Dalla teoria alla pratica - pagina 486
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Data , Tempo , Lettura
2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 , 0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
2018.08.28 , 18:37 , -0.00004 ,
2018.08.28 , 18:36 , -0.00019 ,
2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,
Vi mostro un file con i seguenti dati (GMT+3, periodo 1440, eurusd fino al 15° giorno circa)
Logicamente la lettura esce da alcuni frame e allora c'è un segnale per aprire la posizione. Come determinare questo frame?
In attesa di consigli da Alexander.
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Vi mostro un file con i seguenti dati (GMT+3, periodo 1440, eurusd fino al 15° giorno circa)
Logicamente la lettura esce da alcuni frame e allora c'è un segnale per aprire la posizione. Come determinare questo frame?
In attesa di consigli da Alexander.
Guardiamo la quantità di incrementi.
Vedo solo un accordo - credo che tu l'abbia postato qui...
L'accordo è il più chic, ma 1 scambio in 2 settimane non è abbastanza, naturalmente. Ecco perché sto lavorando su 8 coppie e ne collegherò altre 4.
Guardando la quantità di incrementi.
Vedo solo un accordo - credo che tu l'abbia postato qui...
L'accordo è il migliore, ma 1 accordo in 2 settimane non è abbastanza, ovviamente. Ecco perché sto lavorando su 8 coppie e ne collegherò altre 4.
Alexander, da quale punto del cerchio del tuo grafico puoi determinare? Quanto di questo grafico a posteriori dovrebbe essere già nel passato a quel punto?
Sul fatto di andare oltre l'intervallo di confidenza =+-quantile*sqrt(c*lambda*t). Quello che abbiamo discusso in questo thread e tu sei stato l'iniziatore di questa linea di ricerca sulla dipendenza dal prezzo della "radice di T" :))). In questo caso = +-quantile*(SUM(|returns|)/sqrt(1440)) nella finestra scorrevole =1440 (giorno).
Sul fatto di andare oltre l'intervallo di confidenza =+-quantile*sqrt(c*lambda*t). Quello che abbiamo discusso in questo thread e tu sei stato l'iniziatore di questa linea di ricerca sulla dipendenza dal prezzo della "radice di T" :))). In questo caso = +-quantile*(SUM(|returns|)/sqrt(1440)) nella finestra scorrevole =1440 (giorno).
Quindi, senza ritardo, il prodotto di c*lambda non ha bisogno di essere valutato, e i ritorni sono presi dai minuti regolari?
Quindi, senza lag, il prodotto di c*lambda non ha bisogno di essere valutato, e i ritorni sono presi da minuti ordinari?
È Eugene che prende da minuti ordinari:))) E lavoro con le zecche nei flussi di Erlang.
Quindi, ancora una volta:
Varianza di processo.
D=s^2=c*lambda*t,
dove:
c=SOMMA(|ritorni|)/t - velocità
lambda=SOMMA(|ritorni|)/N - incremento medio
N - numero vero ticchettii nella finestra temporale
t - tempo in secondi.
Non preoccuparti, Vladimir - il Graal (almeno il 50% al mese) sarà trovato molto presto e sarà con te e Koldun al primo posto.
Vedere la somma degli incrementi.
Quindi devi tracciare gli incrementi da queste letture, poi calcolare la somma di questi incrementi sulla finestra di osservazione?
Hm interessante.
Qui c'è qualcosa che non va.
Ho semplicemente sommato gli incrementi della terza colonna nella finestra 1440 e questo è tutto.
Ho semplicemente sommato gli incrementi della terza colonna nella finestra 1440 ed è stato così.
Capisco, ho fatto gli incrementi e poi ho contato la somma. Vedo che c'è qualcosa che non va, poi ho calcolato di nuovo la somma di questi importi.
E se si guardano queste letture da sole senza sommare nulla di utile? A occhio e croce quando si va oltre +- 0,00060 il prezzo ritorna.