Dalla teoria alla pratica - pagina 159
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La cosa fondamentale di cui avete bisogno è un algoritmo che segnali in anticipo un cambiamento nella natura del trend, un cambiamento di trend in un altro trend o un cambiamento di flop in un trend, un cambiamento di trend in un flop.
Nessuno sa quando finisce il flat e inizia il trend, e quando finisce il trend e inizia il flat. Non c'è nessun Expert Advisor che possa determinarlo in base a qualcosa.
Perché è peggio lo stocastico o il MACD?
Perché non vedo il significato fisico di questi indicatori.
E qui tutto è chiaro come il giorno di Dio. Questa è la distribuzione degli incrementi:
E c'è l'effettiva funzione d'onda del prezzo stesso.
Non c'è altro significato.
Osserviamo esattamente questo pacchetto d'onda nel tempo come soluzione numerica dell'equazione di Fokker-Planck.
Qui questo pacchetto - è una specie di "vibrazione" relativa a 0, obbedisce a una specie di legge di vibrazione che Gunn ha usato.
E questo è esattamente il movimento che vediamo nel grafico qui sotto:
Ecco - il problema è essenzialmente risolto.
Ma, diavolo, ho ancora una posizione aperta negativa su USDJPY - non so come spiegarlo. A proposito, non sono sorpreso se l'algoritmo alla fine lo porterà a 0. O forse no.
Molto probabilmente si tratta di calcolare la dimensione esatta del campione e qualcos'altro... Questo è qualcosa che qualcuno deve ancora trovare e ottenere il riconoscimento sotto forma di un premio Nobel. Nel frattempo, userò uno stop-loss e basta.
Perché non usare un altro indicatore oltre all'algoritmo descritto in questo thread?
E proprio perchéio personalmente non vedo alcun senso fisico in TUTTI gli indicatori, non c'è alcuna base teorica, se si può fornire un link a un fondamento rigoroso di qualsiasi indicatore, sarei molto grato.
Perché non vedo il significato fisico di questi indicatori.
Qui è chiaro come la luce del giorno. Questa distribuzione di incrementi:
è in realtà la funzione d'onda del prezzo stesso.
Non c'è altro senso in questo.
Osserviamo esattamente questo pacchetto d'onda nel tempo come soluzione numerica dell'equazione di Fokker-Planck.
Qui questo pacchetto - è una sorta di "vibrazione" relativa a 0, obbedisce a una sorta di legge della vibrazione, che è stata usata da Gunn.
E questo è esattamente il movimento che vediamo nel grafico qui sotto:
Ecco - il problema è essenzialmente risolto.
Ma, diavolo, ho ancora una posizione aperta negativa su USDJPY - non so come spiegarlo. A proposito, non mi sorprende che alla fine della giornata l'algoritmo lo porti a 0. O forse no.
Molto probabilmente si tratta di calcolare la dimensione esatta del campione e qualcos'altro... Questo è qualcosa che qualcuno deve ancora trovare e ottenere il riconoscimento sotto forma di un premio Nobel. Nel frattempo, userò uno stop-loss e basta.
Perché non usare un altro indicatore oltre all'algoritmo descritto in questo thread?
È perché personalmente non vedo alcun senso fisico in TUTTI gli indicatori , non c'è alcuna giustificazione teorica, se si può fornire un link a una giustificazione rigorosa di qualsiasi indicatore, sarei molto grato.
Non vedere non significa che non esista, meglio dire che non lo so.
Se si scava in giro si possono trovare le descrizioni da soli.
A colpo d'occhio, a memoria posso dirvi il significato del MACD, è un indicatore che prende la differenza di due cicli.
La linea lenta, di solito ha un periodo di 26 nelle impostazioni standard, che è il mezzo periodo di un anno su un grafico settimanale (52 settimane all'anno).
La linea veloce 12, è la lunghezza del quarto. La loro differenza (istogramma MACD) rivela i cicli annuali di ipercomprato/ipervenduto.
L'onda dell'istogramma ha un periodo di 3/4 di quello della linea veloce, per il 12 è 9.
Che divide il movimento in tre parti, l'emergere di una nuova tendenza (quando il segnale è nella nuvola), o in altre parole la prima onda.
Lo sviluppo del trend (quando il segnale esce dalla nuvola) è la terza onda, e il completamento del trend (quando il segnale rientra nella nuvola) è la quinta onda.
Non vederlo non significa che non ci sia, è meglio dire che non lo so.
Se ti guardi intorno, puoi trovare una descrizione per te.
Solo a memoria posso dirti il MACD, è un indicatore che prende la differenza di due cicli.
