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Qui, per esempio, si sostiene che la dimensione ottimale del campione =30 giorni. Un mese! È pazzesco...
Propongo di considerare un periodo di 3 mesi.
Cioè un quarto.
Non c'è bisogno di una finestra fluttuante.
E dall'inizio alla fine.
Questo è molto probabilmente il motivo per cui c'è stata una crisi, perché il fondo aveva accumulato un'enorme quantità di capitale.
Non credo. Non ricordo cosa è successo in Asia, ma in Russia c'è stato un default dovuto al crollo della piramide GKO, anche Soros ha perso molto su questo.
Per rassicurarvi un po'. Estratto dall'articolo. E probabilmente non hai guardato il documentario "In the Exchange Pit". Altrimenti non ti saresti dimostrato così sciocco.
È il massimo della follia quando alcuni economisti "premi Nobel" cercano di utilizzare le loro "scoperte" nella pratica. Così, gli economisti americaniHarry Markowitz e Merton Miller nel 1990 hanno ricevuto il Nobel "per il loro contributo alla teoria del prezzo degli attivi finanziari".Robert Merton e M. Scholesnel 1997 hanno ricevuto il Nobel "per i loro metodi di valutazione dei derivati finanziari".Senza entrare nei dettagli, noterò che i loro lavori incoraggiavano il gioco speculativo sui mercati, promettendo che l'uso dei modelli sviluppati da loro avrebbe assicurato i giocatori contro i rischi. In breve, i "geni del Nobel" hanno creduto nel loro genio e si sono buttati senza paura nel gioco: R. Merton e M. Scholes crearono l'hedge fund Long-Term Capital Management (un fondo di investimento non soggetto a restrizioni normative). Tuttavia, nel 1998 il fondo era già in bancarotta, con perdite di miliardi di dollari. Fortunatamente per questi "geni", sono riusciti ad ottenere i Nobel pochi mesi prima del loro fallimento.
Non ho intenzione di sparare cazzate con te. Non è un grande onore. Basta così.
Tuttavia, la fondazione non è stata creata e gestita dagli stessi vincitori, non bisogna esagerare. All'inizio, la Fondazione ha fatto molto bene. Le crisi in Russia e in Asia hanno rovinato tutto. Inoltre, altri trader hanno copiato le loro operazioni. Questo descrive molto bene il mercato - anche una strategia molto buona alla fine diventerà non redditizia. Il che, in particolare, parla dell'impossibilità fondamentale del graal.
Ottimi grafici, Eugene, dimmi solo perché la scala è spostata sui grafici con e senza la media
Figura 1 - Quantità attuale di incrementi e quantità media di incrementi.
Diagramma 2 - Deviazione della somma dell'incremento attuale dalla somma media dell'incremento.
Diagramma 3 - Deviazione della somma attuale degli incrementi dalla somma media degli incrementi.
Grafico 4 - Prezzo di chiusura di M1.
Figura 1 - Quantità attuale di incrementi e quantità media di incrementi.
Diagramma 2 - Deviazione della somma dell'incremento attuale dalla somma media dell'incremento.
Diagramma 3 - Gradiente della deviazione della somma attuale degli incrementi dalla somma media degli incrementi.
Grafico 4 - Prezzo di chiusura di M1.
Zhenya, puoi dire qualcosa sugli incrementi oltre alla differenza di due prezzi?
Cos'è questa bestia e perché sono lì, cioè perché il prezzo sale e scende?
Figura 1 - Quantità attuale di incrementi e quantità media di incrementi.
Diagramma 2 - Deviazione della somma dell'incremento attuale dalla somma media dell'incremento.
Diagramma 3 - Gradiente della deviazione della somma dell'incremento attuale dalla somma media dell'incremento.
Diagramma 4 - Prezzo di chiusura M1.
Zhenya, puoi dirmi qualcosa sugli incrementi oltre al fatto che è la differenza di due prezzi?
Cos'è questa bestia e perché sono lì, cioè perché il prezzo sale e scende?
Non posso dirvelo perché non so cosa dirvi.
Logicamente, il prezzo sta strisciando verso la parità.