieme di qualsiasi traiettoria in un dato spazio - e qual è il valore di questa soluzione?

Sarebbe come affermare "con alta probabilità" che l'eurodollaro non sarà negativo quest'anno, non più di 100. Notate che la probabilità di questa affermazione è vicina al 100%. Ma si otterrebbe molto beneficio da una tale "previsione"?

Nella teoria della probabilità, dimostra che quando lo stato di un oggetto è influenzato da molte forze indipendenti, la probabilità dello stato comincia a obbedire alla legge di Gauss. Ma il corso e il valore dei prezzi non obbedisce a questa distribuzione per la semplice ragione che gli input e gli output dei partecipanti al mercato sono dipendenti.

Beh, questo è un altro argomento, ancora più ampio. È già un'analogia con la meccanica quantistica. L'equazionedi Schrödinger insoccorso.

[Georgiy Merts]

Nikolai Semko:

Beh, questo è un altro argomento, ancora più ampio. È già un'analogia con la meccanica quantistica. L'equazione diSchrödinger per aiutare.

Di nuovo - questa equazione ci dà solo lo spazio delle coordinate possibili. Ma come ci aiuta a trovare la coordinata stessa?

[Georgiy Merts]

RRR5:
Ma questo è adatto solo per il piano positivo. Per l'esperimento ho preso un 'canale di prezzo su un arco', che si trova nel piano positivo.

Qual è il problema, RRR5 :

#define   NUMBER_OF_POINTS 10  // Число аппроксимируемых точек.
#define   POLARPOINT_IDX 1     // Индекс "полярной" точки, через которую обязательно должен пройти аппроксимируемый график (или WRONG_VALUE, если такой точки нет)

// Абсциссы точек (можно взять непосредственно datatime каждого тика, бара, значения индикатора.
double dXPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; 
// Ординаты точек (цены, значения).
double dYPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,5,2,2,2,4,6,4,3,3 };  

// Объявляем наш класс, и перегружаем необходимые функции
class CMyApproximator: public CLSMCore
{
protected:
   virtual uint   _N() { return(NUMBER_OF_POINTS); };      // Число точек
   virtual double _X(uint uiIdx) { return(dXPoints[uiIdx]); };  // Значение X точки с индексом uiIdx
   virtual double _Y(uint uiIdx) { return(dYPoints[uiIdx]); };  // Значение Y точки с индексом uiIdx
   virtual int    _PolarIdx()    { return(POLARPOINT_IDX); }            // Индекс точки, через которую должна проходить прямая, при отрицательном значении - такой точки нет.     

public:
   CMyApproximator() {};
   ~CMyApproximator() {};
   
   // Объявляем функцию, которая вернет нам кубическую аппроксимацию
   SLSMPowers SolveCubic() { return(_CountLSM(LSM_CUBIC)); };
};

// ТАМ, ГДЕ НАДО РАССЧИТАТЬ АППРОКСИМАЦИЮ:
// Объявляем объект нашего класса

CMyApproximator maSolver;

// Получаем степени:

SLSMPowers lpPowers = maSolver.SolveCubic(); 

// ТАМ, ГДЕ НАДО ПОЛУЧАТЬ АППРОКСИМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
// Получаем значение любой аппроксимированной точки, например, с абсциссой 3:

double dAnyPoint = CLSMCore::CountLSMPolynom(3,lpPowers); // Получаем аппроксимированную ординату, вызываем данную функцию для всех ординат, и получаем аппроксимированную кривую.

[Nikolai Semko]

Georgiy Merts:

Di nuovo - questa equazione ci darà solo lo spazio delle coordinate possibili. Ma questo come ci aiuta a trovare la coordinata stessa?

Perché dovremmo trovare le coordinate?
Per esempio, se c'è attualmente il 65% di probabilità che il prezzo si muova verso l'alto e il 35% di probabilità che si muova verso il basso e il 10% di probabilità di dover aprire un trade, allora l'apertura di un trade dovrebbe essere così

if (rand()%10==rand()%10) if (rand()%100<65)  Buy(); else Sell();

E sarete felici.

[aleger]

Nikolai Semko:

E perché trovare le coordinate?
Per esempio, se c'è attualmente il 65% di probabilità che il prezzo si muova verso l'alto e il 35% verso il basso, e il 10% di probabilità di dover aprire un trade, allora l'apertura di un trade dovrebbe essere così

E sarete felici.

