Dalla teoria alla pratica - pagina 188
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C'è UN problema: il calcolo della finestra di osservazione. Un piccolo errore porta ad un aumento/diminuzione della finestra di 1000-5000 tick di quotazioni e di conseguenza ci sono trade negativi, non lo nascondo.
Tutte, assolutamente tutte le coppie hanno funzioni d'onda diverse. All'inizio mi sono un po' sopravvalutata - mi sono affrettata a 32 coppie in una volta sola, e non ho abbastanza forza per gestirle tutte insieme. Ora ho ridotto la quantità di lavoro a 6 coppie. Altrimenti è fisicamente difficile lavorare da soli.
Posso ora trovare un problema come il calcolo? L'inaffidabilità a piccoli errori e come conseguenza di accordi negativi non dice della difficoltà di calcolo, ma della mancanza di stabilità statistica (ricordiamo i dubbi di Gorban, Kolmogorov e Markov). Quando la dimensione della finestra ottimale salta fortemente a seconda delle piccole variazioni dei dati di input per il calcolo, allora la prima conclusione è inevitabile: la dimensione della finestra ottimale stessa non è costante. Non può servire come base per un trading stabile con una redditività notevolmente superiore al deposito bancario.
Alexander, perché fai attenzione prima di tutto al fatto che le funzioni d'onda che usi cambiano quando passi da uno strumento (coppia) a un altro? Perché non vedi come cambiano quando si cambia l'arco di tempo preso per il calcolo? Per esempio, quando si sposta di 3 mesi. C'è qualche ragione per sperare che questi cambiamenti siano noti per essere più deboli?
Lasciare una coppia fuori - c'è una finestra stabile (ottimale) per essa. O è un fantasma, non c'è questa finestra anche con un turno di 24 ore... Si noti che sia Gorban che Osminin, come prime conclusioni dei loro calcoli, hanno dato la stima del tempo durante il quale le caratteristiche ottenute del flusso di quotazioni possono essere considerate statisticamente stabili (Gorban per il suo indicatore di stabilità statistica ora e mezza, Osminin per il rapporto Hirst), cioè quanto tempo in media queste caratteristiche hanno senso. Penso che il problema non sia nei calcoli, ma nella limitata validità (significatività) degli indicatori.
P.S. Quante volte ti è stato consigliato qui di non correre subito su 36 coppie. La vita ti ha ora costretto a ridurre "leggermente" il numero (di un fattore 6). Lasciatene uno, così arriverete ad una comprensione più veloce. Sono io che cito a memoria il libro di Hemming "Numerical Methods", 1972, la citazione stessa: "Lo scopo dei calcoli non sono i numeri, ma la comprensione". Stavi parlando di calcoli...La prima conclusione da trarre è che la dimensione della finestra ottimale non è affatto costante. Non può servire come base per un trading stabile con una redditività notevolmente superiore al deposito bancario.
Le funzioni d'onda utilizzate cambiano quando cambia l'intervallo di tempo preso per i calcoli
Gorban e Osminin, come prime conclusioni dei loro calcoli, hanno stimato l'intervallo di tempo, durante il quale le caratteristiche ottenute del flusso di quotazioni possono essere considerate statisticamente stabili (un'ora e mezza per l'indicatore di stabilità statistica di Gorban, un giorno per il rapporto di Hirst di Osminin), cioè quanto tempo queste caratteristiche hanno senso in media. Penso che il problema non sia nei calcoli, ma nella limitata validità (significatività) degli indicatori.
Qui, signori studenti, si è fatto avanti uno degli "alieni" - leggete attentamente!
Sì, Vladimir, tu, come sempre, sollevi i problemi più cruciali, attorno ai quali si costruisce la soluzione di questo problema.
1) La dimensione ottimale della finestra di osservazione è instabile ed estremamente difficile da formalizzare e calcolare per un flusso instabile e non Poisson di citazioni.
Ancora una volta richiamo la vostra attenzione su questo problema. È risolvibile. È necessario trasformare il flusso iniziale delle quotazioni di zecca in modo che sia Poisson in prima approssimazione. Il problema principale!!! Senza risolverlo tutto non ha senso.
Si risolve come segue - le quotazioni in tick vengono lette automaticamente a intervalli di 1 secondo e più con una finestra di osservazione scorrevole di 1 ora e più. Vengono scritte pseudo-citazioni senza marca temporale e citazioni reali con marca temporale. Quando il set di dati desiderato è ottenuto, dovremmo guardare l'istogramma dell'intensità del flusso nell'intervallo di tempo selezionato. Dovrebbe almeno sembrare una distribuzione di Poisson!!! Posso dire subito che, stranamente, la frequenza di lettura dei tick richiesta = 3 sec. e la finestra di osservazione scorrevole = 12 ore. Questi sono i miei dati calcolati, ma devono ancora essere confermati sperimentalmente. È anche importante che in questo caso, anche se leggiamo le citazioni in modo uniforme, i timbri del tempo reale sono distribuiti esponenzialmente!!!!
2. E come cambiano! Ecco perché è importante risolvere il problema #1 e lavorare esclusivamente e solo in un campo di osservazione scelto una volta per tutte. Allora queste distribuzioni sono stabili e da esse si possono calcolare i pesi per il WMA, per esempio.
