Dalla teoria alla pratica - pagina 187
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Alexander, cos'è meglio per la tua strategia - trend o flat?
Su, un piatto o un trend possono essere scambiati bene, ma non entrambi.
Qual è la vostra situazione?
Calcolo lafine di un trend in modo piuttosto preciso usando la "coda" lunga della distribuzione e faccio trading su un pullback. Trading in controtendenza.
La memoria è la tendenza che sta nella coda (il Graal stesso sta lì). Lo prendo per le orecchie e lo tiro fuori
Calcolo lafine del trend abbastanza accuratamente dalla lunga "coda" della distribuzione e faccio trading sul pullback. Trading in controtendenza.
Cos'è questa "coda"?
Molti dicono "correzione".
Giusto!
ma dimenticano di aggiungere una sola parola: "perdite".
Ciò significa che il mercato succhia il profitto guadagnato dai trader di tendenza
rispettivamente, il trading in controtendenza sta anche succhiando via i profitti duramente guadagnati in un piatto
esiste un tale problema?cos'è questa coda di cavallo?
un sacco di gente dice "correzione"
Proprio così!
ma dimenticano di aggiungere una sola parola: "perdite".
Così, il mercato succhia i profitti guadagnati dai trend followers.
Rispettivamente, il trading in controtendenza sottrae anche i profitti guadagnati in un mercato piatto
esiste un tale problema?C'è UN problema: il calcolo della finestra di osservazione. Un piccolo errore porta ad aumentare/diminuire la finestra di 1000-5000 tick e di conseguenza ci sono accordi negativi, non lo nascondo.
Tutte, assolutamente tutte le coppie hanno funzioni d'onda diverse. All'inizio mi sono un po' sopravvalutata - mi sono affrettata a 32 coppie in una volta sola, e non ho abbastanza forza per gestirle tutte insieme. Ora ho ridotto la quantità di lavoro a 6 coppie. Altrimenti è fisicamente difficile lavorare da soli.
C'è UN problema: il calcolo della finestra di osservazione. Un piccolo errore porta ad un aumento/diminuzione della finestra di 1000-5000 tick di quotazioni e di conseguenza ci sono trade negativi, non lo nascondo.
Tutte, assolutamente tutte le coppie hanno funzioni d'onda diverse. All'inizio ho sovrastimato un po' - mi sono affrettato a 32 coppie in una volta e non ho abbastanza forza per gestire tutto in una volta. Ora ho ridotto la quantità di lavoro a 6 coppie. Altrimenti è fisicamente difficile lavorare da soli.
Forse, hanno solo la relazione opposta al profitto sul conto del trader, no?
forse una coppia è sufficiente?forse hanno un link ai profitti nel conto del trader, no?
È possibile. Dovete controllare.
È possibile. Dovete controllare.
Prendete due coppie, osservate
più coppie, spread aggregato più ampio
È una seccatura...
Calcolo lafine del trend abbastanza accuratamente dalla lunga "coda" della distribuzione e faccio trading sul pullback. Trading in controtendenza.
La memoria è la tendenza che sta nella coda (il Graal stesso sta lì). Lo prendo per le orecchie e lo tiro fuori.
Tyu, mi deludi. Mi chiedevo perché le offerte fossero così rare, ma a quanto pare... Si chiama, imho, cannoneggiamento. Le tangenti sono molto più facili da calcolare, e molti trader lavorano in questo modo. Ma, allo stesso tempo, non è l'unico modo.
Il mio sistema, simile ideologicamente al tuo, fa in media 4-5 (o più) affari al giorno, e solo su uno strumento. Dimostrato il primo test trades su real e real-time un paio di mesi fa in un altro thread.
Tyu, mi deludi. Mi chiedevo perché le offerte fossero così rare, ma a quanto pare... Si chiama, imho, cannoneggiamento. Le tangenti sono molto più facili da calcolare, e molti trader lavorano in questo modo. Ma, allo stesso tempo, non è l'unico modo.
Il mio sistema, simile ideologicamente al tuo, fa in media 4-5 (o più) affari al giorno, e solo su uno strumento. Ho dimostrato i miei primi scambi di prova su tempo reale e reale un paio di mesi fa in un altro thread.
Come ho fatto a deludere? Non è affatto facile.
1. Portare la serie temporale nella forma giusta.
2. Calcolare la finestra di osservazione.
3. Calcolare i pesi per WMA
4. Considerare l'asimmetria
5. Calcolare correttamente la varianza
Quanto è facile? Sto lavorando con la nonentropia come misura della deviazione dalla distribuzione gaussiana.
Amico, non ho sudato così tanto durante la mia tesi di laurea sulle transizioni quantistiche...
:Come ho fatto a deludere? Non è affatto facile.
1. Portare la serie temporale al giusto aspetto.
2. Calcolare la finestra di osservazione.
3. Calcolare i pesi per WMA
4. Considerare l'asimmetria
5. Calcolare correttamente la varianza
Quanto è facile? Sto lavorando con la nonentropia come misura della deviazione dalla distribuzione gaussiana.
Amico, non ho sudato così tanto durante la mia tesi di laurea sulle transizioni quantistiche.
Notate che non ho detto che è stato facile, avete davvero fatto un lavoro molto grande e complicato. Ho detto che è stato fatto da molte persone, da molto tempo ormai, ed è molto più facile (hai anche avuto uno sfarfallio di foto di qualcuno nel tuo thread, anche con markup). Si è rivelato - dal cannone contro il passero.
Calcolo abbastanza accuratamentela fine di una tendenza... e fare trading sul pullback. Trading in controtendenza.
Dopo di che mi viene da chiedere: come, è tutto qui?
Anche se, di per sé (se si divaga dal tema), in generale, tutto non è male.