E perché inventarsi qualcosa inutilmente, si dovrebbe (nella maggior parte dei casi) semplicemente calpestare su e giù per la tendenza (sia l'uno che l'altro, e il terzo, e se si può imparare una tale mossa).

[Georgiy Merts]

Nikolai Semko:

Perché trovare le coordinate?
Per esempio, se c'è attualmente il 65% di probabilità che il prezzo si muova verso l'alto e il 35% di probabilità che si muova verso il basso e il 10% di probabilità di dover aprire un trade, allora l'apertura di un trade dovrebbe essere così.

E sarete felici.

No, no. È tutto chiaro.

La domanda è DOVE vengono tutte queste percentuali?

Tutto l'apparato statistico si basa sulla natura nota della distribuzione. Nella sezione"test di ipotesi" si può anche stimare se il campione disponibile è conforme alla nostra distribuzione teorica. Quindi, anche al livello di significatività di a=90%, la distribuzione dei prezzi non è una distribuzione gaussiana (non possiamo nemmeno parlare di un livello di significatività più alto). Non è nemmeno una delle distribuzioni ben conosciute e studiate. La ragione che ho indicato sopra - la dipendenza delle azioni dei partecipanti l'uno dall'altro (che è inaccettabile per la maggior parte delle distribuzioni).

Come risultato - dovete abbassare il livello di significatività, e che senso ha contare, se il movimento dei prezzi è descritto da una distribuzione gaussiana al livello di significatività a=30%? La probabilità di errore sarà del 70%! O devono prendere dei limiti molto ampi. E poi si ottiene che al momento il movimento del prezzo è in aumento del 50,001%, e il movimento del prezzo in basso del 49,999% - e si pensa che su un tale spread si avrà un profitto? Nel breve termine il profitto sarà casuale, e nel lungo termine - lo spread mangerà tutta la differenza.

[multiplicator]

Nikolai Semko:

È possibile prevedere la traiettoria conoscendo solo la traiettoria stessa nel passato?

Non prevediamo la traiettoria nel futuro, la cosa più importante è che l'ultimo punto dell'indicatore ha colpito il centro del canale del prezzo.

Nikolai Semko:
riconoscimento del modello.

Il riconoscimento dei modelli sembra molto buono.

[Violetta Novak]

Nikolai Semko:

Penso che l'analogia con la gravità sia molto appropriata. Nel mercato, la gravità è creata dal denaro. Alcuni entreranno con 100 dollari, altri con qualche miliardo. Le stesse leggi di gravità si applicano qui, e anche la stessa formula che ho dato sopra. La forza di attrazione è inversamente proporzionale al quadrato della distanza e direttamente proporzionale alle masse. Quindi una regressione polinomiale di grado 2 (parabola) è lo strumento più appropriato. Anche se sarebbe più logico usare un'iperbole, perché è secondo le leggi dell'iperbole che due corpi gravitazionali interagiscono. Ma il fatto è che la parabola è molto più conveniente per i calcoli, così come la parabola e l'iperbole sono molto simili tra loro nell'intervallo più importante.
Potete vederlo chiaramente qui. La linea rossa è la parabola e la linea blu è l'iperbole.

La differenza principale tra la gravità del denaro e quella dei corpi celesti è che il denaro può apparire e scomparire improvvisamente, creando potenti fluttuazioni gravitazionali. Ma per calcolare questo evento, e c'è una cosa come una rottura del canale.

Non solo un commento meraviglioso, ma anche il più bello).

Lasciatemi dire qualche parola. Se il mercato fosse un sistema chiuso e formato, forse molte cose sarebbero più semplici, ma abbiamo non solo i fenomeni di apparizione e sparizione di un certo volume di massa monetaria, che va appositamente in una direzione e si separa in piccoli accumuli sparsi di tale massa, ma anche la possibilità che questa massa monetaria aumenti costantemente, (emissione periodica supplementare controllata), cioè come risultato di questo volume di capitale in costante espansione, si crea un movimento in avanti a spirale. La domanda è come questo fattore potrebbe essere contabilizzato. Probabilmente l'opzione dell'universo in espansione sarebbe quella da confrontare)).

P.S. Forse a causa di questo costante movimento traslazionale non possiamo vedere una distribuzione normale, ma solo qualcosa vicino a Laplace (doppio esponenziale).