Dalla teoria alla pratica - pagina 249
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
La gestione della casualità. Questo mondo casuale casuale casuale.
Puoi consigliare qualcos'altro da leggere?
Ha anche un libro chiamato "Per caso" dell'86, che è più nuovo, non so cosa ci sia di diverso.
Ha anche un libro dell'86, che è più nuovo, quindi non so cosa ci sia di diverso.
Grazie, Maxim, puoi scrivermi?
Rena, aspetta!!!!!! Graal give!!!!!!!!!! :))))))))))
Alexander, il tuo graaal è un bluff, sono già stanco di ripeterlo.
Pubblica il tuo sotto forma di segnale + una giustificazione fisica e matematica. Sarei felice di abbonarmi.
Da parte mia, sono stanco di dire che personalmente non ho fiducia in nessun segnale, non importa quanto redditizio possa essere, se non c'è un senso fisico nella strategia. Non mi abbonerò mai solo a una bella foto. Mi sbaglio?
Grazie, Maxim, puoi mandarmi un messaggio?
inviato a
inviato a
Grazie mille!))) Non posso ringraziarti in privato, non vengono inviati messaggi.
Pubblica il tuo sotto forma di segnale + una giustificazione fisica e matematica. Sarei felice di abbonarmi.
Da parte mia, sono stanco di dire che personalmente non ho fiducia in nessun segnale, non importa quanto redditizio possa essere, se non c'è un senso fisico nella strategia. Non mi abbonerò mai solo a una bella foto. Mi sbaglio?
Stai scherzando?
Ci sono dei soldi qui dentro!
Le statistiche e altre congetture euristiche non sono appropriate
Solo finanza e credito, un po' di economia, politica!
E capendo che ogni centesimo conta per una società di intermediazione e non lo darà via così facilmente, può intrappolarvi, ma solo per derubare le vostre tasche di denaro.Grazie mille!))) Non posso ringraziarti in privato, non vengono inviati messaggi.
Io solo friendzone può scrivere me, se si aggiunge come amico si può
Un altro libro che mi è stato raccomandato - Sarah Boslough "Statistiche per tutti", dicono bello, non ho ancora letto
Infatti, non possiamo convertire completamente un processo non markoviano in uno markoviano, non importa quanto duramente ci proviamo. Ma nella scala esponenziale tempo-prezzo, la maggior parte dei punti di entrata dietro le linee di supporto/resistenza significano un ritorno alla media.
Tuttavia, nel mio caso il 20% del 100% degli incroci di queste linee significa, beh, diciamo, la metà della tendenza che è esattamente il segno che la memoria del processo non può essere completamente "distrutta".
Ho bisogno di un parametro aggiuntivo per migliorare il risultato.
Come ho detto prima, ora sto usando il coefficiente di asimmetria. Ma... Non quello giusto! Non è proprio così!
Assolutamente sicuro che questo parametro è il coefficiente di non-entropia https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy, cioè una misura della deviazione di un processo non casuale da uno casuale.
Ma non ho tempo per farlo - i coinquilini stanno tremando come una pera, esigendo che io interrompa la ricerca e riempia immediatamente le borse di denaro :)))
Forse ora sto scrivendo delle sciocchezze, ma non posso fare a meno di versare qui quello che mi è venuto in mente durante la mia lettura riflessiva di questo tuo post.
1. Cos'è un processo non markoviano per definizione? È un processo la cui evoluzione dipende dal suo passato. Per quanto ho capito la sua ricerca ha mostrato che la serie dei prezzi non è un processo markoviano. Mi sembra che a questo punto tutti i tecnici dovrebbero gridare alleluia! Tutti, da Charles Dow e gli antichi giapponesi, a Larry Williams e Herczyk! Perché hai dato una possibilità all'analisi tecnica, e soprattutto l'hai data in termini di matematica!!! Prima si erano basati su postulati: "la storia si ripete", tra-la-la, "tendenze", avanti e indietro. Ma ora segue dalla vostra ricerca che c'è una certa dipendenza del mercato nel futuro dal mercato nel passato. Quindi si può tentare di prevederlo. Quindi le previsioni possono avere un senso. Questo da solo è materiale sufficiente per un articolo, se solo si può dimostrare in modo più o meno rigoroso che la serie dei prezzi dei mercati di oggi è un processoNON markoviano.
