Dalla teoria alla pratica - pagina 411
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verde - flusso reale
blu - esponenziale semplice
rosso - logaritmico.
Ho dato un'altra occhiata a questo istogramma e ho convertito il mio TS in intervalli di tempo logaritmici. Per la prima volta! E dritto al reale.
E al diavolo.
Dal vivo, sarà una presa o uno stop. Secondo alcuni calcoli l'inversione avrebbe dovuto essere sulla linea verticale. Che ci sono due deviazioni standard (da qualcosa). Finora tra 2 e 3 sko .
A proposito, l'inversione precedente era solo un minuto di ritardo.
Entro le 20:22 MSC dovrebbe girare
C'è stato un rovesciamento, ma non è arrivato al tee.
Questo fenomeno è stato a lungo studiato da Mandelbrot. Sì, il clustering di volatilità come processo di memoria è certamente una buona cosa. Ma è un concetto troppo generale per cercare di distruggerlo attraverso le distribuzioni.
Dobbiamo capire cosa c'è dentro questo processo. Per esempio, una struttura frattale autosimile con un generatore di 3 linee. Il generatore cambia - la "tendenza" cambia, ma il ricordo è sempre presente.
Ok, supponiamo di sostituire il tempo reale con il tempo di mercato
ma avremo ancora il clustering del tempo di mercato stesso con un periodo fluttuante, cioè cicli non periodici. Come li uccidiamo, attraverso quale trasformazione? rimarranno ancora non-markoviani
Se questo fosse il caso, il prezzo sarebbe spesso ripetuto invariato in tick consecutivi.
Ma non lo è - puoi guardare tu stesso i tick, ogni tick è un cambiamento di prezzo.
Quindi il tuo "guru" sta scrivendo delle sciocchezze.
E le "richieste di prezzo" erano rilevanti 20 anni fa, nelle transazioni negoziate tramite Reuters Dealing. Ora i sistemi di trading elettronico, in cui il prezzo è visibile senza richieste, occupano una quota maggiore del mercato.
Sta parlando dei ticchettii del forex reale interbancario dove non esiste il concetto di "chiudere un trade".
E voi parlate della performance dei DC nell'imitarlo generando prezzi in particolare.
A favore della correttezza della dichiarazione di AlexSilver ci sono i seguenti fatti.
1. Ricordo che Al..... dichiara nel contratto con il cliente il suo diritto di non inviare zecche ai clienti se i tassi non sono cambiati. Perché, se "ogni tick è un cambiamento di prezzo"?
vedere. Allegato. "Regolamento delle operazioni di trading ECN.MT4" Versione: Luglio 2012
2.3 Il Cliente riconosce che: a) la Compagnia ha il diritto di non fornire al Cliente quotazioni che non sono cambiate dall'ultimo Market Snapshot".
2. controllare quanti ticchettii i diversi DC inviano effettivamente in una e la stessa settimana https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098 per ogni strumento. E poi fare una conclusione, quale dei 35 DC ha "ogni tick è un cambiamento di prezzo". E chi non lo fa. Si noti che ci sono DC con citazioni di 4 cifre, anche se la maggior parte dà 5. Abbastanza giusto, ogni tick è un cambiamento di prezzo in quel DC, ma non nel forex reale.
Alexander ignora ostinatamente la differenza tra i tic DC e i tic Forex, inoltre, attribuisce questi ultimi ai momenti delle transazioni. Ma perché ne abbiamo bisogno?
Questo fenomeno è stato a lungo studiato da Mandelbrot. Sì, il clustering di volatilità come processo di memoria è certamente una buona cosa. Ma è un concetto troppo generale per cercare di distruggerlo attraverso le distribuzioni.
Dobbiamo capire cosa c'è dentro questo processo. Per esempio, una struttura frattale autosimile con un generatore di 3 linee. Il generatore cambia - la "tendenza" cambia, ma il ricordo è sempre presente.
Ok, supponiamo di sostituire il tempo reale con il tempo di mercato
ma avremo ancora il clustering del tempo di mercato stesso con un periodo fluttuante, cioè cicli non periodici. Come li uccidiamo, attraverso quale trasformazione? rimarranno ancora non-markoviani
Max, beh, dov'eri prima?
OK, lasciamo che tutti i processi - sia la tempistica degli eventi che il cambiamento del prezzo stesso siano non-markoviani.
E non ci si può fare niente.
Sono d'accordo. Scoppio in lacrime e dopo essermi tolto il berretto, chino la testa verso il mercato. Però è forte.
Ora mi siederò nella scala temporale logaritmica.
Anche se la fisica e la matematica non sono sviluppate per tali scale temporali, spererò in un miracolo e nella "off-chance" russa.
Signori!!!
Non c'è di che! Vado nel futuro logaritmico...
Max, beh, dov'eri prima?
Ok, lasciamo che tutti i processi - sia la tempistica degli eventi che il cambiamento del prezzo stesso - siano non markoviani.
E non ci si può fare niente.
Sono d'accordo. Scoppio in lacrime e, dopo essermi tolto il cappello, chino la testa verso il mercato. Però è forte.
Ora mi siederò nella scala temporale logaritmica.
Anche se la fisica e la matematica non sono sviluppate per tali scale temporali, spererò in un miracolo e nella "off-chance" russa.
Signori!!!
Non c'è di che! Vado nel futuro logaritmico...
buona fortuna )) forse ha senso calcolare stop loss accettabili per la tua strategia e tutto funzionerà come un orologio, ma hai bisogno di backtest
Buona fortuna )) forse ha senso calcolare stop loss accettabili per la tua strategia e tutto funzionerà come un orologio, ma i backtest sono necessari
Grazie.
Tra una settimana posterò i BP dei prezzi in una scala temporale logaritmica. Sarebbe interessante correrle in NS. Vogliamo provare?
Grazie.
Tra una settimana posterò i BP dei prezzi in scala temporale logaritmica. Sarebbe interessante raggrupparli in NS. Vogliamo provare?
se si può legare il file nel simbolo personalizzato mt5, c'è un formato (ticks)
puoi lasciare solo offerte, è anche importato in questo formato
se è possibile legare il file al simbolo mt5 personalizzato, questo è il formato (ticks)
puoi lasciare solo i bit, si importerà anche in quel formato.
È buono. Semmai - collegheremo i volontari desiderosi.
Ok. Semmai, troveremo dei volontari che si uniscano a noi.
Sì, ti mostrerò più tardi i risultati dell'esperimento di scambio di "memoria".
ma non è troppo presto, ci sono un sacco di condizioni da inventare... solo per divertimento, e forse qualcosa di interessante.