Dalla teoria alla pratica - pagina 461
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Come si fa a determinarlo?
Uso esclusivamente le funzioni integrate in VisSim, e mi fido di questo sistema. Se determina l'ACF in modo errato - è di questo che sto parlando.
Questo lascia una speranza per l'entropia (non-entropia)... Proviamo...
Alexander, ho già detto che il prezzo si muove in un modello. Stai scavando nel posto sbagliato. E se c'è, mi sbaglio?
La mia insoddisfazione e il mio risentimento verso l'ACF ha a che fare con questo.
Un trade appena chiuso a quasi 50 pips:
Bene, ok, fantastico.
Ma guardate il punto di ingresso. A quel punto, l'ACF era <0, e c'era un outlier di livello di confidenza = 99,95% per una distribuzione normale!
Quindi quale forza ha trascinato il prezzo più in basso? Non capisco...
Si scopre che qui c'è qualcos'altro.... Mistero!
Sì, sono contento di un ottimo affare - ma, dov'è la garanzia che il prezzo non salti nel negativo più profondo la prossima volta?
Ahimè, l'ACF non dà queste garanzie...
Quando imparerai ad usare lo Strategy Tester sarai in profitto da ACF, e appena imparerai ad usare lo Strategy Tester... Scriverai che il tester sta mentendo e i risultati sono diversi nel trading reale
Non sappiamo perché abbiamo iniziato a usare queste strategie, non possiamo farlo correttamente. Perché la sofferenza di realizzare la verità è più dolce di una vita tranquilla di auto-inganno.
ZZZY: Non prenderla sul personale, mi ricordo io stesso, circa 6-7 anni fa, anche io lavoravo, e non volevo imparare MQL, facevo tutto in Delphi, tutto funzionava, ma poi il tempo è passato, non so come, ma ho iniziato a imparare MQL, ho testato le strategie di altre persone nello strategy tester, ho imparato a usare lo strategy tester e ... E poi ho provato ad analizzare quello che avevo lavorato nello strategy tester, e lì non ha funzionato! ))))
Igor Makanu:
Ho fatto tutto in Delphi, tutto funzionava, ma poi il tempo è passato, non so come, ma ho iniziato a imparare MQL, ho iniziato a testare le strategie di altre persone nello strategy tester, ho imparato a usare lo strategy tester e ... E poi ho provato ad analizzare quello che avevo lavorato nello strategy tester, e lì non ha funzionato! ))))
Allora qual è la differenza tra Delphi e il tester?
Allora qual è la differenza tra Delphi e il tester?
Il tester è più fresco, si può analizzare visivamente come l'Expert Advisor negozia e come l'indicatore conta, non avevo intenzione di scrivere il mio tester in un linguaggio di programmazione di terze parti, ho solo usato librerie già pronte in DElphi per i calcoli matematici, parte di loro li ho visualizzati in Delphi
Poi ho avuto voglia di zecche, ho organizzato il mio trasferimento di dati via DDE, e poi... Poi sono passato completamente a MQL
Se ti ricordi di te stesso e guardi i sentimenti degli altri (tutti vanno in un cerchio), puoi fare tutto con MQL, e l'unica questione è il tempo e leggere i materiali su questo sito
Link a un post molto importante:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Il mercato è un sistema dinamico controllato.
Oleg avtomat, 2018.08.16 09:40
.
Siamo però interessati a processi non stazionari . (Ho sottolineato)
(con quelli stazionari tutto è chiaro).
Dovete capire che tau è un argomento della funzione di autocorrelazione. Tau diversi avranno valori ACF diversi. Cioè, con tau=const otteniamo un punto di ACF. Lo capite?
Quindi quale forza ha fatto scendere ulteriormente il prezzo? Non capisco... dov'è la garanzia che il prezzo non salti nel più profondo negativo la prossima volta?
Ahimè, l'ACF non dà tali garanzie...
Hai di nuovo una F in matematica.
Il processo casuale è chiamato casuale perché non ci sono garanzie.
Non sarete mai in grado di determinare ogni punto esatto di entrata. Si può determinare solo facendo lamedia su un insieme di punti, più meno un certo errore.
Link a un post molto importante:
In realtà, queste sono le basi, la cui conoscenza è data per scontata.
Link a un post molto importante:
e in altre parole, l'acf di un processo instabile è selvaggio
La mia insoddisfazione e il mio risentimento verso l'ACF ha a che fare con questo.
Un trade appena chiuso a quasi 50 pips:
Bene, ok, fantastico.
Ma guardate il punto di ingresso. A quel punto, l'ACF era <0, e c'era un outlier di livello di confidenza = 99,95% per una distribuzione normale!
Quindi quale forza ha trascinato il prezzo più in basso? Non capisco...
Si scopre che qui c'è qualcos'altro.... Un mistero!
La natura di questa forza può essere diversa. Rivoluzione, guerra, sanzioni... notizie in breve. Guardate cosa è successo alla lira turca USDTRY dal 10 agosto in poi. Questo è qualcosa che non rientra in nessuna statistica, è un cigno nero. Nassim Taleb "Cigno nero".
E questo non è un mistero, ma una peculiarità e insidia dei mercati finanziari, che si ripete periodicamente.
Sì, sono soddisfatto di un ottimo affare - ma dov'è la garanzia che la prossima volta il prezzo non salti nel meno profondo?
Ahimè, ACF non offre tali garanzie...
Non ci sono e non ci possono essere garanzie. E la limitazione delle perdite è attuata al fine di non perdere più di una transazione guadagnata in sei mesi a un anno. Nel caso più semplice, c'è uno stop-loss. Sfortunatamente, può anche accadere con enormi slittamenti durante la crisi. Ma in generale una rigorosa limitazione dello stop-loss dà almeno alcune garanzie dalla rovina istantanea rispetto alla chiusura di una posizione secondo una condizione. E l'uno non impedisce l'altro.
e in altre parole, l'acf di un processo instabile è selvaggio