La linea lenta, di solito con un periodo di 26 nelle impostazioni standard, è il semiperiodo di un anno su un grafico settimanale (52 settimane all'anno).
La linea veloce è 12, che è la lunghezza del quarto. La loro differenza (istogramma MACD) rivela i cicli annuali di ipercomprato/ipervenduto.
L'onda dell'istogramma ha un periodo di 3/4 di quello della linea veloce, per il 12 è 9.
Che divide il movimento in tre parti, l'emergere di una nuova tendenza (quando il segnale è nella nuvola), o in altre parole la prima onda.
Lo sviluppo del trend (quando il segnale esce dalla nuvola) è la terza onda, e il completamento del trend (quando il segnale rientra nella nuvola) è la quinta onda.
Stocastico - normalizzazione, MACD - filtro passa-banda.
Signori, come posso mettermi in fila per il premio Nobel?
Mi sembra di aver visto com'è la "memoria" del processo di mercato non markoviano nell'esempio degli incrementi, dopo tutto.
Ecco come stanno le cose:
Questa è la sesta colonna a sinistra nella tabella e il grafico all'estrema destra.
Da questo grafico possiamo concludere che per incrementi <25 c'è un flat dovuto all'azione della "memoria". Non appena si verifica un incremento >=25, indica un "passaggio" da uno stato all'altro - cioè inizia una tendenza. Come questo!
Da dove hai detto che vengono i soldi? C'è una filiale del Comitato Nobel a Mosca?
Signori, come posso mettermi in fila per il premio Nobel?
Mi sembra di aver visto come appare la "memoria" del processo di mercato non markoviano sull'esempio degli incrementi.
Ecco come:
Questa è la sesta colonna da sinistra nella tabella e il grafico all'estrema destra.
Da questo grafico possiamo concludere che per incrementi <25 c'è un flat dovuto all'azione della "memoria". Non appena si verifica un incremento >=25, significa "transizione" da uno stato all'altro - cioè è iniziata una tendenza. Come questo!
Da dove hai detto che vengono i soldi? C'è una filiale del Comitato del Nobel a Mosca?
Non capisco un cazzo, ma è molto interessante.
Non lo capisco, ma è molto interessante.
È forte, vero?
Quindi - è al punto che quella distribuzione incrementale non è altro che il prodotto di 2 funzioni di densità di probabilità:
1. Una geometrica bilaterale "senza memoria
2. un qualche tipo di distribuzione (pensavo fosse una distribuzione t2), che è esattamente responsabile della memoria.
Guarda attentamente le colonne della tabella:
#4 - distribuzione reale degli incrementi sulla coppia AUDCAD, dopo la riduzione alla forma unidirezionale.
№5 - distribuzione esponenziale a lambda=0,5.
#6 - quoziente di divisione di #4 e #5 - questa è la distribuzione della "memoria" del processo.
Vado a preparare le mie tasche.
Bello, vero?
Quindi - è al punto che quella distribuzione incrementale non è altro che il prodotto di 2 funzioni di densità di probabilità:
1. una geometria bilaterale "senza memoria
2. un qualche tipo di distribuzione (pensavo fosse una distribuzione t2), che è esattamente responsabile della memoria.
Guarda attentamente le colonne della tabella:
#4 - distribuzione reale degli incrementi sulla coppia AUDCAD, dopo la riduzione alla forma unidirezionale.
№5 - distribuzione esponenziale a lambda=0,5.
#6 - quoziente di divisione di #4 e #5 - questa è la distribuzione della "memoria" del processo.
Vado a preparare le mie tasche.
Ho capito tutto questo, come dividerli per vedere i parametri di entrambe le distribuzioni separatamente?
Potrebbero non essere due, ma di più.
SZS Una volta c'era una discussione sul forum: il mercato Forex è un amoeoba che reagisce agli stimoli un semplice essere vivente, o un solaris una mente collettiva amorfa. Alla luce di questa domanda (imho) nel mercato c'è entrambi, i commercianti individuali, anche se più grande in volume, ma sono carne (plancton che ha mangiato) si comportano come ameobes, mentre i fondi comuni, banche mostrano un comportamento intelligente, razionale (beh è discutibile, possono essere sbagliato), almeno cercano di comportarsi razionalmente.
Ho capito tutto questo, come faccio a separarli per vedere i parametri di entrambe le distribuzioni separatamente?
Potrebbero essercene più di due.
Assolutamente no - 2 e stop completo.
Vedere il file allegato. Ora dobbiamo solo fare in modo che ad incrementi >=25 pips il trend inizi. Deve essere così, dato che la "memoria" con la distribuzione precedente è quasi completamente persa.