Beh sì, capisco, non ci sarà un articolo del genere, perché tutto quello a cui stai pensando ora è "cinque ori sul campo dei miracoli"... :)
2. Come mai sta cercando di guadagnare i suoi miliardi facendo una tale scoperta? Paradossale!!! Si inventano dei trucchi per trasformare un processo non markoviano in uno markoviano! Cioè non dipendente dal passato! Ma a cui è applicabile la "tua matematica" - esattamente l'apparato matematico che conosci bene. Perché no? Sì, è possibile!
Ecco cosa scrivi: "Nella scala esponenziale tempo-prezzo, la maggior parte dei punti di entrata dietro le linee di supporto/resistenza significa un ritorno alla media. Tuttavia, nel mio 20% del 100%, attraversare queste linee significa, beh, diciamo a metà tendenza, che è esattamente il segno che la memoria del processo non può essere completamente 'distrutta'".
Nel linguaggio del trading, se ho capito bene, si traduce come segue: stai cercando di fare una strategia di trading in controtendenza e secondo i tuoi test finora l'80% degli scambi sono redditizi! È fantastico! Davvero! Nel 20% dei trade si lascia trasportare su una tendenza inaspettata - questo è il comportamento atteso delle strategie in controtendenza! Se questo è vero, allora l'approccio sembra logico! Dopo tutto, se avete ridotto tutto a un processo di Markov, allora il legame con il passato è sparito! E questo significa che non si possono più prevedere i movimenti! Quindi come può esserci predizione in un processo casuale? Ma basta poter calcolare le caratteristiche di un dato processo casuale - prima di tutto l'aspettativa matematica, ed eventualmente la forma della distribuzione, da cui si possono trarre livelli interessanti - questo è prezioso.
3. Leggevo da qualche parte in questo voluminoso thread "facciamo soldi con le code di distribuzione grasse", e per essere onesti all'epoca la intendevo come una variante "cigno nero". Ora capisco che le code grasse per la tua strategia significano abbastanza transazioni - se fossero sottili, le transazioni sarebbero poche. E l'obiettivo è sempre un'aspettativa matematica. Ho capito bene la sua idea?
A proposito, più di una volta ho letto studi che mostrano che le distribuzioni delle serie di prezzi di mercato hanno code spesse - certamente molto più spesse che in una distribuzione normale. Inoltre, l'opinione consolidata e plausibile è che il mercato valutario è piatto il 70% del tempo e le tendenze il 30% del tempo. Vorrei che qualcuno illustrasse questa affermazione statisticamente, con dei calcoli...
4 Non capisco perché pensi che "l'incrocio di queste linee significa, beh, diciamo, il centro di una tendenza, che è solo un segno che la memoria del processo non può essere completamente "distrutta"".
Perché se una tendenza è iniziata, è dalla"memoria del processo"? Pensiamoci, dove porta la tendenza? O alla coda della distribuzione, più indietro rispetto al punto in cui hai inserito il ritorno alla media - non è davvero una tendenza, solo una deviazione anomala. Oppure la tendenza porta ad uno spostamento completo della media insieme alla campana della distribuzione in un 'altra posizione per prezzo - questa è davvero una tendenza e questo è il comportamento naturale del mercato. Pensi che se una qualche trasformazione strappa la "memoria" del processo, le tendenze scompariranno?????
Solo la mia friendzone può scrivermi, se mi aggiungi come amico puoi.
Un altro libro che mi è stato raccomandato - Sarah Boslough "Statistiche per tutti", dicono bello, io non ho letto
Vai avanti, Maxim, ho un appetito! )))) Ti ho aggiunto))))