Dalla teoria alla pratica - pagina 406
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Grazie per il link, Vladimir. È piuttosto interessante.
Mentre sono ancora in contatto, mi permetto un altro post.
Molte persone, leggendo questo thread, si stanno chiedendo - perché questo zio ha bisogno di tutto questo? Perché la necessità di scale temporali esponenziali e logaritmiche? Prendete i tick così come sono e lavorate con loro come con BP, dove il tempo tra i tick è il cosiddetto "tempo Forex".
Ragazzi! Sei completamente incapace! Sei solo disperatamente stupido e questo è tutto.
Lasciate che vi ricordi che stiamo guardando il movimento dei prezzi come una specie di processo di Wiener con deriva. Come un movimento browniano. In realtà è un moto di lapace, ma non cambia la questione e in prima approssimazione questo modello è abbastanza adatto.
Quindi, per tale modello, il tempo astronomico è il parametro più importante. E la legge della "radice di T" per la dispersione è derivata da Einstein per questo tempo, e non per qualche "tempo di Forex".
Perrin nei suoi esperimenti ha usato una discrezione temporale di 30 secondi per osservare il processo.
All'Università Mendeleev di Tecnologia Chimica (ex MHTI) dove studia mia figlia, gli esperimenti sono eseguiti con una discretezza temporale =10 sec.
In breve - dobbiamo considerare il tempo nei calcoli, altrimenti non avremo fortuna.
Se non c'è tempo, non ci sarà nessun cambiamento di prezzo. La questione è nella giusta scelta del tempo per l'analisi del compito. Con quello che, a mio parere, molti hanno un vuoto completo.
Se non c'è tempo, non ci sarà nessun cambiamento di prezzo. La questione è il momento giusto per analizzare il problema. Cosa con la quale, secondo me, molte persone hanno un vuoto totale.
Esattamente. E stiamo andando a fondo della questione.
Ho completato l'elaborazione dei dati in tick per la coppia AUDCHF per un giorno.
I dati dei tick sono stati ricevuti utilizzando il protocollo DDE da MT4 in VisSim. La marca temporale è TimeSec, che è arrotondata a valori interi. Sfortunatamente, non so se si tratta solo di prendere una parte intera di un valore decimale o di arrotondare al numero intero più vicino. Se qualcuno sa come viene eseguita questa operazione quando si passano i dati via DDE e può dirmelo, gliene sarò molto grato.
La distribuzione degli intervalli di tempo tra i tic appare così:
Statistiche descrittive:
Un totale di 34978 tick, come potete vedere, è venuto in un giorno (86400 sec.).
Ma, ecco il problema - il modello di Wiener è buono per descrivere collisioni di particelle caotiche a T tra le collisioni -->0.
Nel Forex, non esiste una cosa del genere. Di notte gli intervalli di tempo aumentano, di giorno diminuiscono. Nella finestra di tempo = 4 ore, il processo di arrivo delle quotazioni non è di Poisson.
E viceversa - quando si considerano i tick "così come sono", c'è un problema di rapporto tra un volume di campione considerato e il tempo astronomico. Cioè 5000 zecche possono arrivare sia in 4 ore che in 10 ore. E questo processo è anche non poissoniano. In questo caso, la legge della "radice di T" perde la sua forza.
Questa è la contraddizione tra il modello di Wiener e il movimento reale dei prezzi, che dobbiamo minimizzare il più possibile.
E questo può essere fatto introducendo diverse scale temporali di lettura delle citazioni, il cui valore medio si correla con qualche tempo astronomico discreto.
Il volume campione di tick (pacchetto d'onda) in questo caso è sostituito da un qualche pacchetto modello medio con le statistiche più simili.
Basta, non abbiamo più parole. Ho bisogno di grafici, cifre, ma non ho tempo per questo - devo festeggiare.
A presto!
Io proverei anche questo: usare le quotazioni dei secondi, e calcolare la varianza separatamente per ogni ora del giorno (perché l'intensità del trading ad ogni ora è diversa).
perché usare i tick è male? ci limita. quale deviazione massima può esserci in 10 tick, se un tick è praticamente un punto?
la deviazione massima in 10 ticks può essere di 10 pips. se tutti i 10 ticks passano nella stessa direzione.
e se usiamo i secondi? in 10 secondi il prezzo può saltare "qualsiasi" distanza!
usando i ticks, trascuriamo anche il tempo, cioè la velocità del prezzo. e in tali sistemi si nota che più alta è la velocità del prezzo a cui è arrivato il segnale, più alta è la probabilità del suo innesco.