Se il problema 1 è risolto e la stabilità delle distribuzioni (le cosiddette funzioni d'onda) su questo intervallo di tempo è dimostrata, significa effettivamente che abbiamo un processo quasi-stazionario, che è richiesto.
Con rispetto,
Alessandro_K
Possiamo ora trovare un problema come il calcolo? L'instabilità a piccoli errori e i conseguenti scambi negativi non parlano di difficoltà di calcolo, ma di una mancanza di stabilità statistica (ricordiamo i dubbi di Gorban, Kolmogorov e Markov). Quando la dimensione ottimale della finestra salta fortemente a seconda delle piccole variazioni dei dati di input per il calcolo, allora la prima conclusione è inevitabile: la dimensione ottimale della finestra stessa non è costante. Non può servire come base per un trading stabile con una redditività notevolmente superiore al deposito bancario.
Alexander, perché fai attenzione prima di tutto al fatto che le funzioni d'onda che usi cambiano quando passi da uno strumento (coppia) a un altro? Perché non vedi come cambiano quando si cambia l'arco di tempo preso per il calcolo? Per esempio, quando si sposta di 3 mesi. C'è qualche ragione per sperare che questi cambiamenti siano noti per essere più deboli?
Lasciare una coppia - c'è una finestra stabile (ottimale) per essa. O è un fantasma, non c'è questa finestra anche con un turno di 24 ore... Si noti che sia Gorban che Osminin, come prime conclusioni dei loro calcoli, hanno dato la stima del tempo durante il quale le caratteristiche ottenute del flusso di quotazioni possono essere considerate statisticamente stabili (Gorban per il suo indicatore di stabilità statistica ora e mezza, Osminin per il rapporto Hirst), cioè quanto tempo in media queste caratteristiche hanno senso. Penso che il problema non sia nei calcoli, ma nella limitata validità (significatività) degli indicatori.
Perché abbiamo bisogno di una finestra stabile? Per la bellezza? Per cosa?
Bisogna sempre fissare un obiettivo e un criterio per raggiungerlo.
L'obiettivo: trovare una finestra tale che la predizione da essa abbia il minimo errore.
Se sappiamo come calcolare la dimensione ottimale della finestra nel senso che una predizione da essa avrà un errore di predizione minimo, allora è chiaro che la dimensione della finestra sarà diversa e inoltre, la dimensione non sarà di interesse, perché prenderemo decisioni a seconda della grandezza dell'errore di predizione ottenuto su tutte le finestre possibili sulla barra corrente.
Il requisito di una finestra stabile è fondamentalmente sbagliato - non è necessario in linea di principio.
Visto che stiamo parlando della finestra, nel mio TS, la finestra è dinamica, è sempre diversa e la forma il mercato, quindi non ho il problema della selezione della finestra, il mercato la forma per me...
La finestra è dinamica, ed è anche modellata dal mercato. Le quotazioni vengono dal mercato in ogni caso. Come potrebbe essere altrimenti? L'altra cosa è che i dati possono essere elaborati e calcolati in base a diversi criteri e utilizzando diversi metodi. Ma in ogni caso, la volatilità dovrebbe influenzare la dimensione della finestra in primo luogo.
La finestra è anche dinamica ed è anche modellata dal mercato. Le quotazioni vengono dal mercato in ogni caso. Come potrebbe essere altrimenti? L'altra cosa è che i dati possono essere elaborati e calcolati in base a diversi criteri e utilizzando diversi metodi. Ma in ogni caso, la volatilità dovrebbe influenzare la dimensione della finestra in primo luogo.
Al momento ho avuto una doppia personalità:
1. la finestra di osservazione è dinamica, formata sulla base di una certa dimensione del campione di tick
2. la finestra di osservazione è rigorosamente definita, espressa in secondi. Al contrario, ha una serie dinamica di quotazioni in tick.
Se nel secondo caso il flusso di tick è ridotto a un flusso di Poisson, i risultati sono MOLTO migliori che nel caso 1. Questa è la direzione del mio lavoro di cui mi fido di più - perché qui il vecchio Gunn, Einstein, Shelepin e tutti gli altri si sono riuniti e stanno guardando.
2. la finestra di osservazione è rigorosamente definita, espressa in secondi.
Anche in questo caso è diverso per ogni coppia? O per tutti = 12 ore?
Anche in questo caso è diverso per ogni coppia? O per tutti = 12 ore?
PER TUTTI!!!! Si arriva all'epilogo, ragazzi! Preparate le vostre tasche, ce n'è per tutti!!!
A proposito, anche 50 pagine fa ho mostrato che i vostri "pesi per WMA" non hanno senso, poiché il risultato non è un grammo diverso da SMA ))))
Invece di teorizzare, sarebbe più utile studiare il significato fisico di quello che fai :)
Hai provato il filtro HP? Credo che ci fosse un indy in Kodobase.
p.s. il polinomio giace sulle inversioni (per quanto ricordo i miei esperimenti di 5 anni fa), perché le sue estremità volano verso il cielo, il che non è tipico del mercato. E cerca di non dare la media, ma di adattarsi all'intera citazione.