Dalla teoria alla pratica - pagina 412

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Maxim Dmitrievsky:

Sì, vi mostrerò più tardi i risultati dell'esperimento di trading della "memoria".

ma non è troppo presto, ci sono molte condizioni da inventare... solo per divertimento, ma forse qualcosa di interessante.

Nessun problema. Forse Koldun e Alyoshenka si sveglieranno. Daranno una mano.

 
Alexander_K2:

Come promemoria, questo istogramma del flusso di tick reale:

suggerisce che gli eventi di mercato (la comparsa delle quotazioni in tick) hanno anche una "memoria". Questo non va da nessuna parte. La teoria dei processi diffusivi di Markov allora non si adatta.

Ho bisogno che gli eventi siano senza "memoria". Cosa c'è da non capire?

Bummer ....

Non si può fare.

 
Renat Akhtyamov:

Bummer ....

Questo non succederà.

Ho capito, Rena. Beh, sono testardo come una pecora, quindi qual è il problema? Almeno ho ottenuto il più possibile dall'esponente. Non è... Ora sono seduto sui logaritmi. Come potrebbe non essere più marcato? È bellissimo! Io e il gatto di Schrodinger abbiamo appena iniziato il nostro lungo viaggio nella spirale del tempo.

 

Н4H1

M15M5


M1 i diagrammi sono creati con un codice come questo...

      int size=10;
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWrite(han,
         Array[i]/Array[10],
         Array[i+10]/Array[20],
         Array[i+20]/Array[30],
         Array[i+30]/Array[40],
         Array[i+40]/Array[50],
         Array[i+50]/Array[60],
         Array[i+60]/Array[70]
         );
        }
 
Cosa c'è nelle classifiche?

La distribuzione degli incrementi tra barre vicine sui massimi (lo stesso per i minimi), la distribuzione è tagliata in 7 sezioni come segue:
la distribuzione fino a 10 è normalizzata per il valore della distribuzione numero 10 (cioè il numero di incrementi uguale a 10)
la distribuzione da 10 a 20 è normalizzata alla distribuzione numero 20, ecc. fino al 70
Come potete vedere, vediamo ancora una certa legge su M1, ma più il TF è vecchio, più c'è caos; su H4 la legge in questione non è osservata affatto.

Questo è ciò che significa avere i dati giusti, e dimostra che il tempo astronomico non è rilevante.

ZS Nel codice sopra il contatore i è il modulo di incremento in pip.

 
Alexander_K2:

Ho dato un'altra occhiata a quel grafico a barre e ho convertito il mio TS in intervalli di tempo logaritmici. Per la prima volta! E dritto al reale.

E al diavolo.

Secondo il tuo istogramma, Alexander, la lettura delle citazioni in intervalli di tempo logaritmici è più deterministica della lettura attraverso l'esponente. Per quanto riguarda il campione stesso, dovremmo vedere la differenza di curtosi, asimmetria, dispersione e deviazione std quando si leggono diverse quotazioni. Secondo l'idea la curtosi dovrebbe crescere, la deviazione standard dovrebbe diminuire, cioè la determinazione del processo sta crescendo, cioè il processo diventa meno casuale. Inoltre dobbiamo guardare gli istogrammi degli incrementi di tick per diverse letture. Cosa c'è dentro?

Più il processo non è casuale, più bassa è la sua deviazione standard, più stretta e alta è la campana sul grafico. Infatti, la diffusione della casualità rispetto all'aspettativa matematica diventa sempre più minima.

Figure 25.3, 25.4

http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/lection25.html

PS. A proposito, ildottor Trader ha sottolineato esattamente questo.

 
Novaja:

A questo proposito:più un processo è non casuale, più bassa è la sua deviazione standard, più stretta e più alta è la campana sul grafico. Infatti, la diffusione della casualità rispetto all'aspettativa matematica diventa sempre più minima.

In molti casi questo è vero, per molti processi della vita reale (non generati).

Ma non sempre, quindi non può essere una regola generale (legge).

Prendete, per esempio, la somma cumulativa degli incrementi GSF +1 e -1 (la famigerata moneta di cui Alexander ha tanta paura). Prendi una passeggiata casuale - il processo casuale di riferimento senza memoria.

E i suoi incrementi sono due picchi stretti, non di più)

Raccomanderei di usare queste lezioni con cautela, sono un po' "amatoriali", molto sciolte nella formulazione.
 


Alexander_K2:

Ho dato un'altra occhiata all'istogramma e ho convertito il mio TS in intervalli di tempo logaritmici. Per la prima volta! E direttamente a quello vero.

E al diavolo.


Novaja:

In teoria la curtosi dovrebbe aumentare, la deviazione std dovrebbe diminuire, cioè la determinatezza del processo aumenta, cioè il processo diventa sempre meno casuale.

Alexander_K2, dovresti leggere le citazioni. Prima lettura - una volta in 24 ore, seconda lettura - una volta all'ora, lettura successiva - una volta in 24 ore, lettura successiva - una volta all'ora ... )))
il processo sarà sempre meno casuale.

quale sarà la distribuzione?

e soprattutto, cosa vi darà?

 

È tranquillo nel mio thread preferito....

Due esperienze, questi sono i risultati, se c'è qualcosa che non va non ridete, perché non l'ho mai fatto prima.


Esperienza 1


Esperienza 2


Istogramma

Nella prima esperienza il rapporto tra dimensione dello stop e dimensione del profitto è 2/1, nella seconda esperienza 1/2.

Da quanto ho capito, se l'incremento è uguale o inferiore (non osservato) - 0,05, allora la percentuale di successo dell'incremento positivo è maggiore nel passo successivo.

Tranne che -0,05 può apparire più volte di seguito, quindi dobbiamo calcolare quando questo valore apparirà con bassa probabilità.

 

(Ok!

Vivail graal!


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