Esattamente. E stiamo andando a fondo della questione.
Ho completato l'elaborazione dei dati tick per AUDCHF su un giorno.
I dati dei tick sono stati ricevuti utilizzando il protocollo DDE da MT4 in VisSim. La marca temporale è TimeSec, che è arrotondata a valori interi. Sfortunatamente, non so se si tratta solo di prendere una parte intera di un valore decimale o di arrotondare al numero intero più vicino. Se qualcuno sa come viene eseguita questa operazione quando si passano i dati via DDE e può dirmelo, gliene sarò molto grato.
La distribuzione degli intervalli di tempo tra i tic appare così:
Statistiche descrittive:
In totale, come potete vedere, ci sono 34978 tick in un giorno (86400 sec).
L'analisi delle zecche su intervalli di tempo minimi non darà un quadro di ciò che sta succedendo. Come si fa a non capire questo?
Nel corso della settimana, la distribuzione degli incrementi di tick Offerta per AUDCHF è la seguente:
Quindi, questo è il problema che voglio risolvere.
È necessario lavorare a qualsiasi ora del giorno in una scala temporale tale (uniforme, esponenziale o logaritmica), che le proprietà di questa distribuzione di incrementi reali siano conservate il più possibile.
Ancora una volta dico - non si può lavorare semplicemente con un campione di zecche (per esempio - 5000)! La connessione con il tempo astronomico è persa. Non sappiamo per quanto tempo sarà raccolto questo lotto di 5000 zecche! Non possiamo, in questo caso, applicare la teoria dei processi di Wiener a partire dalla parola "affatto"!
E una seconda importante conclusione.
Se lo guardate - l'intervallo di tempo massimo tra i tick che ho avuto è stato di 88 secondi.
Conclusione: costruire e lavorare con secondi timeframe S1, che molte persone sognano come un graal, è una completa assurdità.
Non sappiamo in quanto tempo sarà raccolto questo lotto di 5.000 zecche!
sviluppare una funzione di densità di tick, l'ho fatto una volta, il principio:
analizza non il tempo di arrivo dei tick ma la differenza di tempo tra i tick (delta)
avendo la media aritmetica di questi incrementi si può ottenere la densità di tick per unità di tempo, un secondo non è sufficiente, ma un minuto è un valore molto concreto
Avendo sperimentalmente a portata di mano, potete operare con quanti tick avete bisogno per le vostre statistiche, cioè definire le condizioni di accumulazione dei tick approssimativamente come segue
1. se la densità di zecche è < 20 al minuto, avete bisogno di almeno x minuti
2. se la densità di tick >40 al minuto, allora avete bisogno di y minuti
3. se la densità di tick >20 && < 40 al minuto, allora z minuti
allo stesso modo
HH: con questa densità di ticchettii, si può elaborare una formula di ricorrenza, cioè calcolare la densità di ticchettii attuale sul tick attuale, e sottrarre/aggiungere alla densità di ticchettii precedente - ottenere un valore che cambia dinamicamente
Quindi ci siamo.
Perché penso che la ricerca sugli intervalli di tempo tra i tic sia estremamente importante.
Ancora una volta:
Vediamo che questo non è un flusso Erlang (ho fatto confronti con flussi di vari ordini, non è neanche lontanamente un Erlang).
È un flusso semplice con qualche distorsione che non corrisponde alle classiche distribuzioni Erlang o Pascal.
È legittimo in questo caso applicare la lettura delle citazioni a intervalli di tempo:
1. uniforme (in 2,5 secondi)
2. esponenziale (media=2,5 sec.)
3. logaritmico (media=2,5 sec.)?
La risposta a questa domanda sarà la corrispondenza statistica delle distribuzioni ottenute degli incrementi per questi casi, alla distribuzione reale degli incrementi di tick Bid e Ask.
Se lo guardate - l'intervallo di tempo massimo tra i tick che ho avuto è stato di 88 secondi.
Conclusione: costruire e lavorare con i secondi tempi S1, che molte persone sognano come il Graal, è una completa assurdità.